← 2026-08-30-analysis2026-09-01-analysis →

Анализ — 2026-08-31

Съдържание: Обща картина · Новини и катализатори · Какво се промени от предишния снапшот (механично) · Валидация на предишния анализ · По активи · Пилот — акции/метали (План 7) · Преглед на сетъпите · Изводи

Snapshot: snapshots/2026-08-31_1629 · Предишен: journal/2026-08-30-analysis.md

Бележка към числата: снапшот 2026-08-31 16:29 UTC; последният затворен 4h бар е 12:00–16:00 UTC — той е и барът на US отварянето (RTH при пилота); деривативният принт е от 16:29.

Измервателният комплект е опреснен (всичките девет файла под 24h) — оценката стъпва на днешни числа.

Обща картина

Капитализация $2.66T (−1.6%/7d) · BTC.D 59.2% · F&G 62 (вчера 69).

Разпродажба в алтовете при стоящи BTC/ETH — и това е цялата картина на деня. Барът 30.08 20:00 UTC е събитието: SUI −6.0%, ENA −7.5%, ONDO −4.0%, XRP −4.0%, SOL −4.0% в един бар, докато BTC направи −1.5% и се върна. Оттогава (пет бара) всичко се движи настрани — днешните барове са тесни и без посока. Тоест анализираме последствията от вчерашния импулс, не свеж импулс.

Двете структурни последици:

1. Кошницата се разцепи на две по позицията в диапазона. Вчера пет от осем бяха на горния край. Днес GRAM 17% / ONDO 21% / SUI 27% са на долния, а BTC 85% / ETH 87% / HYPE 87% не са мръднали. Разликата между най-долния и най-горния актив е 70 пункта — най-широката, която сме мерили. „Кошницата“ вече не е една теза.
2. Funding знакът обърна на четири места наведнъж (SOL, SUI, ONDO, SPCX) и 7d перцентилите паднаха навсякъде (ETH 83→72, SOL 78→59, ENA 86→72, MSTR 88→73, COIN 83→55). Това е разтоварване, не капитулация: OI перцентилите на падналите стоят на върха си — SUI 97, ONDO 97, ENA 94. Лонговете платиха с цена, но не с позиции.

Комбинацията „цена на долния ръб + OI перцентил 97 + funding обърнат на минус“ при SUI и ONDO е точният профил на актив, чиито стопове още стоят под цената. Това не дава пунктове (позиционирането е контекст по Етап H) — но обяснява защо целите отдолу са магнит, а не под, и защо честният стоп там излиза широк.

Позиция в 30d диапазона (сортирано; ръбът е там, където е ръбът на плейбука):

Новини и катализатори

Кофи за 48h (snapshots/latest/news.md): BTC 49 · ETH 17 · SOL 4 · BNB 2 · XRP 1 · HYPE 2 · SUI 1 · ENA 1 · MSTR 14 · COIN 2 · CRCL 3 · SPCX 2 · XAU 2 · Макро 19 · Други 89.

• Общ фон / макро — светът извън крипто (лихви/DXY, индекси, суровини, геополитика); подкрепя ли risk-on/off прочита от общата картина: рискът дойде отвън, а не от крипто. През нощта US удари ирански ракетни установки на остров Ларак в Ормузкия проток — първата размяна на огън от края на юли — и Brent скочи над $90. Отделно Warsh (Fed) остави ястребов тон от Джаксън Хоул: фючърсите ценят 58% шанс за септемврийско ВДИГАНЕ (не 90%, както се въртеше в петък). Двата вектора са risk-off и обясняват както обръщането на funding знака, така и F&G 69→62 — но не са крипто-новина: BTC/ETH ги поеха с −0.3%/−0.5%, а платиха алтовете с висока бета. Забележете какво НЕ стана: злато на геополитически шок и петрол над 90 би трябвало да поскъпне — XAU е −1.1% за деня и −4.8% за седмицата, с funding пц 14 и OI −24.6%/7d. Металът не купува тази история.
• Събития с дата (→ events add; отказ около тях → refuse --reason other): ново няма — календарът е попълнен. В хоризонта: SUI unlock ~22M утре (01.09) и ENA unlock (02.09) — и двата в самия прозорец на активите, които вчера паднаха най-много; refuse ги напечата при R#72. Следващият макро вход е FOMC 16.09 (#4), а септемврийският opex е 18.09 (#12). US–Иран не е събитие с дата, а състояние — не влиза в календара.
• Наратив по активи — съвпада ли с позиционирането (funding/OI/L/S), или му противоречи: MSTR е единственият случай, в който наративът има директен носител — и той сочи в двете посоки наведнъж. Strategy обяви покупка на 4,603 BTC за $370M (първата от юни; общо 845,050 BTC) — финансирана с продажба на MSTR акции за $603M. Бичи за BTC, разводняващ за акцията. OI на перп-а е +51.9%/7d — най-бързият строеж в кошницата, а премията 7d перцентил 85. Кой е прав, ще се види: #69 (затваряне под 121.00) и #74 (над 143.16) са границите. Отделно Strive купи 1,800 BTC, а Bitmine — 53.5K ETH (65-а поредна седмица). Институционалният поток продължава да тече към crowded страната (BTC OI пц 94, funding пц 94): наративът не добавя нищо, което пазарът да не е платил.
• Непотвърдено от данните (твърдение без следа в цената/потока): US spot BTC ETF-ите са +$924M нето за миналата седмица — но самият петък е −$202M отлив, а BTC е −0.7%/7d. Седмичното число описва миналото, дневното описва посоката; в цената има следа само от второто. И: Metaplanet е преместил 10,270 BTC (29% от държаното) към Coinbase Prime за седмица — заглавието го чете като „бунт“; в потока няма следа (COIN OI −29.4%/7d, цената +0.5%).

Подбрани новини — превод и прочит

Редовете са механичен подбор (най-новите по кофи); превода и прочита ги пише ПРЕГЛЕДЪТ — празна клетка значи непопълнено. Не всичко, а каквото носи информация: ненужният ред се трие.

Един ред от лентата има реален пазарен носител днес (Strategy → MSTR), един е макро-фон (Иран/Brent, Warsh), останалото е поток от съкровищни покупки без принт. Нито един не дава пунктове.

Новините са контекст, БЕЗ пунктове към вероятностите (немерено; CLAUDE.md).

Какво се промени от предишния снапшот (механично)

Механичен diff с прагове (src/compare.py) — показва се само промененото; спот funding перцентилът нарочно липсва (тайминг, не режим).

Котва: последният прегледан снапшот snapshots/2026-08-30_1626 (мести се при src.draft).

Общо

• Fear & Greed: 69 → 62

BTC 78,824 → 78,580 (-0.3%)

• нови пулове: high 79,450 (×2) · low 62,369 (×4)
• махнати пулове: low 63,954 (×2) — извън картата

ETH 2,481 → 2,468 (-0.5%)

• funding 7d пц: 83 → 72
• нови пулове: low 2,387 (×1) · low 1,880 (×3) · low 1,853 (×5)
• махнати пулове: low 2,406 (×1) — суийпнат · low 1,889 (×2) — извън картата · low 1,862 (×3) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: low 2,410

SOL 106.29 → 102.88 (-3.2%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• funding 7d пц: 78 → 59
• funding обърна знака: +0.0021 → -0.0048 %/ден
• нови пулове: high 107.48 (×1) · low 100.31 (×1)
• махнати пулове: low 102.28 (×1) — извън картата

BNB 699.41 → 689.67 (-1.4%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• нови пулове: high 704.04 (×1) · low 573.50 (×1)
• махнати пулове: low 685.39 (×1) — извън картата

XRP 1.398 → 1.373 (-1.8%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → смесен (цена над 1/3 EMA)
• обемен профил: над VA → в VA
• funding 7d пц: 80 → 70
• нови пулове: high 1.433 (×1) · low 1.335 (×1)
• махнати пулове: low 1.360 (×2) — извън картата

HYPE 83.16 → 82.18 (-1.2%)

• нови пулове: high 84.10 (×1) · low 79.28 (×2)
• махнати пулове: low 55.33 (×1) — извън картата

