Kreizi журнал Начало Отчет Структура Графики Цени Новини Събития Тригери Журнал RSS
Лични технически записки: пазарни сценарии с вероятности и нива, генерирани полуавтоматично. НЕ е финансов съвет и не е препоръка за сделки. Данните може да са непълни, закъснели или грешни; решенията и рискът са изцяло на читателя.

← 2026-09-04-analysis2026-09-07-analysis →

Анализ — 2026-09-06

Съдържание: Обща картина · Новини и катализатори · Какво се промени от предишния снапшот (механично) · Валидация на предишния анализ · По активи · Пилот — акции/метали (План 7) · Преглед на сетъпите · Изводи

Snapshot: snapshots/2026-09-06_1107 · Предишен: journal/2026-09-04-analysis.md

Бележка към числата: снапшот 2026-09-06 11:07 UTC; 4h данните са до последното затворено 4h (виж report.md), деривативният принт е от часа на снапшота. Последният ЗАТВОРЕН 4h бар е 06.09 04:00–08:00; барът 08:00 тече и не е използван никъде. Днес е неделя — вторият клас (MSTR/COIN/CRCL/SPCX/XAU/XAG) е перп-само, oracle-ът е замразен, а ATR(4h) при него е средно от мъртви уикенд барове. Това има конкретни последици по-долу и не е дребна уговорка.

Измервателният комплект е опреснен (всичките девет файла под 24h) — оценката стъпва на днешни числа.

Обща картина

Капитализация $2.71T (+3.0% за 7d) · BTC.D 59.2% (преди 7d 59.5%) · F&G 73 (преди 30d: 29).

Целият екран е зелен и първото, което трябва да се каже за него, е че тезата от 04.09 е опровергана. За 42-та часа от предишния преглед кошницата направи +3% до +12% — UNI +10.4% · CAKE +12.3% · DOGE +7.7% · ENA +6.6% · ONDO +6.2% · SUI +6.0% · BNB +5.6% · LINK +4.8% · SHIB +4.8%. Шокът от NFP беше изкупен целият и отгоре. Двайсет от двайсет и четирите актива са в пълен възходящ 4h стек (цена>EMA20>EMA50>EMA200), още два са над трите EMA без подредба (GRAM, PEPE) — само металите не са. Десет от осемнайсетте крипто стоят на 86–96% от 30-дневния си диапазон, а от останалите осем нито един не е под 47%.

Структурната последица за анализа е механична и обяснява целия ден: на върха на рали пуловете отгоре се изяждат. Картата на почти всеки актив има един-два пула непосредствено над цената и въздух отдолу — тоест при ЛОНГ най-близката цел е на 0.5–3%, а честният стоп е на 3–15%; при ШОРТ стопът трябва да покрие тези близки пулове с 2×ATR и изяжда R:R-а. Числата го казват буквално: при крипто pad 2.0 само три от осемнайсетте крипто актива дават R:R ≥ 1 на шорт страна (BNB 1.03 · ONDO 1.01 · CAKE 1.30) и нито един не дава R:R ≥ 1 на лонг страна (най-доброто е XRP 0.81, после ASTER 0.48). Това не е предпазливост — това е картата.

Позиция в 30d диапазона (сортирано; ръбът е там, където е ръбът на плейбука):

