Кандидат-правила — регистър (План 9, т.5)

Обновен: 2026-10-21 12:06 UTC · Файлът се ГЕНЕРИРА от fetch (src/rules.py) — не се редактира на ръка; формулировките и статусите се сменят в src/rules.py, броячите идват от базата и свещите. Правило се ПРИЛАГА само след прага си и след явно решение в журнала; статус „трупа се“ значи празна секция другаде е нарочна.

1. Контра-тренд вход при импулсен режим

• произход: post-mortem #11 („убиецът е режимът, не часът“, 20.08); дефиниция и критерий: NOTES.md План 9 т.1, пре-регистрирани преди пробега
• праг: измерване по критерия от План 9 (посока + R-пространство)
• брояч: сега в режим (крипто, main дефиницията): UNI
• статус: ИЗМЕРЕНО 2026-08-20, числата ОПРЕСНЕНИ 2026-09-03 (явно решение в журнала, План 16 Б — пулът порасна от 11 на 18 актива) — критерият НЕ е изпълнен: в посока монета (обрат 47%, n=828; акции 44%, n=184); в R-пространство механичният контра-тренд вход В режим пак е единствената нето-положителна клетка на крипто плейбука (нето +0.08R, n=275) срещу −0.04R без режим; при акциите клетката е нето −0.36R (n=74). Твърдението „и в двете половини“ е ОТТЕГЛЕНО — то се оказа функция на състава на пула, не свойство на клетката: при 8 актива h1 +0.16R / h2 −0.12R (невярно), при 11 h1 +0.19R / h2 +0.08R (вярно), при 18 h1 −0.00R (n=177) / h2 +0.23R (n=98) — пак невярно. Клетка, чието „и в двете половини“ се обръща с всяко разширяване на пула, е шум и повече не се цитира като аргумент (урокът на R4). Изводът НЕ се мени: не дава пунктове, не става причина за отказ; контекст. Изводът за петте стопа се мести към закъснението на оценката и входа без свеж сигнал (R#38).

2. Стоп срещу импулсния прозорец (беше: „барът 12:00 UTC“)

• произход: post-mortem #5/#6 (05–08.08); пре-регистрирано в План 6 Б (15.08): стопът да преживява 12:00–20:00 UTC
• праг: n≥5 живи стопа (крипто)
• брояч: живи стопа (крипто): 9 · от тях в прозореца 12:00–17:00 UTC: 4
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-08-22 (анализа от същия ден): НЕ става филтър — към решението 3/6 живи стопа в прозореца (монета), а План 9 показа, че часът беше прокси на режима, който сам не е ръб. Печатният ред при add (stop_impulse_line) остава като информация; броячът продължава да брои за контекст.

3. Стоп единица при акции (pad 1.5×ATR(4h))

• произход: План 7 Етап Б (15.08); падна същия ден при 4 акции (SENSITIVITY_stock: игла на MSTR)
• праг: ≥5 живи стопа в клас акции за преоценка
• брояч: живи стопа в клас акции: 1 от 5 нужни
• статус: чака; дотогава стопът при акции иска преценка за бара на отварянето (кой pad е ползван се казва в журнала).

4. Уикенд диапазон ≥1× RTH ATR = истинският сигнал

• произход: журнал 16.08: уикенд диапазоните са 0.16–0.33× RTH ATR — „94–97% метене“ е тривиално; под ~0.5× RTH ATR уикенд нивата не са нива
• праг: първият уикенд със съотношение ≥1.0
• брояч: уикенди с диапазон ≥1.0× RTH ATR: 77 от 239 · последен уикенд: MSTR 0.76, COIN 0.67, CRCL 0.84, SPCX 1.19, XAU 1.08, XAG 1.07
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-08-24 (преглед, NOTES дневник (28)): съотношението НЕ е сигнал. Метенето е почти сигурно във всички кофи (<0.5: 100% · 0.5–1.0: 99% · ≥1.0: 86%, n=191), а реакцията след метене няма робастен ръб по кофи (≥1.0: обрат 65% в h1 срещу 41% в h2 — разпада се); бинарната формулировка „чака първия случай“ беше и фактически грешна (37% от уикендите качват ≥1.0). Съотношението остава контекст в брояча (последният уикенд), не филтър и не пунктове.