ASTER 0.6980 → 0.7000 (+0.3%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)
• обемен профил: в VA → над VA
• L/S акаунти: 2.00 → 1.75 (-12%; 7d ср. 1.89)
• нови пулове: high 0.7140 (×2) · low 0.6720 (×2)
• махнати пулове: low 0.5860 (×2) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: low 0.6800

GRAM 1.369 → 1.338 (-2.3%)

• диапазон 30d: 28% → 17% (среда → долен край)
• нови пулове: high 1.384 (×1) · low 1.316 (×5)
• махнати пулове: high 1.653 (×2) — извън картата · low 1.343 (×1) — извън картата

SUI 0.7462 → 0.7209 (-3.4%)

• тренд 4h: смесен (цена над 1/3 EMA) → смесен (цена над 0/3 EMA)
• тренд 1d: смесен (цена над 2/3 EMA) → смесен (цена над 0/3 EMA)
• funding 7d пц: 83 → 71
• funding обърна знака: +0.0055 → -0.0050 %/ден
• OI: -5.9% монети
• нови пулове: high 0.7668 (×5) · low 0.6984 (×3)
• махнати пулове: low 0.7308 (×5) — извън картата · low 0.7221 (×5) — извън картата

ENA 0.1581 → 0.1514 (-4.2%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• funding 7d пц: 86 → 72
• OI: пц 99 → 94 · -6.6% монети
• L/S акаунти: 1.68 → 1.44 (-14%; 7d ср. 1.48)
• нови пулове: high 0.1654 (×2) · low 0.0822 (×7) · low 0.0807 (×5) · low 0.0785 (×8)
• махнати пулове: low 0.1539 (×1) — извън картата · low 0.0820 (×10) — извън картата · low 0.0789 (×9) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: low 0.1460

ONDO 0.3586 → 0.3440 (-4.1%)

• тренд 1d: смесен (цена над 1/3 EMA) → смесен (цена над 0/3 EMA)
• диапазон 30d: 35% → 21% (среда → долен край)
• funding обърна знака: +0.0300 → -0.0084 %/ден
• OI: -4.5% монети
• нови пулове: high 0.3637 (×1)
• махнати пулове: low 0.3471 (×4) — извън картата

MSTR 131.55 → 129.99 (-1.2%)

• диапазон 30d: 78% → 75% (горен край → среда)
• funding 7d пц: 88 → 73
• нови пулове: high 132.89 (×1) · low 125.39 (×1)
• махнати пулове: low 126.69 (×2) — суийпнат
• суийпове от предишния снапшот: low 126.69

COIN 181.71 → 182.54 (+0.5%)

• funding 7d пц: 83 → 55
• нови пулове: high 182.77 (×1)
• махнати пулове: low 177.84 (×2) — извън картата

CRCL 89.46 → 90.28 (+0.9%)

• OI: -31.0% монети
• нови пулове: high 90.28 (×1)
• махнати пулове: low 64.59 (×2) — извън картата

SPCX 140.80 → 142.91 (+1.5%)

• funding обърна знака: +0.0150 → -0.0107 %/ден
• OI: +15.5% монети
• нови пулове: high 161.21 (×1) · low 140.00 (×1)
• махнати пулове: high 143.24 (×2) — суийпнат · low 140.37 (×1) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: high 143.24

XAU 4,476 → 4,427 (-1.1%)

• OI: +4.4% монети
• нови пулове: high 4,484 (×1) · low 4,398 (×1)
• махнати пулове: low 4,449 (×2) — извън картата

XAG 66.95 → 66.12 (-1.2%)

• тренд 1d: смесен (цена над 2/3 EMA) → смесен (цена над 1/3 EMA)
• обемен профил: над VA → в VA
• OI: -10.4% монети
• нови пулове: low 55.67 (×3)
• махнати пулове: low 66.11 (×1) — суийпнат
• суийпове от предишния снапшот: low 66.11

Валидация на предишния анализ

Вчерашният прочит („пет сметнати геометрии, нула сетъпа — всичките умират на R:R под 1“) издържа още едно денонощие, и то в противоположния режим. Вчера кошницата беше на горния край и заредена; днес половината от нея падна с 3–7% — и петте нови геометрии пак умират на същото място. Това вече не е характеристика на деня.

Конкретните очаквания:

• ONDO #93 гръмна точно както беше описано (бар 04:00: фитил 0.3427 под 0.3471, затваряне 0.3485 над) — механизмът работи. Но обещаният вход не се появи: цената не се върна към 0.3490, а изтече обратно (08:00 → 0.3463, 12:00 → 0.3440) и днес пулът 0.3471 е обран и извън картата. Записът от вчера каза „сметката ще се направи ТОГАВА, на живите числа“ — направена е, и живите числа казват не (R#71). Това е точно случаят, за който тригерът съществува: той е покана за поглед, не сигнал.
• SUI #91 гръмна нагоре по сценария (затваряне 0.7111 под 0.7308): целта се отвори — под 0.7221 е въздух до 0.6354. Само че стопът не се сглоби (R#72). Вчерашната бележка предвиди целта, не стопа.
• SOL #67 гръмна (фитил 106.03, затваряне 101.75) — сигналът е валиден, сметката е в сивата зона и корелацията реши (R#70).
• #92 CRCL премия над +0.60% НЕ гръмна — и това е резултатът, който проверката търсеше. Вчера снапшотът показа +0.618% на нефинализирания час 16:00; тригерът гледа само финализирани и мълчи 24 часа. Тоест екстремумът беше снапшот шум, както казваше freq, а не режим. Контролът „честота преди твърдение“ изкара четвърти пореден ден и този път затвори хипотеза със ЗАПИС, не с въздържане.
• #88 MSTR премия под −0.35% гръмна в 30.08 23:00 (−0.437%) — тоест долната страна беше истинската. Проверката какво последва: MSTR отвори с гап +0.99% и направи +2.2% от дъното на бара 12:00. Един случай, не правило — но е обратното на „отрицателна премия = залог за гап надолу“, което вече веднъж беше оттеглено.

Тригери (делта от последния преглед)

Пълният регистър (17 armed, с бележките): journal/STATE.md — тук е само промяната.