актив 30d диапазон 24h VA funding 7d пц OI пц L/S (7d ср.)
GRAM 47% (среда) +0.1% под VA 89 23 1.07 (0.95)
SUI 50% (среда) +0.1% над VA 83 100 2.41 (2.18)
ONDO 51% (среда) +1.6% в VA 87 98 1.64 (1.34)
PEPE 55% (среда) +3.4% в VA 87 36 1.51 (1.53)
SHIB 59% (среда) +1.1% в VA 91 45 1.72 (1.43)
XRP 60% (среда) +0.9% над VA 72 61 2.51 (2.41)
ASTER 64% (среда) +5.5% над VA 77 64 2.35 (1.99)
DOGE 69% (среда) +5.9% над VA 93 96 3.24 (2.47)
API3 86% (горен край) +1.8% в VA 98 68 1.63 (1.62)
SOL 86% (горен край) +2.9% над VA 47 14 1.97 (2.00)
ENA 87% (горен край) +6.7% над VA 68 93 1.59 (1.53)
BTC 87% (горен край) +0.1% над VA 75 91 1.07 (1.07)
BNB 88% (горен край) +2.5% над VA 79 93 1.88 (2.26)
ETH 90% (горен край) +1.6% над VA 77 82 2.50 (2.52)
CAKE 91% (горен край) +8.0% над VA 88 88 1.86 (1.71)
LINK 91% (горен край) +4.0% над VA 85 89 1.75 (1.51)
UNI 92% (горен край) +11.8% над VA 85 95 1.63 (1.53)
HYPE 96% (горен край) +2.4% над VA 62 22 1.29 (1.21)

Новини и катализатори

Кофи за 48h (snapshots/latest/news.md): BTC 30 · ETH 3 · SOL 4 · BNB 1 · XRP 3 · HYPE 3 · MSTR 1 · COIN 1 · SPCX 1 · XAU 1 · Макро 14 · Други 77.

Подбрани новини — превод и прочит

Редовете са механичен подбор (най-новите по кофи); превода и прочита ги пише ПРЕГЛЕДЪТ — празна клетка значи непопълнено. Не всичко, а каквото носи информация: ненужният ред се трие.

Час Кофа Източник Заглавие (EN) Превод (BG) Прочит
05.09 19:50 BTC частен канал U.S. Bitcoin ETFs saw $986.8 million in inflow this week Американските BTC ETF-и са привлекли $986.8M за седмицата Причината за ралито, доколкото има измерима такава. Проверяваме я в OI: BTC OI перцентил 91 при funding 7d пц 75 — притокът е дошъл С ливъридж, не само спот.
05.09 08:03 BTC rss:cointelegraph Bitcoin ETF inflows hit $3.8B in strongest three-week stretch of 2026 $3.8B приток за три седмици — най-силната такава серия за 2026 Слага 04.09 в перспектива: NFP свали цената за един бар вътре в най-силния тримесечен приток. Катализаторът беше по-слаб от потока.
05.09 18:18 Макро rss:cnbc-markets Trump turns up the heat on Warsh as Fed rate hike looms Тръмп натиска Уорш, докато вдигане на лихвите наближава Макрото НЕ се е подобрило от 04.09, а пазарът се качи. Тоест днешното рали не е „лихвите ще паднат"; проверката е дали ще оцелее самото заседание на 16.09.
05.09 17:39 BTC частен канал Bitcoin hits $80,000 BTC достигна $80,000 Кръглото число е и пул: 80,200 (×1) стои НЕДОКОСНАТ на +0.5%. Първият магнит над котвата, преди 82,300 (#108).
05.09 22:34 SOL @cointelegraph Robinhood flipped SOL in 24h DEX Volume Robinhood Chain изпревари Solana по 24h DEX обем Единственото твърдение днес, което данните НЕ потвърждават — виж реда „Непотвърдено". SOL OI пц 14 при +44.7% за 30d.
05.09 20:02 HYPE rss:theblock UBS, Jane Street among firms with combined $75 million in Hyperliquid ETF holdings UBS и Jane Street държат общо $75M в HYPE ETF-и Институционален слой върху актива, на който търгуваме пилотния клас. Контекст за ликвидността на HL, не сигнал: HYPE е на 96% от диапазона с OI перцентил 22 — качва се без перп гориво, като SOL.
05.09 21:35 ETH @cointelegraph This August was the ETH ETF's best month since August 2025 Август е най-добрият месец за ETH ETF-ите от август 2025 Съвпада с ETH OI пц 74 → 82 за 42h. Потокът е в същата посока като позиционирането — тоест няма разминаване, което да се търгува.

Изтрити от механичния подбор: BNB gas fees, Bukele/Chivo, SEC срещу ISS, Мъск за наличността си, събудилият се стар BTC портфейл — нито едно от тях не носи проверимо твърдение за нашите активи. Оставени са само редовете, зад които стои число, което можем да сверим в данните.