5. Пн мете уикенд края в ПЪРВИЯ ликвиден бар (пре-RTH), не RTH

• произход: журнал 17.08: уикендът беше изметен от Нд 22:00 (метали) / Пн 00:00 UTC (акции), 13.5h преди NYSE
• праг: n≥5 понеделника (историческият брояч отговаря веднага)
• брояч: исторически: пре-RTH баровете на първия делник метат поне единия край на уикенд диапазона в 85% от уикендите (n=245, всички активи от втория клас)
• статус: ИЗМЕРЕНО 2026-08-24 (преглед, NOTES дневник (28)) — потвърдено: 94% от уикендите губят край в първия делник, но от пометените 88% падат ПРЕ-RTH (акции 86% / метали 92%); свежо RTH метене на стоял цял край има само в 31% (38%/19%). Формулировката (в CLAUDE.md): уикенд нивото е магнит за ПЪРВИТЕ ликвидни барове (Нд 22:00 UTC метали / Пн 00:00 акции), не за RTH — уикенд сетъп се преоценява ПРЕДИ този прозорец; RTH план върху уикенд метене е закъснял в ~9 от 10 случая. Реакцията след пре-RTH метене е монета (обрат 50% / продълж. 37%, n=159) — ръбът е таймингът, не посоката.

6. „[geometry] реже лонгове, пази от шортове“ (асиметрия по посока)

• произход: журнал 20.08: [geometry] n=12, sim +0.26R ср., 75% положителни; шорт травми калибрират прага
• праг: формален праг няма — живият брояч се гледа на прегледите
• брояч: long n=202 · sim ср. -0.02R · short n=192 · sim ср. +0.01R
• статус: исторически НЕ се потвърждава (План 9, PLAYBOOK секция 9): отказаните по RR<1 са симетрични по посока (long win 60% / −0.14R нето, short 65% / −0.09R). Живата асиметрия засега е 6/12 корелирани XRP лонга; броячът продължава.

7. MECH: преглед на RR<1 филтъра

• произход: MECH отчети 17–20.08: би-отказаните win 75–77% срещу неотказани 10–18%
• праг: n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни
• брояч: крипто: неотказани 101 от 30 · би-отказани по RR<1 679 от 30 · пилот (акции+метали): 324 затворени — отделен преглед, не се смесва
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-08-28 (преглед в журнала): опция (1) — филтърът ОСТАВА, без промяна. По пре-регистрирания критерий (План 9 т.2): (а) „без филтър“ печели в h1 (−0.11R срещу −0.14R на кандидат) и губи катастрофално в h2 (−0.51R срещу −0.16R) — пада на изискването „и в двете половини“; живият сигнал „би-отказаните са по-добри“ сменя знак по същия шев (h1 +0.03R → h2 −0.54R на сделка); (б) replay-ът казва, че двете групи имат ПРАКТИЧЕСКИ ЕДНАКЪВ нето R (неотказани −0.14R, n=1399 · отказани −0.13R, n=3209) — филтърът не добавя и не отнема очакване, а сменя формата (win 35% едри срещу 60% дребни); (в) опция (2) EV-праг по архетип печели метриката само чрез въздържане (7 сделки от 103 при −0.73R на сделка — най-лошата на сделка) и няма replay еквивалент. Живата асиметрия по посока е ОБРАТНА на историческата (живо: long би-отказани +0.20R / short −0.58R; replay: long −0.14R / short −0.10R) — регионален ефект на 20-дневен бул пробег, не свойство на филтъра.

8. Хоризонт ≥ стоп-в-ATR × 2 дни (съгласуваност при регистрация)

• произход: журнал 19.08: SOL #3 — хоризонт 8d при стоп 5% са несъвместими; stale флагът го хвана на 2.1×
• праг: правило става чак след живи случаи на разминаване с обяснение в журнала
• статус: печатът е имплементиран 2026-08-20 (План 9, т.6): setups add дава реда „стоп X×ATR → хоризонт ≥ 2X дни“ с ⚠ при по-къс хоризонт; разминаването се обяснява в журнала.