задействани от прегледа: - #67 SOL суийп на 102.91 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 31.08 00:00 UTC (стойност 106.03) · произход: 2026-08-27-analysis · 94% от 30d диапазона след +5.4% за 12.7h; 102.91x2 е ЕДИНСТВЕНИЯТ пул над цената (+1.8%), PWH 102.74 докоснат, 30d връх 103.08. Суийп с фитил над и връщане = свежата шорт геометрия (base rate SOL суийп-връх обрат 47%, n=79 — монета): стоп само зад фитила +1xATR (2.62), отвъд 103.08 няма нищо. Уговорките: funding 7d пц 98 плаща carry на шорта, но OI пц 22 = гориво за каскада няма, а L/S падна 2.06→1.73 (пц 17) В ралито — дребните вече шортват, топ трейдърите са лонг (пц 70). #64 гръмна на 25.08 и не плати (R#45/R#46 sim +0.13/-0.15R). - #68 XRP 4h затваряне под 1.3570 [fired] · задействан 31.08 04:00 UTC (стойност 1.3546) · произход: 2026-08-27-analysis · Сигналът на R#51 [mid-range]: PDL/единственият пул под цената (-3.5%); под него LVN 1.346 (бърза зона) и после ВЪЗДУХ до 0.9928 (-29%) в цялата 420-барова карта. 4h затваряне под = среда→ръб, отказът се преоценява като самостоятелен запис (вход на връщането, стоп 1.502 = PDH 1.451 + 1xATR). Суийп с връщане БЕЗ затваряне под = поредното държане на 1.357. - #88 MSTR премия mark−oracle под -0.350% [fired] · задействан 30.08 23:00 UTC (стойност -0.437%) · произход: 2026-08-29-analysis · Замества #87, чиято бележка цитираше оттегленото твърдение за 'синхронно обръщане на премията'. Честната обосновка: премията под -0.35% се случва в 1.5% от часовете (270d история, p05 = -0.149%), тоест прагът е далеч извън дневния коридор и НЕ се пали от обичайното люлеене - знакът се сменя между съседни часове в 19% от случаите, а целият BTC-клъстер е синхронно отрицателен в 11% от тях. Това е покана за поглед като механичната сянка, не сигнал: един час екстремна премия не е режим (урокът от днес). За режим се гледа уикенд СРЕДНАТА - тя сега е +0.007%, тоест неутрална. Прозорецът е Пн 00:00 UTC; хоризонт 3d го покрива. - #91 SUI 4h затваряне под 0.7308 [fired] · задействан 31.08 00:00 UTC (стойност 0.7111) · произход: 2026-08-30-analysis · Първият тригер на нов актив (План 15). SUI стои ТОЧНО на POC 0.7463 — зона на приемане — и точно затова R#66 беше отказан: TP1 (пулът 0.7308, x5, само -2.1%) прави R:R 0.61. 4h затваряне ПОД 0.7308 сменя картата: следващият е 0.7221 (x5, -3.2%), а под него в цялата 420-барова карта има ВЪЗДУХ до 0.6354 (-14.8%) — тогава шортът има цел, а не таван. Уговорките: SUI е в BTC клъстера (ро 0.76 / бета 1.25), тоест сетъп тук се брои заедно с котвата; unlock 01.09 (#25) е в хоризонта; и base rate-ът му е с малко n (77 суийпа на върхове) — 'първи дни покритие' важи. - #93 ONDO суийп на 0.3471 (фитил под, затваряне над) [fired] · задействан 31.08 08:00 UTC (стойност 0.3427) · произход: 2026-08-30-analysis · Точката, в която лонгът от R#69 оживява — и механизмът е точен, не общ. Днес кандидатът умря от ВЕРИГА: стоп под 0.3471 е 0.3390, но 0.3384 (x3) е на 0.07xATR под него и 0.3223 (x6) на 0.99xATR под следващия, тоест честният стоп пада чак на 0.3142 и R:R става 0.93. Суийп с фитил ПОД 0.3465 решава това наведнъж: тогава стопът (фитил − 1xATR 0.0081) сам ляга под 0.3384, двата горни пула са в един риск, а следващият (0.3223) остава на ~1.8xATR — стопът стои. При фитил ~0.3450 и вход на връщането ~0.3490 рискът е 3.5%, R:R 1.68 до POC 0.3693 и 3.06 до пула 0.3860. Прагът 0.3465 е математиката, не преценка: под него стопът се сглобява, над него веригата се задейства пак. Уговорките при регистрация тогава: base rate ONDO суийп-дъно е МОНЕТА (обрат 48% / продължение 49%, n=104) — целият ръб идва от геометрията; OI перцентил 100 (максимумът в 456d) при funding 7d пц 78 значи, че точно тези стопове са горивото, тоест суийпът е вероятен, но каскадата може да не спре на първия пул; и ONDO е с 'първи дни покритие' (влезе 30.08, План 15) — самостоятелен (ро 0.53), не се брои в BTC клъстера. 4h затваряне ПОД 0.3471 = не суийп, а пробив: тогава стълбата 0.3384 / 0.3223 се отваря и лонг няма.

нови: - #90 ASTER суийп на 0.7310 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 1.0d · изтича след 6.0d · произход: 2026-08-30-analysis · Точката, в която геометрията на R#64 оживява. Днешният суийп на 0.7060 (x3) беше най-чистият фитил-и-връщане на деня (затв. на 12% от обхвата), но 0.7310 стои само 0.29xATR отвъд честния стоп и го изтласква на 0.7458 — R:R 1.15 → 0.69. Суийп и на 0.7310 обединява двата пула в един стоп: тогава рискът е един, а TP1 0.6650 (първият пул отдолу, -7.6% от 0.731) дава R:R ~1.8. Base rate ASTER суийп-връх: обрат 49% (n=57) — монета, целият ръб идва от геометрията. Затваряне НАД 0.7310 = продължение и следващият е 0.7770 (PWH). - #92 CRCL премия mark−oracle над +0.600% [armed] · възраст 1.0d · изтича след 2.0d · произход: 2026-08-30-analysis · Горната страна на премията, която досега липсваше (#88 покрива само долната, при MSTR). Прагът е избран по ЧЕСТОТА, не по днешния принт: CRCL премия над +0.60% се случва в 0.3% от часовете (258d, ~1 на 19.8d, медианен епизод 1 час) — далеч извън дневния коридор (p95 ~ +0.15%). Прозорецът е Пн 00:00/13:30 UTC: извън сесия oracle-ът е замразен и премията е чистият залог за отварянето, а CRCL е активът с OI +65.1%/7d при плоска цена — най-бързият строеж, който сме мерили. Тригерът гледа само ФИНАЛИЗИРАНИ часове и точно това е смисълът му днес: снапшот принтът 16:00 показа +0.618%, но финализираният 15:00 беше +0.072%, а уикенд средната е +0.054% — тоест 'екстремумът' е на нефинализиран час. Известието в часа ще каже кога е истински.

изтичат ≤48h: - #72 HYPE 4h затваряне под 79.50 [armed] · възраст 4.0d · изтича след 1.0d

Предстоящи събития

• 01.09 — SUI unlock ~22.0M (месечен, 1-во число) (след 0.3d) · Каденция: месечно на 1-во число (community reserves + stake subsidies + early contributors + Mysten treasury). ~22.01M SUI ≈ 0.22% от общото предлагане. Официалната страница sui.io/token-schedule дава график без дискретни дати — датата е от агрегатори (tokenomist/defillama/coinglass, съгласувани; независима сверка: CoinMarketCal запис '01 Mar 2025'). Следващият се регистрира ръчно на 01.10.
• 02.09 — ENA unlock (месечен, 2-ро число; Core Contributors) (след 1.3d) · Каденция: месечно на 2-ро число. docs.ethena.fi: 1 година cliff 25% + 3 години линейно месечно; TGE 02.04.2024 — потвърдено от НАШИТЕ данни (първата дневна свещ ENA е 2024-04-02), което обяснява 2-ро число и затваря разминаването в агрегаторите (1/2/6 септ.). Ред на величината ~1.8% от предлагането. Следващият се регистрира ръчно на 02.10.
• ~~05.11 21:05 UTC — CRCL earnings Q3 (ОЦЕНКА ~3 мес. след 05.08, дата НЕобявена — сверѝ)~~ ОТМЕНЕНО

По активи

Подредба по атрактивност: сетъпи (по EV) → наблюдавани → без ръб.

GRAM

• Тренд и структура: Низходящ в ДВЕТЕ рамки (4h: цена<EMA20<EMA50<EMA200; 1d същото), RSI 37/41, 17% от 30d диапазона — единственият актив на истинския долен ръб. −9.3%/7d, −4.8%/30d: слабостта е устойчива, не еднодневна. Цената е ИЗВЪН VA ОТДОЛУ (POC 1.682 на +25.7%) — единственият измерен ръб в рамката сочи НАГОРЕ (връщане в VA 63%, n=241). Уговорката на актива: GRAM = бившият TON и обемният профил носи наследена тежест от TON futures — POC/VA са по-малко надеждни тук, отколкото при останалите.
• Ликвидност: Това е причината за сетъпа. Под цената има само ДВА пула — 1.316 (×5, −1.6%, появи се днес) и 1.296 (×2, −3.2%) — и след тях в цялата 420-барова карта няма НИЩО: 1.296 практически е 90d дъното (1.294). Тоест стоп под 1.296 + 1×ATR = 1.2713 поглъща цялата останала ликвидност отдолу и веригата „провери следващия пул“ не се задейства. Горе: 1.384 (+3.4%, PDH) · 1.453 (+8.6%) · 1.506 (+12.6%) · 1.548 (×3, +15.7%) — стълба от цели, всяка от които е по-далеч от стопа.
• Позициониране: funding 7d пц 92 (0.030%/ден — лонгът плаща наем; на 4h интервал, тоест спот перцентилът системно надува и се гледа 7d средната) · OI пц 15 (436d) — почти никой не е позициониран · L/S 0.94 (пц 18) — дребните са НЕТО ШОРТ · top traders 3.06 (пц 79) — лонг. Прочит: тълпата е разредена и къса на долния ръб. Контекст, не пунктове; но е обратното на профила, който изяде петте живи стопа.

• Сценарии / сетъп: СЕТЪП #16 — long, зона 1.300–1.318, стоп 1.2713, TP 1.384 / 1.453 / 1.506, prob 53, хоризонт 10d, теза 1.296.