Новините са контекст, БЕЗ пунктове към вероятностите (немерено; CLAUDE.md).

Какво се промени от предишния снапшот (механично)

Механичен diff с прагове (src/compare.py) — показва се само промененото; спот funding перцентилът нарочно липсва (тайминг, не режим).

Котва: последният прегледан снапшот snapshots/2026-09-04_1709 (мести се при src.draft).

BTC 79,429 → 79,805 (+0.5%)

ETH 2,452 → 2,497 (+1.8%)

SOL 101.46 → 105.23 (+3.7%)

BNB 716.64 → 756.62 (+5.6%)

XRP 1.399 → 1.417 (+1.3%)

HYPE 84.67 → 86.58 (+2.3%)

ASTER 0.7350 → 0.7730 (+5.2%)

GRAM 1.362 → 1.420 (+4.3%)

SUI 0.7492 → 0.7944 (+6.0%)

ENA 0.1646 → 0.1755 (+6.6%)

ONDO 0.3538 → 0.3757 (+6.2%)

LINK 11.66 → 12.21 (+4.8%)

API3 0.2293 → 0.2362 (+3.0%)

SHIB 0.00000521 → 0.00000546 (+4.8%)

DOGE 0.0844 → 0.0909 (+7.7%)

PEPE 0.00000353 → 0.00000364 (+3.1%)

UNI 6.282 → 6.936 (+10.4%)

CAKE 1.962 → 2.204 (+12.3%)

MSTR 141.99 → 144.63 (+1.9%)

COIN 185.93 → 186.02 (+0.0%)

CRCL 102.04 → 102.69 (+0.6%)

SPCX 149.11 → 150.86 (+1.2%)

XAU 4,434 → 4,426 (-0.2%)

XAG 66.16 → 66.19 (+0.0%)

Валидация на предишния анализ

Тезата от 04.09 („единайсет синхронни суийпа = обрат") е ОПРОВЕРГАНА и се записва така. Тя изглеждаше потвърдена дванайсет часа след регистрацията си — кошницата беше −1 до −4%, а журналът тогава честно отбеляза, че обратът е дошъл от макро изненада в 12:30, не от изчерпване на суийпа. Точно тази уговорка се оказа същественото: катализаторът не беше в тезата, затова и издържа само докато трая барът му. Оттогава насам всеки един от единайсетте актива е по-високо, отколкото беше при регистрацията, повечето с 5–12%.

Какво плати и какво не

Тригерите: трите, които гръмнаха, и единият, който НЕ гръмна

Гръмнаха #103 SUI (суийп 0.8052, 05.09 16:00), #107 BNB (над 729.90, 05.09 08:00) и #109 UNI (над 6.512, 05.09 20:00 на 7.193). И трите бяха регистрирани като огледала на отказ или на теза — тоест регистърът предупреди за всяко от нещата, които после станаха.

Но най-информативният тригер е този, който НЕ гръмна: #108 (BTC 4h затваряне над 82,300). BTC е на 79,805 — още 3.1% под него, при +2.2% за 7d, докато седемнайсет актива от собствения му клъстер направиха 5–42%. Котвата НЕ е потвърдила пробива, който клъстерът ѝ вече търгува. BTC доминацията пада (59.5% → 59.2%), което е същият факт от другата страна. Това е неразрешеното напрежение на деня и то е причината днес да няма сетъп нито нагоре, нито надолу: алтовете търгуват сценарий, който котвата още не е подписала.

Тригери (делта от последния преглед)

Пълният регистър (9 armed, с бележките): journal/STATE.md — тук е само промяната.