9. Сенките на мъртвите: нивата ли грешим или входовете (F1/F2)

• произход: План 2 Етап F (03.08), таблица „Отложено до натрупване“
• праг: n≥10 мъртви със сянка (SCOREBOARD секцията се разгъва сама)
• брояч: мъртви със сянка: 7 от 10 нужни
• статус: трупа се.

10. Калибрация: buckets + разбивка по prob-компонент

• произход: План 2 Етап F3 (03.08)
• праг: n≥20 затворени
• брояч: затворени: 12 от 20 нужни
• статус: трупа се; дотогава диапазонът 40–75% и смъкването при разминаване остават правилото.

11. Статистика по rationale таг

• произход: План 2 (03.08)
• праг: n≥5 затворени на таг
• брояч: тагове на праг n≥5: 0 · топ: sweep-return 4, va-return 3, funding-extreme 2
• статус: трупа се.

12. Изпаряващото се MFE: къде да е TP1

• произход: post-mortem #5/#6 (05–08.08); replay: 49% от губещите имат ≥0.5R хартия
• праг: n≥5 затворени с MFE ≥ 0.5R
• брояч: затворени с MFE ≥ 0.5R: 6 от 5 нужни
• статус: ИЗМЕРЕНО 2026-09-23 (преглед в журнала на деня, План 19 Г.3): при n=5 затворени с MFE ≥0.5R TP1 остава по нивата, P3 (TP1′ = min(TP1, +1R)) НЕ се въвежда — той не би променил нито един от петте изхода. Трите изпарени (#6 BNB short MFE 0.65R, #19 BNB short 0.97R, #20 HYPE long 0.68R — всичките −1.00R) НЕ стигнаха +1R, тоест частичното на +1R не се задейства; двете платени (#7 HYPE long MFE 4.26R → +2.27R, #13 SPCX long 2.12R → +1.38R) стигнаха TP1 и след това. Replay казва същото: P3 срещу P1 е −0.07R срещу −0.05R нето (market), win 50% срещу 41% — форма, не очакване; 45% от губещите имат ≥0.5R хартия при среден MFE +0.57R. Тоест въпросът „къде да е TP1“ при n=5 е въпрос за частично ПОД +1R (напр. 50% на +0.5R — трите изпарени щяха да са ≈−0.25R вместо −1.00R), а такава политика НЯМА в пре-регистрирания набор на replay (P1–P4, P23); избрана след тези пет случая би била look-ahead. Затова: кандидат за НОВ пре-регистриран протокол (P5 = P1 с частично 50% на +0.5R, мерена в replay по половини срещу P1/P3, праг нето ≥ P1 в двете половини при n≥30), НЕ решение днес; мениджмънтът остава P1 (50/25/25 + BE), N-a флагът при add остава печатната половина. Броячът продължава; №13 (P1 → P23, 11 двойки: реално −5.35R срещу сянка −4.91R) е същият въпрос откъм изхода по теза и чака собствен пре-регистриран праг. P5 ИЗМЕРЕНО 2026-09-24 по пре-регистрирания протокол (NOTES.md „Пре-регистрация: P5 — частично под +1R", записан ПРЕДИ кода и пробега): НЕ МИНАВА в трите класа — №12 ЗАТВОРЕНО, мениджмънтът остава P1 (50/25/25 + BE). Крипто, market R3 неотказани (pad 2.0): P5 −0.06R срещу P1 −0.05R нето (n=790/777), win 67% срещу 41%, държане 5.1d срещу 9.5d; по половини Δ +0.026R (h1) / −0.059R (h2) — обърнат знак = режим, не ръб (P5 конвертира −1R в +0.25R там, където P1 губи, и реже TP2/TP3 там, където P1 печели); retest +0.029R и P5b (стопът остава) +0.014R минават, решаващото условие 1 пада. Акции: Δ +0.074 / −0.144R (P5 −0.19R срещу −0.16R). Метали: P5 −0.18R срещу +0.02R, пада на 1, 3 и 4 — металният ръб е в опашката на шортовете (+0.37R под P1, −0.04R под P5). Редицата win 50 → 57 → 67% при частично 1.0 → 0.75 → 0.5R с плосък среден R: форма, не очакване. P5/P5b остават измерени редове в PLAYBOOK_BACKTEST* (таблица 1, секция 11); без кандидат в регистъра, без P5 сянка; N-a флагът при add остава печатната половина.