• R:R при консервативен fill (1.318): 1.4 / 2.9 / 4.0 · нето EV +0.15R (бруто +0.28R − 0.04R триене − 0.08R funding carry).

• prob 53 = base 48 (тест на подкрепа — измерена монета, 48/51 при n=1472) + 5 (VA). НЕ ползвам суийп base-а на GRAM (53%, n=75), защото входът е на пула, а не след фитил под него. Ако цената метне 1.316 и се върне — архетипът става суийп и оценката е по-добра, но регистрирам по-строгата.
• Market входът НЕ е сетъп: 1.338 дава R:R 0.7 и нето −0.19R. Целият кандидат е зоната. Тя е на −1.5% от цената, TP1 на +3.4% — входът е по-БЛИЗО от целта, тоест правилото „сетъп, зависим изцяло от ретрейсмънт“ не се задейства. Историческият fill на вход 0.8×ATR: 71% (n=536) → очаквано +0.11R.
• Разликата от вчерашния отказ R#62 [entry] е конкретна, не смяна на мнение: вчера входът беше на междинния пул 1.351 с недокоснат свеж PWL 1.294 висящ −5% под него; днес PWL е 1.321 (нова седмица), пулът 1.316 се появи, а стопът стои ПОД 1.294. Тогава стопът беше между входа и магнита; сега магнитът е вътре в риска.
• Уговорките в журнала: лонг СРЕЩУ тренда в двете рамки (по Етап H тренд контекстът е монета — не дава −пунктове, но се казва); TP1 на 1.4R вдига флага N-a (P3 би вдигнал win 36→48%) — мениджмънтът остава 50/25/25 до живи данни; carry-то е реален разход (−0.08R за 10 дни). GRAM е самостоятелен (ρ 0.56 / β 0.97) — не се брои в BTC клъстера, тоест това е истинска втора позиция до #13 SPCX (corr 0.02), а не тежест върху котвата.
• Инвалидация: #94 — 4h затваряне под 1.2960 (регистриран днес). Под него тезата е грешна ПРЕДИ стопът да е ударен. #84 (суийп 1.298) остава armed — фитил и връщане е ФИЛЪТ на зоната, не смъртта ѝ.

ONDO

• Тренд и структура: Смесен → 0/3 EMA в двете рамки (вчера 1d беше 1/3), RSI 37, 21% от 30d диапазона (вчера 35% — среда). −4.1% за деня, −8.7%/7d, −11.8%/30d. Цената е ВЪТРЕ във VA (0.3317–0.3946) — измереният VA ръб не важи тук.
• Ликвидност: Пулът 0.3471 (×4), около който се въртеше вчерашният план, е обран и извън картата. Под цената: 0.3383 (×4, −1.6%) · 0.3223 (×6, −6.3%) · 0.3042 (×3, −11.6%). Горе: 0.3637 (×1, +5.7%) · 0.3860 (×2) · 0.3993 (×1). Веригата на стопа тръгва отново и на ново място: 0.3383 − 1×ATR = 0.3300, но 0.3223 е на 0.93×ATR под него → стоп 0.3140.
• Позициониране: OI перцентил 97 (456d) при −8.7%/7d — позициите се държат в спада · funding обърна знака (−0.008%/ден, пц 28) при 7d ср. пц 69 · L/S 1.25 (7d ср. 1.45) · taker перцентил 1 — най-ниският възможен, потокът е на продавачите. Същият профил като вчера, само с по-ниска цена: горивото стои върху стоповете отдолу.
• Сценарии / сетъп: Отказ R#71 [geometry], нето −0.22R. #93 гръмна в 08:00 и механизмът беше точен — но входът не се появи. Обещаното вчера беше „фитил ~0.3450, вход на връщането ~0.3490, риск 3.5%, R:R 1.68“; реалността е фитил 0.3427, връщане до 0.3485 и после изтичане до 0.3440. При market вход рискът е 8.7% и R:R 0.66 до 0.3637.

Това е третият пореден ден, в който ONDO лонгът умира от една и съща верига — и има смисъл да се каже защо: пуловете 0.3383 / 0.3223 / 0.3042 стоят на 4.7% и 5.6% един от друг, тоест достатъчно далеч, за да не влязат в един риск, и достатъчно близо, за да изтласкват стопа при всяко ново дъно. Base rate-ът остава монета (обрат 49%, n=105), значи целият ръб трябваше да дойде от геометрията и я няма.

Следващата точка, в която оживява, е затваряне под 0.3383 → нов суийп на 0.3223 (×6): там стопът ляга под 0.3042 наведнъж. Не регистрирам тригер за нея — 0.3223 е на −6.3% и предварителната регистрация би била планиране на движение, а не на ниво.

SUI

• Тренд и структура: 0/3 EMA в двете рамки (вчера 1d беше 2/3), RSI 40, 27% от 30d диапазона. −3.4% за деня, −12.4%/7d — най-слабият в кошницата за седмицата. Цената е ВЪТРЕ във VA, точно под POC 0.7461 (+3.5%) — зоната на приемане, която до вчера беше опора, вече е таван.
• Ликвидност: Баровете 30.08 20:00 и 31.08 00:00 обраха и 0.7308 (×5), и 0.7221 (×5) — двата плътни пула, за които вчера писахме. Днес те са извън картата и отдолу остава 0.6984 (×3, −3.1%), а под него ВЪЗДУХ до 0.6354 (−11.9%). Горе: 0.7668 (×5, +6.4%) · 0.8052 · 0.8575 · 0.9540.
• Позициониране: OI перцентил 97 (456d) при −12.4%/7d — най-чистият случай на „лонговете НЕ капитулираха“ · funding обърна знака (−0.005%/ден, спот пц 19) при 7d ср. пц 71 · L/S 2.13 (пц 73) · top traders 2.18 (пц 85). Реалните ликвидации 24h: лонг $317k / шорт $723k — шортовете платиха повече, тоест дъното вчера изчисти и обратната страна.
• Сценарии / сетъп: Отказ R#72 [geometry], нето −0.30R. Пробивът работи като теза (целта отдолу е реална: въздух до 0.6354), но стопът не се сглобява. Върхът на движението е 0.7312; стоп над него +1×ATR = 0.7506, но 0.7668 (×5) стои на 0.84×ATR отвъд и правилото го мести на 0.7862 → риск 9.1%, а TP1 0.6984 е само −3.1% → R:R 0.34.

Прескачането на 0.6984 към 0.6354 би дало R:R 1.29 — и точно това не се прави: TP през необран пул с ×3 докосвания е същото нарушение, което правилото забранява в другата посока.

Уговорки, които влизат в записа: SUI е в BTC клъстера (β 1.35) — шорт тук се брои с котвата; unlock ~22M УТРЕ (01.09) е вътре в хоризонта; и „първи дни покритие“ още важи (влезе 30.08).

XRP

• Тренд и структура: Смесен, 1/3 EMA, RSI 43, 54% — среда. −1.8% за деня, −8.6%/7d. Обемният профил се смени: от НАД VA на В VA (0.9923–1.374) — цената е точно на горния ръб на стойностната зона.
• Ликвидност: #68 гръмна и веднага се отрече: барът 00:00 затвори 1.3546 под 1.3570, следващият (04:00) затвори 1.3730 обратно над него, на 99% от обхвата си. Пробивът беше един бар. Под цената сега: 1.335 (×1, −2.7%) и после въздух до 0.9983 (−27.3%) — най-празната карта в кошницата. Горе: 1.433 (+4.4%) · 1.474 · 1.551 (×2) · 1.700.
• Позициониране: funding 7d пц 70 (спадна от 80) · OI пц 63 (−5.7%/7d) · L/S 2.36 при 7d ср. 2.48, пц 29 — дребните са лонг, но по-малко от обичайното си. Разреждане без обрат.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма и не смятам геометрия — среда на диапазона (--reason mid-range е за случая, в който има сигнал; тук няма). Шортът е мъртъв още на стопа: над 1.3838 +1×ATR = 1.4141, но 1.433 е на 0.62×ATR отвъд → стопът отива на 1.5043, риск 9.6%, TP1 1.335 → R:R 0.28. R#51 [mid-range] от 27.08 продължава да тече на sim +0.21R — отказът беше прав дотук.

