Отказ R#101 — MSTR short
корелация — таванът от 2 в посока / една позиция с кратна тежест
Геометрия при отказа
| Отказан | 2026-09-04 04:43 UTC |
|---|---|
| Зона на входа | 142.50 – 145.78 |
| Стоп | 149.46 |
| Цели | TP1 121.08 · TP2 118.84 · TP3 117.78 |
| Хоризонт | 10 дни |
| Позиция в 30d диапазона | 95% |
| Цена при отказа | 142.91 |
Сметката при отказа
| Заявена вероятност | 56% |
|---|---|
| Нето EV при отказа | +1.30R |
Пази се от 24.08 (одитът на EV-портала): печат, който не се записва, не се проверява.
Какво стана след отказа
| sim (зоната + консервативните правила) | -1.00R · stopped |
|---|---|
| shadow (вход „на пазара" в момента на отказа) | +1.80R |
Нито едно от двете не е сделка — това е мерене на самия отказ. Извод по причина се прави при n≥10 (разбивката е в Scoreboard).
Бележка при отказа
Най-добрата сметка на деня и най-добрата шорт база в проекта (MSTR суийп-върхове 56%, n=43); суийп на 144.82 с фитил 145.78 и затваряне 143.50 (бар 03.09 20:00). Отказан НЕ по сметка: MSTR е в СЪЩИЯ BTC клъстер като регистрирания #19 BNB, но с бета 2.03 срещу 0.70 - втората позиция би тежала три пъти повече от първата, тоест 'макс 2 в посока' тук значи Sigma-beta 2.73 с ЕДНА инвалидация. Второстепенно: TP1 121.08 е единствената цел в 420 бара (TP2/TP3 са залепени на 119/118 - стълба няма), класът няма нито един затворен сетъп за калибрация, а NFP 12:30 UTC е час преди отварянето на NYSE - гап в подлежащото.