13. Мениджмънт P1 → P23 (частично на +1R + изход по теза)

• произход: План 4 Етап P (08.08); replay N-c (08.08, 8 актива, pad 1.0): „P23 е най-евтината опаковка, не ръб“ — с 18 актива и pad 2.0 (24.09) P23 е зад P1 във всичките 6 клетки на таблица 1
• праг: пре-регистриран 24.09 (NOTES „Пре-регистрация: №13“): два крака, за промяна трябват ДВАТА. Крак А (исторически гейт, PLAYBOOK секция 11): R3×P23 срещу P1 market нето ≥ в двете половини при n≥30, retest pooled Δ ≥ 0, съсед P23-3 Δ ≥ 0 — пада ли, №13 се затваря веднага („P1 остава“). Крак Б (жив, решава при n≥20 ЧИСТИ крипто двойки — stopped/tp3, теза без ревизия след fill): ΣΔ>0, същият знак в двете половини при n≥10, без топ-1 >0, ≥2 различни изхода на половина
• брояч: чисти двойки крипто: 8 от 20 нужни (ΣΔ -1.68R · без топ-1 -2.17R) · чисти пилот: 1 · замърсени: 3 (#3, #5, #6) · всички двойки: 12 · реално -2.84R · сянка -4.41R
• статус: ЗАТВОРЕНО 2026-09-24 („P1 остава“) по пре-регистрирания протокол от същия ден (NOTES „Пре-регистрация: №13“, записан ПРЕДИ кода и пробега): крак А (историческият гейт) ПАДА в трите класа — крипто market R3 неотказани (pad 2.0): P23 −0.08R срещу P1 −0.05R нето (n=794/777), win 28% срещу 41%, държане 3.9d срещу 9.5d; по половини Δ +0.025R (h1) / −0.110R (h2) — обърнат знак = режим, не ръб; съседът P23-3 (3 затваряния) −0.069R също под P1 (условие 4); retest Δ −0.002R (равенство). Акции Δ +0.082 / −0.171R, метали +0.028 / −0.228R — падат 1, 3, 4. Компонентите казват кой крак е кой: в бул половината щетата е изходът по теза (P2 сам −0.10R срещу P1 +0.02R), не частичното (P3 −0.03R); в мечата всичко реже по-добре от P1 с малко. Твърдението от N-c (08.08, 8 актива, pad 1.0: „P23 е най-добрата нето политика“) не оцеля пула и стоп единицата. Живият крак Б не се чака (гейтът пада); броячът отдолу е контекст: 7 чисти крипто двойки, ΣΔ +0.33R, без топ-1 −0.16R; #3/#5/#6 са с retro-теза (09.08, след fill-а) и не броят — ⚠ в SCOREBOARD. Мениджмънтът остава P1 (50/25/25 + BE); P23 сянката продължава да се замразява (цена нула); преотваряне само с нов протокол.