задействани от прегледа: - #103 SUI суийп на 0.8052 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 05.09 16:00 UTC (стойност 0.8072) · произход: 2026-09-03-analysis · Точката, в която отказът R#92 [ev] става сетъп. Днес SUI ПРОБИ два пула нагоре (+7.5%, RSI 4h 66) - пробивът не е суийп и затова базата не важеше. Суийп на 0.8052 с фитил и връщане слага входа при ~0.800, стопът остава 0.8248 (риск ~3.1%) и R:R до 0.7056 скача от 1.09 на ~3.8, при база SUI суийп-върхове 52% (n=77). Контекстът, който прави нивото интересно: OI перцентил 98 при цена, качила се 7.5% за 16h - книгата е пълна с нови лонгове точно под него. 4h затваряне НАД 0.8052 е обратното - приемане, и шорт няма. - #107 BNB 4h затваряне над 729.90 [fired] · задействан 05.09 08:00 UTC (стойност 738.25) · произход: 2026-09-04-analysis · Инвалидацията по ТЕЗА на сетъп #19 (short 723.50-728.00, стоп 738.55). 729.90 е фитилът на суийпа - 4h затваряне НАД него значи, че суийпът на клъстера 728.00/727.98/727.58 е бил пауза, не връх, и над него в целите 420 бара няма нищо (чист discovery при funding 7d перцентил 61 и OI перцентил 88). Тезата умира тук, ПРЕДИ стопа; това е мениджмънт ниво (храни P23 сянката в SCOREBOARD), не изпълнение - 'изход по теза между снапшотите не съществува'. - #109 UNI 4h затваряне над 6.5120 [fired] · задействан 05.09 20:00 UTC (стойност 7.1930) · произход: 2026-09-04-analysis · Нивото, което оценява отказа R#102 - единственият независим кандидат на деня (ро 0.42 към BTC), отказан по prob-несигурност при нето EV +0.34R. 6.512 е двойно отхвърленият връх (барове 03.09 20:00 фитил 6.512 затв. 6.327 и 04.09 00:00 фитил 6.506 затв. 6.349). 4h затваряне НАД него = параболиката продължава (+35.6%/7d, RSI 1d 82, OI +25.6%/7d при перцентил 96) и отказът е бил безплатно правилен. Ако вместо това UNI задържи под 6.512, следващият преглед има същия сигнал с един ден повече покритие върху нов актив - и точно това беше причината за отказа, не сметката.

нови: - #110 MSTR 4h затваряне под 135.40 [armed] · възраст 1.7d · изтича след 5.3d · произход: 2026-09-04-analysis · Тестът на днешното разминаване. NFP (+162k срещу 53k консенсус) свали криптото 2-4%, но акциите се възстановиха вътре в бара: MSTR падна до 135.40 и затвори 141.99, CRCL завърши ПЛЮС (+0.3%) - единственият зелен актив на деня. 135.40 е низът на самия NFP бар, тоест нивото, което купувачите защитиха при най-лошата новина; 4h затваряне ПОД него значи, че защитата е била закъснение, а не сила, и под нея първият пул е чак 121.08 (-14.7%) - въздух. Тогава отказът R#101 [correlation] е бил скъп, а тезата на #19 се разширява от крипто към целия клъстер. Огледалото не се регистрира нарочно: 4h затваряне над 145.78 вече е покрито от #108 (BTC над 82,300) - една теза, едно известие.

изтичат ≤48h: - няма

Предстоящи събития

По активи

Подредба по атрактивност: сетъп днес няма, затова редът е наблюдавани (с регистриран тригер) → отказани със сметната геометрия → без ръб.

Механичният факт на деня: пет „суийпа", два от които са решителни

Пет актива направиха нов 40-баров връх и се върнаха: SOL, SUI, ENA, ONDO, SHIB. Изкушението е да се броят като на 04.09 („синхронни суийпове = обрат") — и точно затова днес се брои по-строго. Рамката различава суийп от пробив по ЗАТВАРЯНЕТО спрямо пометеното ниво, и разликата е драстична:

актив пометено затваряне на бара спрямо нивото четене
ENA 0.1800 и 0.1835 0.1778 −3.11% суийп с връщане
SUI 0.8052 0.7969 −1.03% суийп с връщане
SHIB 0.00000553 0.00000552 −0.18% в шума
ONDO 0.3765 0.3766 +0.03% в шума
SOL 105.895 105.95 +0.05% в шума

Само ENA и SUI са произвели решителен бар. При другите три разликата „суийп или пробив" е под четвърт процент, тоест величината, върху която стъпва base rate-ът, е неразличима от шума — и това е точната поправка на грешката от 04.09, където единайсет събития бяха преброени, без да се раздели отхвърлянето от приемането. Ето защо днес няма „синхронна теза": има два сигнала и три неопределености.