ASTER

• Тренд и структура: Единственият, който подобри тренда си: 4h стана възходящ (3/3 EMA), обемният профил мина от В VA на НАД VA. RSI 52, 57% от диапазона — среда. +0.3% за деня в червена кошница, +2.0%/7d.
• Ликвидност: Двупосочен суийп вчера: дъно 0.6800 (1.4 ATR обратно) И връх 0.7060 (1.6 ATR обратно) — цената затвори точно между тях, на 0.7000 (кръглото). Горе: 0.7140 (×2, +2.0%) · 0.7310 (+4.4%, #90) · 0.7770. Долу: 0.6720 (×2, −4.0%) · 0.6650 · после стълбата 0.6226 (×7) / 0.6098 (×6) / 0.5983 (×13).
• Позициониране: funding 7d пц 88 (0.030%/ден, 4h интервал) · OI пц 19 · L/S 1.75 (7d ср. 1.89, пц 61) · taker перцентил 94 (0.80 — продавачите доминират обема при растяща цена). Разминаване, което не дава пунктове (taker екстремумът е измерена монета), но е рядко.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма — среда, и двете страни умират на веригата. Лонг: стоп под 0.6800 −1×ATR = 0.6652, но 0.6650 е на 0.01×ATR под него → стоп 0.6502, риск 7.1%, TP1 0.7140 → R:R 0.28. Шорт: стоп над 0.7060 +1×ATR = 0.7208, но 0.7310 е на 0.69×ATR отвъд → стоп 0.7458, риск 6.5%, TP1 0.6720 → R:R 0.61 (буквално вчерашният R#64, непроменен). #90 (суийп 0.7310) остава точката, в която двата горни пула стават един стоп — там кандидатът оживява.

ENA

• Тренд и структура: Смесен (2/3 EMA), RSI 46, 65% — среда. −4.2% за деня и −6.2%/7d, но +88.5%/30d — най-бързият в кошницата за месеца, ATR 5.1% на 4h. Цената е ИЗВЪН VA ОТГОРЕ (VA 0.0699–0.1451), тоест измереният ръб сочи НАДОЛУ (връщане 59%).
• Ликвидност: Суийп на дъно 0.1460 вчера (0.7 ATR обратно — слабо). След него отдолу картата е празна до 0.1349 (−10.9%), после чак стълбата около 0.08. Горе: 0.1654 (×2, +9.2%) и 0.1899 (+25.4%). Тоест и двете страни са на двуцифрено разстояние — най-широкият коридор в кошницата.
• Позициониране: OI перцентил 94 (−6.8%/7d) · funding 7d пц 72 (спадна от 86) · L/S 1.44 (пц 23) · ENA е с най-високата бета в кошницата: 1.86 спрямо BTC при ρ 0.59 — самостоятелен по клъстер, но не по движение. Unlock на 02.09 (Core Contributors, ~1.8% от предлагането) е в хоризонта на всеки сетъп оттук.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма. Лонг: стоп под фитила 0.1456 −1×ATR = 0.1379, но 0.1349 е на 0.39×ATR под него → стоп 0.1272, риск 16.0% при ATR 5.1% — TP1 0.1654 (+9.2%) дава R:R 0.58. Тесният стоп (0.1379) би дал R:R 1.04, но нарушава правилото и е точно профилът на #5/#6. Волатилността на ENA изисква или много широк стоп, или много далечна цел; днес няма нито едното.

BNB

• Тренд и структура: Тренд 4h падна от възходящ на смесен (2/3 EMA), RSI 46, 76% — точно на прага между среда и горен край. −1.4% за деня, −2.3%/7d.
• Ликвидност: Тесен коридор: горе 704.04 (×1, +2.1%) · 719.59 (×2) · 726.08; долу 678.03 (×2, −1.7%) и после въздух до 600.80 (−12.9%). Суийп на връх 715.79 отпреди 4 дни (3.8 ATR обратно) остава последният сигнал.
• Позициониране: funding 0.000%/8h — точно нула, 7d пц 45 · OI пц 84 (−1.8%/7d) · L/S 2.43 при 7d ср. 2.44 (пц 48). Най-неутралното позициониране в кошницата: никой не плаща, никой не се разтоварва.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма — и двете посоки под 1. Лонг: стоп под 678.03 −1×ATR = 670.75 (чист, следващият е на −12.9%), риск само 2.74%, но TP1 704.04 е +2.08% → R:R 0.76. Шорт: стоп 711.32, риск 3.14%, TP1 678.03 → R:R 0.54. BNB е учебниковият пример за днешния диагноз: стопът е чист и тесен, а първата цел е още по-близо.

SOL

• Тренд и структура: Тренд 4h падна от възходящ на смесен (2/3 EMA), RSI 49, 81% — горен край (вчера 86%). −3.2% за деня, но +6.7%/7d и +41.2%/30d. Цената е ИЗВЪН VA ОТГОРЕ (VA 61.41–82.73) — ръбът сочи надолу.
• Ликвидност: #67 гръмна: барът 30.08 20:00 направи фитил 106.03 над пула 102.91 и затвори 101.75 под него — учебников суийп на връх. Горе остават 107.48 (×1, +4.5%) и 110.60 (+7.5%, 30d връх). Долу: 100.31 (×1, −2.5%), после 95.14 (×2) / 93.26 / 91.58 / 87.72 / 76.46 (×2).
• Позициониране: funding обърна знака (−0.005%/ден, спот пц 34) при 7d ср. пц 59 — вчера беше 78 · OI пц 23 (+5.5%/7d) — най-малко гориво в кошницата · L/S акаунти перцентил 6 — 1.88 при 7d ср. 1.86 звучи като „лонгове“, но спрямо собствената си история това е почти рекордно НИСКО съотношение: дребните са по-къси от обичайното си. Top traders 1.99 (пц 66) — лонг.
• Сценарии / сетъп: Отказ R#70 [correlation], нето +0.07R. Това е единственият случай днес, в който геометрията МИНАВА: стоп зад фитила 106.03 +1×ATR = 108.16 поглъща 107.48, а 110.60 остава на 1.14×ATR — веригата не се задейства; при консервативен fill 104.50 рискът е 3.5% и R:R 1.15 / 2.55 / 3.07.

Сметката обаче е в сивата зона (+0.07R < 0.10R): base 49 (SOL суийп-връх, n=83 — монета) · сегментът „суийп на връх при funding −“ дава обрат 42% срещу 50% при плюс (n=156) — против шорта · VA +5. По одита 24.08 в сивата зона решава друго основание и то се записва: SOL е в BTC клъстера (β 1.25), а #15 MSTR short (β 1.87) е pending в същата посока — Σβ ≈ 3.1 върху една инвалидация, при вече отворен риск 1.00R шорт.

Порталът се обади и трябва да се отговори явно: „short срещу 4h тренда на 81% от диапазона без пресен сигнал — 0/6 · −6.00R“. Различното този път е, че сигнал ИМА (#67, валиден суийп) — но е отпреди 20 часа и цената се е върнала точно на нивото (102.88 срещу 102.91). Тоест не е „без сигнал“, а „със застоял сигнал“, което е другата половина на диагнозата R#38. Ако цената се вдигне в зоната 104.50–106.03 със свеж бар, сметката се прави наново — тогава входът е ретрейсмънт, а не гонитба.