14. EV-отказите бягат до TP3 по-често от модела (опашката)

• произход: одит на EV-портала 24.08 (NOTES.md): 3 от 9 затворени sim стигнаха TP3 срещу ~0.7 очаквани по p·q2·q3 — но кохортата е корелирана (4× XRP) и q3 идва от мех кохортата с други таргети; сигнал, не извод
• праг: n≥20 затворени sim на ev-откази
• брояч: затворени sim на ev-откази: 47 от 20 · от тях tp3: 6 · очаквани по модела ≈ 2.8 (Σ p·q2·q3; q2=0.54, q3=0.25 от 1504 затворени; p от записаната prob, 47 за старите без запис)
• статус: ИЗМЕРЕНО 2026-09-23 (преглед в журнала на деня, План 19 Г.2): опашката Е по-дълга от модела, но е ПОСОЧНА и предходна на одита — формулата НЕ се пипа. При n=26 затворени sim на ev-откази: tp3 6 срещу ≈2.07 очаквани по Σ p·q2·q3 (q2=0.49, q3=0.37 от 512/250/92 tp1/tp2/tp3 в пула), P(X≥6)=0.015 при независимост (кохортата НЕ е независима: BTC ×6, XRP/BNB/SPCX/XAG по 3; R#154 и R#185 са на 5 дни); един от шестте (R#5) е tp3 само по конвенция (без записан TP3 → tp3=tp2). Кохортните продължения са q2=0.79 (11/14) и q3=0.55 (6/11) срещу пула 0.49/0.37, TP1 се удря в 54% срещу заявени ср. 44%. Разрезите: половини еднакво (3 срещу 1.10 · 3 срещу 0.98 очаквани); по посока — целият излишък е лонг (long n=16: tp3 5 срещу 1.24, ср. sim +0.50R, win 69%; short n=10: tp3 1 срещу 0.84, ср. sim −0.50R, win 30%); по време на записа — предходните на одита 24.08 (без записан prob, p=47 по подразбиране) са n=10 · tp3 3 · ср. sim +0.38R, а тези след него (със записан prob, симетрия на пунктовете, сива зона) са n=16 · tp3 3 · ср. sim −0.04R — сигналът „EV-отказите печелят“ е бил в монетните дисконти (R#27 профилът), които одитът махна. Решение: pooled q2/q3 остават в портала (кохортните са 14 събития в един режим — напасване, не мярка); опашката не е основание за пунктове или за нов праг; наблюдението „лонг в бул режим“ е същото, което прегледът от 03.09 нарече свойство на периода. Броячът продължава за контекст; следващ поглед със същите разрези при n≥40, без промяна на формулата дотогава.

15. MECH: преглед на RR<1 филтъра — ПИЛОТ, клас АКЦИИ

• произход: прегледът на криптото (28.08) затвори №7 с „филтърът остава“; пилотът беше изрично ИЗКЛЮЧЕН оттам (акции 3/31, метали 9/7 — нито един клас няма n≥30 от двете страни)
• праг: n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни, САМО клас акции
• брояч: неотказани 59 от 30 · би-отказани по RR<1 158 от 30
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-09-23 (преглед в журнала на деня, План 19 Г.1): опция (1) — филтърът ОСТАВА при акциите, без промяна. По пре-регистрирания протокол (28.08), при n=31 неотказани / 93 би-отказани (медианни дати на 3.2d — един режим): (а) живото е ЗА филтъра — неотказани +0.425R нето (win 58%) срещу би-отказани −0.094R и „без филтър“ +0.036R; разликата +0.519R (permutation p=0.01 — извън протокола, доклад); (б) „и в двете половини“ издържа — h1 +0.492R (n=10) срещу −0.162R / без филтър −0.060R, h2 +0.394R (n=21) срещу −0.000R / +0.138R; (в) опция (2) EV-праг по архетип (rr1 > 1.63/2.12/4.88 от replay p 38/32/17%) дава +0.743R, но h1 е ЕДНА сделка (n=1) — недостатъчна извадка по предпазителя — и историческият знак е срещу нея (SENSITIVITY_stock: по-строг RR = по-лошо, монотонно 0.8 → 1.5); (г) опция (3) — replay сочи отказаните ЛОНГОВЕ (−0.10R срещу −0.40R за неотказаните), живото ги дава +0.038R нето (n=44) с h1 +0.162 / h2 −0.085 — не положителни в двете половини, а като политика (филтърът + отказаните лонгове = 75 сделки) +0.198R на сделка губи от +0.425R. Уговорката, която се казва: живото и replay-ът се РАЗМИНАВАТ по знак — replay 28.08 дава неотказани −0.23R срещу отказани −0.11R (за отказаните с 0.12R), живото дава за неотказаните с 0.52R; по протокола разминаването пречи на ПРОМЯНА, не на статуквото, а обяснението е режим (34-дневен прозорец на един крипто/акции бул пробег) и опашка: топ-1 сделка (CRCL sweep short 03.09, +4.04R) е 15% от плюса, без топ-3 средното е +0.124R; бутстрап P(ср>0)=95%. Сесията (описателно): ETH +0.985R (n=13) · RTH +0.598R (n=7) · уикенд −0.347R (n=11, win 36%) — уикенд сигналите са слабото място, в съгласие с RULES №4/№5 (уикенд нивото е магнит за първите ликвидни барове). Формата е същата като навсякъде: неотказани 42% пълни стопове, медиана +0.80R; би-отказани 30% и +0.10R — филтърът сменя формата, не очакването; тук за пръв път и знакът е с него. Прагът е праг, не комфорт: n=31 е минимумът на протокола.