1. ENA — наблюдаван · тригер #111 · отказ R#107 [entry]

2. CAKE — наблюдаван · тригер #112 · отказ R#108 [other]

3. SHIB — отказ R#106 [mid-range]: най-добрата сметка на деня, отказана НЕ по нея

4. SUI — отказ R#104 [geometry]: гръмналият тригер, чийто план вече не съществува

5. SOL — отказ R#105 [ev]

6. BTC — котвата, която не потвърди

7. Останалите — без ръб, накратко

Пилот — акции/метали (План 7)

Целият клас днес е в уикенд режим и това обезсилва най-привлекателните числа в отчета. Базите се четат от BASE_RATES_stock.md / BASE_RATES_metal.md, никога от криптото; калибрация по клас още няма. Ползваният стоп pad е 1.0 — при акции и метали прагът на _pad_verdict пада (акции: двете таблици сочат различен P; метали: и на четирите условия), тоест решението от 04.09 за крипто 2.0 не се пренася тук.

MSTR — наблюдаван · тригер #113 · отказ R#109 [liquidity]

Останалите от класа

Преглед на сетъпите

Общо

Отворени

id актив посока prob статус TP вход стоп възраст
13 SPCX long 48% active 2/3 134.00–135.60 145.34 15.0d
18 GRAM long 48% active 0/3 1.3170–1.3300 1.2657 4.7d

#13 мениджмънт-сянка дотук: P23:open +1.43R · теза 130.37

#18 мениджмънт-сянка дотук: P23:open +1.20R · теза 1.2960

Неизпълнени

n=5 от 10 нужни за извод · shadow = fill „на пазара“ в момента на регистрация, същите стоп/TP/хоризонт.

Мениджмънт

Сянката = частично на +1R + изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд thesis_level (без теза → чист P3), същият fill/стоп. Решението за смяна на мениджмънта чака тези двойки, не бектеста.

Отказани (делта от прегледа; целият регистър — 103 записа със sim/shadow: journal/SCOREBOARD.md)

Шест отказа днес — и това е шест различни причини, не шест копия на една теза. Разликата спрямо 04.09 е съществена: тогава седем кандидата бяха един и същ синхронен шорт и нарочно не бяха записани поотделно. Днес всеки отказ измерва различно нещо — R#104 стоп единица, R#105 сметка, R#106 средата на диапазона, R#107 вход, R#108 липсващ сигнал, R#109 уикенд ATR. Уговорката пак се казва: четири от шестте (SUI, SOL, SHIB, ENA) са в BTC клъстера, тоест ако утре кошницата тръгне надолу, регистърът ще покаже четири „правилни" отказа от едно движение. Броят не е доказателство; причините са.

Калибрацията е неудобна и точно затова се цитира. Затворени 9 · win 11% · −5.73R. По посока: long 1/1 (+2.27R) · short 0/8 (−8.00R). По заявена вероятност: 0–54% → реално 17% (n=6); 55–64% → реално 0% (n=3). При такава калибрация всяка нова заявка над 55% на шорт е претенция, която регистърът още не е виждал изпълнена — затова SHIB получи 56 вместо базата 66, а не 66.

Асиметрията в отказите обаче казва обратното на „бъди по-смел" — и тя е измерена:

причина посока n sim среден
ev long 7 +0.66R
ev short 6 −0.09R
geometry long 16 +0.46R
geometry short 20 −0.55R

Тоест отказите ми на ЛОНГОВЕ са били скъпи, а отказите на ШОРТОВЕ — правилни. Днес всеки един кандидат беше шорт — в криптото нито един лонг не стигна R:R 1, а двата, които го стигат (COIN 1.83, XAG 1.76), са уикенд артефакт от същия вид като шортовете. Тоест записът е изцяло на страната, където отказът досега е плащал. Това не е причина за отказ — причините са горе, по актив — но е причината да не се чувствам длъжен да „намеря нещо".