BTC

• Тренд и структура: Възходящ 4h (3/3 EMA), RSI 53, 85% от 30d диапазона — не мръдна. −0.3% за деня в кошница, която падна с 3–4%: BTC абсорбира риск-оф-а, алтовете го платиха. −0.7%/7d, +25.0%/30d. Цената е ИЗВЪН VA ОТГОРЕ (POC 64,124 — на −18.4%; VA е от съвсем друг ценови режим).
• Ликвидност: Компресията се стесни: горе 79,450 (×2, +1.1%, нов днес) и 81,376 (×2, +3.6%); долу 76,944 (×2, −2.1%) · 76,585 (×2, −2.5%) · 75,546 (−3.9%), после пропаст до 64,133 (−18.4%). Барът 30.08 20:00 слезе до 77,000 и се върна — долният ръб на коридора държи трети път.
• Позициониране: funding пц 94 и 7d ср. пц 94 · OI $8.42B, перцентил 94 (450d), −1.0%/7d · L/S 1.05 (пц 23) — дребните са неутрални · top traders 2.12 (пц 84) — лонг · taker 1.04 (пц 54). Опции: експайри утре, 01.09 (0.6d), max pain 78,500 — цената е на 80 долара от него; големият е 25SEP26 (163k OI, max pain 70,000). DVOL 37.1, перцентил 20 — компресия на волатилността, тоест рискът е от експанзия, а не от продължаване на дрейфа.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма. Шортът е най-близо до геометрия: стоп над 79,450 +1×ATR = 80,293 (81,376 остава на 1.29×ATR ✓), риск 2.18%, TP1 76,944 → R:R 0.96 — под филтъра, и то без нито един сигнал (няма суийп, няма пробив). Порталният профил е пълен: над EMA200, 85% от диапазона, без пресен бар. Лонгът е още по-зле — стоп 74,703 (веригата през 75,546), риск 4.9%, TP1 79,450 → R:R 0.22. #76 (над 81,479) и #81 (под 76,585) остават границите; OI пц 94 при DVOL пц 20 значи, че когато една от тях падне, движението ще има гориво.

ETH

• Тренд и структура: Възходящ 4h (3/3), RSI 53, 87% — горен край, −0.5% за деня. Като BTC: не участва в разпродажбата. funding 7d пц падна 83→72.
• Ликвидност: Суийп на дъно 2,410 вчера (1.6 ATR обратно) — сработи. Горе: 2,534 (×3, +2.7%) и 2,567 (+4.0%, #77/#71). Долу: 2,387 (×1, −3.3%) · 2,356 (−4.5%), после въздух до 1,910 (−22.6%).
• Позициониране: OI перцентил 96 (−2.4%/7d) — най-високият в кошницата · funding 7d пц 72 · L/S 2.37 при 7d ср. 2.44 (пц 81). Наративът тече (Bitmine 65-а поредна седмица покупки, 4.9% от предлагането), позиционирането е платено докрай.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма. Шорт: стоп над 2,534 +1×ATR = 2,570 (2,567 влиза вътре ✓), риск 4.1%, TP1 2,387 → R:R 0.79; TP2 2,356 → 1.09. Първата цел пак е по-близо от стопа. #71 (над 2,547) и #77 (суийп 2,567) покриват горния ръб и остават — при OI пц 96 и стена от три докосвания на 2,534 това е нивото, което решава.

HYPE

• Тренд и структура: Възходящ в ДВЕТЕ рамки (единственият в кошницата), RSI 52/65, 87% от диапазона, −1.2% за деня. −5.3% от ATH 86.80.
• Ликвидност: Горе: 84.10 (×1, +2.3%) · 85.22 · 86.80 (ATH/PWH). Долу: 79.28 (×2, −3.5%) · 78.45 (×2) · 76.87 (×2) · 72.64, после пропаст до 58.32 (×6).
• Позициониране: Пак единственото здраво позициониране в таблицата: funding 7d пц 46 (никой не плаща за ралито) · OI пц 25, −12.1%/7d — разтоварване при цена на 3.5% от ATH · L/S 1.18 (пц 29). Плюс новина с носител: Hyperliquid и Pump.fun са ~90% от рекордните $638M обратни изкупувания за 2026.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма — липсва сигнал, не теза. Лонг: стоп под 79.28 −1×ATR = 77.47, но 76.87 (×2) е на 0.33×ATR под → стоп 75.06, риск 8.7%, TP1 84.10 → R:R 0.27. Влизането на 87% от диапазона без свеж бар е гонитба, колкото и добро да е позиционирането. #78 (затваряне над 86.80) е точката, в която картата става празна нагоре и кандидатът се смята на пресния бар; #72 (под 79.50) изтича утре и не го подновявам — долният сценарий е покрит от самата стълба 79.28/78.45/76.87, а трети слой тригер е шум.

Пилот — акции/метали (План 7)

Отделен клас: базови проценти от BASE_RATES<клас>.md (не от криптото); барът 12:00 UTC ≈ NYSE отваряне носи ~2.8× импулси. Уикенд ниво е магнит за ПЪРВИТЕ ликвидни барове — ~9 от 10 метения падат ПРЕ-RTH (RULES №4/№5), преоценка ПРЕДИ тях. Стоп единицата се чете от SENSITIVITY_<клас>.md към деня (правилото за промяна: плато И walk-forward) — казвай кой pad ползваш и как стои спрямо бара 12:00 UTC._

Клъстери (дневни 90d): MSTR → BTC (β 1.9) · COIN → BTC (β 1.4) · CRCL → BTC (β 1.5) · SPCX самостоятелен · XAG → XAU (β 1.6). Днес клъстерът се движи като един: MSTR −1.2% · COIN +0.5% · CRCL +0.9% при BTC −0.3% — тоест акциите бяха ПО-СИЛНИ от котвата, обратно на бетата. XAG следва XAU (−1.2% срещу −1.1%) при β 1.6 — металният клъстер също не показва бета днес. SPCX (+1.5%) остава самостоятелен и с ρ 0.04 към всичко.

акции

MSTR

• Тренд и структура: Възходящ 4h (3/3), RSI 54, 75% — точно на прага среда/горен край (вчера 78%). −1.2% за деня, +4.0%/7d. RTH ATR 5.492 = ×2.03 спрямо ATR(4h) 2.704 — при акциите това е разликата между честен и книжен стоп.
• Ликвидност: Най-чистият сигнал на деня: барът 12:00–16:00 UTC (US отваряне) слезе до 125.88, обра дъното 126.69 и затвори 129.99 — на 96% от обхвата си, в бара с 2× честота на импулсите. Подлежащото потвърждава: официалната сесия даде PDH 129.30 / PDL 125.74 / close 128.86 при гап +0.99%. Пуловете: горе 132.89 (+2.2%) и 143.16 (+10.1%, #74); долу стълба 125.39 / 121.00 (#69) / 118.84 / 117.78 (×2) / 116.28 — пет нива в 8% обхват.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): OI +51.9%/7d — най-бързият строеж в кошницата, и вече с обяснение: Strategy продаде MSTR акции за $603M, за да купи 4,603 BTC. funding 7d пц 73 (падна от 88) · премия mark−oracle +0.050%, 7d ср. +0.046% — перцентил 85 за 272d. #88 (премия под −0.35%) гръмна снощи в 23:00 (−0.437%) и последва гап НАГОРЕ +0.99% — един случай, но в обратната посока на интуицията.
• Сценарии / сетъп: Отказ R#73 [geometry], нето −0.45R — и това е записът, който боли, защото сигналът е най-добрият за деня. Стопът минава през двойна верига: под 125.39 +1×ATR(4h) = 122.69, но 121.00 е на 0.62×ATR под него → под 121.00 = 118.30, а 117.78 (×2) е на 0.19×ATR под него → стоп 115.08, риск 11.5%, TP1 132.89 (+2.2%) → R:R 0.19. Дори с най-тесния честен стоп 122.69 (който нарушава правилото) R:R е 0.40.

Кой pad: ползвах 1.0×ATR(4h), както е в SENSITIVITY_stock към днес — с изричната уговорка, че той е 0.49× RTH ATR, тоест по-тесен от бара на отварянето. Тук това е без значение: по-широкият pad прави R:R още по-лош, не по-добър. Проблемът не е ширината на стопа, а че първата цел е на +2.2%, а най-близкият честен стоп е на −5.6%.

#15 (short 140.50–143.16) стои pending, 3.5d, цената е на −7.4% от зоната. Тезата (суийп на 143.16 при преразтегнат клъстер) не се разваля от днешния лонг сигнал — тя се разваля от #74. Записвам явно, че лонг оттук би бил сделка срещу собствения ни отворен план и това е втора причина, независима от геометрията.

COIN

• Тренд и структура: Възходящ 4h (3/3), RSI 54, 78% от диапазона, +0.5% за деня — най-стабилният в клъстера. Цената е ИЗВЪН VA ОТГОРЕ (VA 145.84–169.80).
• Ликвидност: Празна карта в двете посоки: горе само 182.77 (×1, +0.1% — практически цената) и после 194.20 (+6.4%); долу 176.16 (−3.5%) · 175.14 (−4.1%) и пропаст до 145.64 (×4, −20.2%).
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): OI −29.4%/7d — единственият в клъстера, който се разтоварва, и то бързо · funding 7d пц 55 (падна от 83). Позициите излизат при стояща цена: това е противоположното на MSTR (+51.9%).
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма — няма и сигнал. Ако някой се появи, геометрията горе е добра: стоп над 182.77 +1×ATR 2.852 = 185.62 (194.20 е на 3.0×ATR ✓), а TP1 176.16 (−3.5%) при риск 1.7% дава R:R 2.0 — тоест COIN е единственият пилотен актив, при който първата цел е ПО-ДАЛЕЧ от стопа. Липсва само сигнал; вход на 78% от диапазона без такъв е порталният профил.

CRCL

• Тренд и структура: Възходящ 4h (3/3), RSI 56, 84% от диапазона, +0.9% за деня. Цената прави нов локален връх (90.28 е и цената, и „пулът“ горе — тоест е на върха си).
• Ликвидност: Горе: само 96.49 (+6.9%) — над цената картата е почти празна. Долу: 85.91 (×4, −4.8%) · 84.53 · после пропаст до 70.00 (×3, −22.5%). Суийпът на дъно 85.23 отпреди 6 дни даде 4.0 ATR обратно движение — тази стълба работи.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): OI −31.0% монети за денонощие — строежът, за който писахме два дни (+63.5%, после +65.1%/7d), се разтовари наведнъж, а цената се вдигна. Тоест разрешаването стана НАГОРЕ и без каскада. funding 7d пц 53. Премия: #92 (над +0.60%) НЕ гръмна за 24 часа — вчерашният +0.618% беше на нефинализиран час.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма. Лонг: стоп под 85.91 −1×ATR 1.704 = 84.21 (84.53 влиза вътре ✓, следващият 70.00 е далеч ✓), риск 6.7%, TP1 96.49 (+6.9%) → R:R 1.03 — гранично над филтъра, но без никакъв сигнал (цената е на върха си, няма суийп, няма пробив) и на 84% от диапазона. Това е кандидат за утре, ако се появи бар: суийп на 85.91 (×4) с връщане прави и стопа, и входа. Не го регистрирам като тригер днес — 85.91 е на −4.8% и вече е описан като стълба; предпочитам да го смятам на пресния бар.

SPCX

• Тренд и структура: Възходящ 4h, RSI 69, 85% от диапазона, +1.5% за деня и +4.3%/7d — най-силният актив в целия списък днес. RTH ATR ×4.27 спрямо ATR(4h) 1.118: SPCX прави почти всичко в сесията.
• Ликвидност: Суийп на връх 143.24 днес (барът 12:00: high 143.62, затваряне 142.91) — тоест TP1 на нашия #13 не е ударен, но нивото е тествано. Горе: 145.34 (+1.7%) · 146.34 · 149.50 (×2, +4.6%) · после 152.30 / 153.36 / 161.21. Долу: 140.00 (−2.0%) · 137.90 · 135.13 · 132.98 · 131.36 (суийпнатото дъно на #13) · 130.49 (×2).
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): funding отрицателен (−0.011%/ден, 7d пц 23) — шортовете плащат на лонговете, рядкост в пилота · OI +13.1%/7d · премия −0.014% (пц 26). Позиционирането подкрепя #13 директно: държим позиция, за която ни плащат наем.
• Сценарии / сетъп: #13 остава active, +0.97R по P23 сянката, 9.2d от 14 — тезата стои и се приближава към целите. Стоп 127.80, TP 145.34 / 149.50 / 152.54; днешният суийп на 143.24 е на 1.7% от TP1. Тезисно ниво 130.37. Хоризонтът е за валидност ПРЕДИ fill — сетъпът е напълнен, тоест таван няма и флаг за 1.5× не се задейства. Нищо за правене; ако 145.34 падне, частичното е механично.

метали

XAU

• Тренд и структура: Смесен (1/3 EMA), RSI 31 на 4h — най-препроданият в целия списък; 1d RSI 52. 60% от 30d диапазона — среда. −1.1% за деня, −4.8%/7d. Цената е ИЗВЪН VA ОТДОЛУ (VA 3,976–4,392) — ръбът сочи нагоре.
• Ликвидност: Горе: 4,484 (+1.3%) · 4,630 (×2, +4.6%) · 4,640 · 4,672 · 4,697. Долу: 4,398 (−0.7%) · 4,328 (−2.2%, #86) · 4,313 (×2) · 4,227 · 4,023 (×5). Плътна стълба и от двете страни — типично за метал.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): funding 7d пц 14 · OI −24.6%/7d — изпразнено от двете страни, както писахме вчера, и продължава. Това е и отговорът на макро въпроса: златото НЕ купува историята „Иран + Brent над 90 + дебазмънт“ — позиционирането излиза, не влиза.
• Сценарии / сетъп: Сетъп няма — среда на диапазона и без сигнал. #86 (суийп 4,328) е на −2.2% и остава; #80 (суийп 4,636) е на +4.7%. Двата покриват коридора. RSI 31 при funding пц 14 е контекст („кой е изтощен“), не сигнал — плейбукът иска фитил и връщане, а последният бар не го дава.

XAG

• Тренд и структура: Смесен, 1d слезе от 2/3 на 1/3 EMA, RSI 40, 65% — среда. −1.2% за деня, −3.5%/7d. Обемният профил мина от НАД VA на В VA (56.47–66.66) — цената е точно на горния ръб на стойностната зона.
• Ликвидност: Асиметрична карта: над цената има ЕДИН пул — 71.16 (+7.6%) — и нищо друго; под цената 65.66 (×2, −0.7%), после дупка до 62.52 (−5.4%). Суийп на дъно 66.11 днес (барът 12:00: low 66.05, затваряне 66.12).
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): funding 7d пц 14 · OI −14.2%/7d · премия −0.005% (пц 14). Същото изпразване като при XAU, само по-слабо.
• Сценарии / сетъп: Отказ R#74 [ev], нето −0.05R — и това е единствената геометрия днес, при която веригата НЕ се задейства: стоп под 65.66 −1×ATR = 64.91, следващият пул 62.52 остава на 3.19×ATR. Риск само 1.8%, R:R 1.7 до HVN 68.23 и 4.2 до 71.16.

Умира на две неща. Първо, base rate-ът: XAG суийп на дъна е обрат 39% / продължение 47% (n=51) — най-лошата клетка в цялата таблица за метали. Второ, тесният стоп прави триенето скъпо: при риск 1.8% таксата на HIP-3 (0.09%/страна) тежи −0.13R сама по себе си, плюс −0.05R carry. Бруто +0.12R става нето −0.05R.

Две уговорки към собствения ми запис. (1) Етикетът е ev, но refuse предупреди, че |нето EV| < 0.10R — тоест сметката е в шума и по таксономията от одита 24.08 това би трябвало да е other с бележка. Решаващото основание всъщност е качеството на сигнала: барът затвори на 5% от обхвата си (low 66.05, close 66.12, ниво 66.11) — „връщането“ е един цент над нивото, а не фитил-и-обрат. Записвам поправката тук, защото разбивката по причина мери етикети; при следващия ѝ преглед този запис да се чете като other. (2) Сегментът за метали „суийп В режим, срещу тренда“ дава обрат 55% (n=88) и би направил сметката +0.37R — не го ползвах: RULES №1 казва, че режимът не дава пунктове, и статусът на правилото не е сменян. Ако някой ден се смени, този запис е точката, в която цената на решението се вижда.

Преглед на сетъпите

Общо

• Затворени: n=7 · win 14% · общо -3.73R · среден -0.53R
• Незадействани: cancelled×1, missed×3

Отворени

• отворен риск long: 1 сетъпа (0 pending) · 1.00R номинално · 1.00R ефективно (корелационно претеглено, 30d/4h)
• отворен риск short: 1 сетъпа (1 pending) · 1.00R номинално · 1.00R ефективно (корелационно претеглено, 30d/4h)

#13 мениджмънт-сянка дотук: P23:open +0.97R · теза 130.37

Ревизии (append-only; калибрацията мери регистрираното): - #15 28.08: prob_pct 45.0 → 49 (Sweepstats презаредени 28.08 05:54 (файлът беше от 23.08): MSTR суийп на върхове мина от n=37/обрат 54% на n=40/обрат 58%. Двата сегмента, с които смъкнах пунктове, са НЕПРОМЕНЕНИ (сесия на суийп бара ETH 44%, n=141; пометеният екстремум от RTH 40%, n=186), тоест разбивката става base 58 − 5 − 4 = 49. Нето EV при 49: +0.40R срещу +0.29R при регистрацията — решението не се мени, само става по-твърдо. Записвам го, защото prob_pct в базата остава 45 и калибрацията се мери по него.)