Отвореният риск: 1.00R номинално, 1.00R ефективно, два лонга, и двата в плюс по сянка. #13 SPCX (P23:open +1.43R) и #18 GRAM (P23:open +1.20R) са и двата извън BTC клъстера — SPCX е самостоятелен (ρ 0.10 средно), GRAM също (ρ 0.59 към BTC, под прага). Тоест портфейлът в момента не е изложен на въпроса, който днешният анализ не може да реши (потвърждава ли BTC пробива), и това е добре — но е случайност, не конструкция.

#18 GRAM има да свърши нещо конкретно: TP1 1.4560 е на +2.5%, а пулът 1.456 (×2) стои точно там — целта и недокоснатата ликвидност съвпадат. Сетъпът е на 4.7d от 14-дневен хоризонт, вече напълнен, тоест таван няма; стои.

Механична сянка (MECH.md, не са сигнали):

Изводи

Днес няма сетъп и причината е механична, не темпераментна. При крипто pad 2.0 само три от осемнайсетте крипто актива дават R:R ≥ 1 на шорт и нито един на лонг; при акциите и металите най-високите числа в отчета (MSTR 2.61, CRCL 2.93, XAU 1.83) са уикенд артефакт — ATR(4h) в неделя е средно от мъртви барове, а барът 12:00 UTC мете стопа на MSTR в 35% от делниците. Пазарът е на върха на 30-дневно рали (F&G 73 срещу 29 преди месец, 20 от 24 актива в пълен възходящ стек, десет крипто на 86–96% от диапазона), тоест пуловете отгоре са изядени и няма къде да легне честен стоп.

Записано е шест пъти, за да се провери: R#104 SUI [geometry] · R#105 SOL [ev] · R#106 SHIB [mid-range] · R#107 ENA [entry] · R#108 CAKE [other] · R#109 MSTR [liquidity]. Три от тях имат регистрирана точка, в която стават сетъп: #111 ENA суийп на 0.1899 · #112 CAKE суийп на 2.289 · #113 MSTR суийп на 145.78.

Какво да следим, подредено по това кога може да се случи:

  1. Нд 22:00 → Пн 00:00 UTC — прозорецът на правило №5. Метали, после акции. Тригер #113 (MSTR 145.78) е нарочно поставен там: ако се задейства, отказът R#109 е бил прав по причина, а сетъпът се ражда с честен стоп. Ако уикенд краищата НЕ бъдат пометени, това е 6–17% случай и си струва да се отбележи.
  2. BTC 82,300 (#108) срещу 75,546 (#100) — единственият въпрос, който решава деня. Котвата е +2.2% за 7d, докато клъстерът ѝ направи 5–42%; докато 82,300 не е затворено отгоре, алтовото рали е сценарий без подпис.
  3. ENA 0.1899 (#111) — най-чистият сигнал в книгата чака само вход. ATR 4.3% значи, че разликата между „навреме" и „късно" е един бар.
  4. CAKE 2.289 (#112) — непометеният клъстер на най-силния моментум в книгата.
  5. 16.09 18:00 UTC — FOMC. Осем дни след хоризонта на днешните кандидати, но контекстът вече се вижда: макрото не се подобри от 04.09, а пазарът се качи с 3–12%. Числото на Kalshi в календара е от 15.08 и трябва да се пресвери.

При какво този анализ се обезсмисля: 4h затваряне на BTC над 82,300 прави цялата днешна предпазливост към шорт страна правилна по причина, но безполезна по резултат — тогава въпросът става „защо няма лонг", а отговорът („нито един лонг не стигна R:R 1, защото целите са на 0.5–3%") ще трябва да се преразгледа с нова карта, не със същата. Обратно, 4h затваряне под 75,546 отваря въздух 16% надолу при OI перцентил 91 — тогава днешните шест отказа стават шест пропуснати, и точно затова са записани.

← 2026-09-04-analysis2026-09-07-analysis →