Неизпълнени

n=4 от 10 нужни за извод · shadow = fill „на пазара“ в момента на регистрация, същите стоп/TP/хоризонт.

• #2 BTC short [missed]: shadow +0.14R
• #4 ETH long [cancelled]: shadow +0.35R
• #10 GRAM short [missed]: shadow +0.31R
• #14 BTC long [missed]: shadow +0.41R

Мениджмънт

Сянката = частично на +1R + изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд thesis_level (без теза → чист P3), същият fill/стоп. Решението за смяна на мениджмънта чака тези двойки, не бектеста.

• #3 SOL short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 77.50
• #5 BNB short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 596.00
• #6 BNB short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 596.00
• #7 HYPE long: реално +2.27R · сянка P23:tp3 +2.10R · теза 53.42
• #8 BTC short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 64,454
• #11 BTC short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 70,000

• #12 ETH short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 2,360

• Общо (n=7): реално -3.73R · сянка -3.90R

Отказани (делта от прегледа; целият регистър — 69 записа със sim/shadow: journal/SCOREBOARD.md)

• R#64 ASTER short [geometry]
• R#65 XRP short [geometry]
• R#66 SUI short [geometry]
• R#67 GRAM short [geometry]
• R#68 BTC long [geometry]
• R#69 ONDO long [geometry]

Един сетъп, пет отказа, нула затворени — и балансът на деня е в това КОИ пет.

Отказите R#70–R#74 покриват целия спектър на причините за първи път в един ден: correlation (SOL — геометрията минава, клъстерът реши), geometry ×3 (ONDO, SUI, MSTR — веригата на стопа) и ev (XAG — сметката, с призната неточност в етикета). Средното R:R на четирите, които умряха на геометрия, е 0.44.

Числата, които се движат:

• [geometry] вече е n=32 (29 + ONDO/SUI/MSTR): sim среден −0.05R, shadow +0.01R, положителни 55%. Асиметрията по посока остава: long n=12 · sim +0.46R срещу short n=20 · sim −0.57R. Днешните три са 2 шорта и 1 лонг — тоест кофата, която исторически казва „грешим при лонговете“, получи още един лонг (MSTR).
• Живите откази текат: R#62 GRAM long −0.23R · R#69 ONDO long −0.20R · R#59 BTC short −0.38R · R#51 XRP short +0.21R · R#54 HYPE short +1.04R · R#61 HYPE long +0.69R. Двата GRAM/ONDO лонга са отрицателни — и днес регистрирах ЛОНГ на GRAM. Разликата е записана при #16: стопът вече е под 90d дъното, а не над него.
• Калибрацията не мърда (n=7 затворени, последният от 22.08): заявени 55–64% → реални 0% при n=3. Това е причината #16 да е на 53, а не на 58 — вземам по-строгия base.
• Механичната сянка: 147 кандидата от 08.08, от които 105 би-отказани по RR<1 (71%). Днешният ден е точно този дял — от шест сметнати геометрии една мина филтъра.

Механична сянка (MECH.md, не са сигнали):

• Кандидати от 08.08 насам: 147 (би-отказани по RR<1: 105)
• Неотказани: активни 11 · затворени: n=31 · win 26% · ср. -0.46R бруто · -0.52R нето
• Би-отказаните (мерят R3-филтъра): n=88 · win 65% · ср. -0.14R бруто · -0.18R нето
• Преглед на RR<1 филтъра: при n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни (сега 31 неотказани / 88 би-отказани) — протоколът е пре-регистриран в NOTES.md, План 9 т.2 — ЗАТВОРЕН с решение 28.08: филтърът остава (RULES №7)

Изводи

1. Седми пореден ден, в който R:R под 1 при честен стоп е причината за почти всеки отказ — и днес е първият, в който това се случва в ОБРАТНИЯ режим. Вчера кошницата беше на горния край и заредена; днес половината ѝ падна с 3–7% и е на долния. Различен пазар, същият диагноз: ONDO 0.66 · SUI 0.34 · MSTR 0.19 · BTC 0.96 · BNB 0.76 · ETH 0.79 · ASTER 0.61 · XRP 0.28 (XAG беше 1.7 и умря на сметката). Това вече не е свойство на деня или на посоката — пуловете в тази кошница стоят по-близо един до друг, отколкото първата цел е далеч от цената. Същият извод, до който независимо стигна и затвореният преглед на R4 („стоп зад следващия пул“) на 30.08.

2. Изключението казва какво трябва да се търси. GRAM #16 мина не защото прочитът е по-добър, а защото под цената има само ДВА пула и после 90-дневно нищо — тоест целият остатъчен риск влиза в един стоп. Същата форма имаше и XAG (стоп 1.8%, следващ пул на 3.19×ATR), и той умря само на base rate 39% и на триенето. Формулата на живия кандидат в този пазар е „изчерпана ликвидност от едната страна“, не „хубав сигнал“. MSTR днес беше най-хубавият сигнал за седмицата и даде R:R 0.19.

3. Контролът „честота преди твърдение“ затвори хипотеза със ЗАПИС, не с въздържане — и това е новото. Вчера регистрирах #92 (CRCL премия над +0.60%) точно защото снапшотът показваше +0.618%, а финализираният час — +0.072%; тригерът беше проверка на собствената ми хипотеза. За 24 часа той не гръмна: екстремумът е бил снапшот шум. Обратно, #88 (MSTR под −0.35%) гръмна и беше последван от гап НАГОРЕ +0.99%. Четири дни подред премията произвежда привидни заглавия и нито едно не оцелява при проверка на финализирани часове.

4. Позиционирането се разтовари в ЦЕНАТА, но не в ПОЗИЦИИТЕ — и това е рискът за утре. funding 7d перцентилите паднаха навсякъде (пет актива с двуцифрен спад), четири актива обърнаха знака си на минус, но OI перцентилите на падналите стоят на върха си: SUI 97, ONDO 97, ENA 94, BTC 94, ETH 96. Лонговете платиха, но не излязоха. При BTC DVOL перцентил 20 (компресия) и OI пц 94 това означава, че когато компресията се счупи, движението ще има гориво — и посоката ѝ ще определи дали #16 е ранен или прав.

5. Оперативно: refuse хвана моята собствена неточност в етикета (XAG ev при сметка в сивата зона) — предупреждението за |EV| < 0.10R си свърши работата на място, а поправката е записана в секцията на актива, вместо да се открие след месец при преглед на разбивката по причина.

Какво следим (по ред):

• #94 GRAM затваряне под 1.2960 — новият; инвалидацията на #16 ПРЕДИ стопа. #84 (суийп 1.298) остава armed за огледалния случай.
• Зоната 1.300–1.318 на GRAM — историческият fill за такова разстояние е 71%; ако не дойде, сетъпът изтича след 10d и това е коректният изход, не пропусната сделка.
• #76 BTC над 81,479 / #81 под 76,585 — компресията при OI пц 94 и DVOL пц 20; страната ще определи и съдбата на алтовете.
• SUI unlock утре (01.09) и ENA unlock (02.09) — двата актива, които паднаха най-много, влизат в предлагане.
• #90 ASTER суийп 0.7310 — точката, в която двата горни пула стават един стоп.
• #78 HYPE над 86.80 — единственото здраво позициониране в кошницата чака сигнал; #72 (под 79.50) изтича утре и не се подновява.
• CRCL суийп на 85.91 (×4) — нерегистриран нарочно: геометрията там дава R:R над 1, но искам пресния бар, а не предварителния план.

Сетъпите са технически сценарии с вероятности и нива, не финансов съвет — решението и изпълнението са изцяло на потребителя.

← 2026-08-30-analysis2026-09-01-analysis →