16. MECH: преглед на RR<1 филтъра — ПИЛОТ, клас МЕТАЛИ

• произход: същият повод като при акциите; двата класа се броят и преглеждат ПООТДЕЛНО, защото историческите им знаци са противоположни
• праг: n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни, САМО клас метали
• брояч: неотказани 32 от 30 · би-отказани по RR<1 75 от 30
• статус: ИЗМЕРЕНО 2026-10-14 (интрадей прегледът 16:2x — прагът 30/30 беше стигнат в 13:05; протоколът „Пре-регистрация: преглед на RR<1 филтъра за ПИЛОТА“ от 28.08, приложен буквално): филтърът ОСТАВА (опция 1). Живо (мех сянка, 15.08–14.10): неотказани n=30 · win 43% · −0.27R нето срещу би-отказани n=70 · win 81% · −0.04R нето — живият знак е ПРОТИВ филтъра (+0.23R за отказаните) и в двете половини (h1 −0.40/−0.02R · h2 −0.14/−0.06R), но replay-ът на класа е ЗА филтъра (−0.05R срещу −0.19R, n=285/355) и по протокола при разминаване на знаците побеждава replay. Конфаундът е чист (медианни дати 19.09 / 13.09 — 5 дни). Репликира се единствената положителна клетка на replay: short-неотказани +0.29R нето (n=16) срещу short-отказани +0.17R; целият минус е в long-неотказани −0.90R (n=14) при 1w bear на двата метала. По сесия (описателно): RTH сигнален бар +0.88R (n=7, 7/7) срещу ETH −0.61R (n=15) / уикенд −0.64R (n=8). Опция 2 (EV-праг) и 3 (втори поглед на [geometry] по посока) не се приемат — критерият иска съвпадащ знак с replay. Броячът продължава; следващ поглед със същите разрези при неотказани n≥60 или при смяна на 1w структурата на класа. Замразените числа на replay (28.08) остават референцията.

17. MECH 1h: преглед на RR<1 филтъра — клас крипто

• произход: MECH_1H.md сочеше План 9 т.2 (писан за 4h крипто); 1h има друга разходна физика и няма replay — иска собствен протокол
• праг: n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни, само клас крипто, само 1h
• брояч: неотказани 197 от 30 · би-отказани по RR<1 650 от 30
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-09-03 (преглед в журнала на деня): опция (1) — филтърът ОСТАВА и на 1h, без промяна. По пре-регистрирания протокол (28.08), при n=31 неотказани / 57 би-отказани, крипто: (а) живата тревога, която отвори прегледа, се изпари с n — на 28.08 при n=14/21 неотказаните бяха −0.43R срещу −0.01R бруто, днес са −0.006R нето срещу −0.092R, тоест знакът се обърна В ПОЛЗА на филтъра; разликата (+0.086R) е шум (permutation p=0.68 — сметка ИЗВЪН протокола, доклад, не критерий); (б) „без филтър“ пада на изискването „и в двете половини“ (h1 −0.120R срещу −0.187R за филтъра, но h2 −0.014R срещу +0.187R); (в) опция (2) EV-праг по архетип търгува 16 от 88 при −0.158R на сделка (h2 −0.635R при n=6) и пак няма replay еквивалент; (г) опция (3) — живата асиметрия по посока (би-отказани long +0.013R срещу short −0.201R) — пада на replay-4h на СЪЩИЯ клас, където знакът е ОБРАТЕН (отказани long −0.12R / short −0.04R), точно както на 28.08. Формата е същата като на 4h: неотказани 55% пълни стопове и медиана −1.00R срещу 28% и +0.17R — филтърът сменя ФОРМАТА, не очакването. Уговорка, която се казва: цялото число на неотказаната страна е в опашката — топ-1 сделка (+2.80R) е 15% от плюса, без нея средното е −0.100R, а бутстрапът дава положителен среден само в 48% от ресемпълите. Прагът е праг, не комфорт.

18. MECH 1h: преглед на RR<1 филтъра — клас акции

• произход: MECH_1H.md сочеше План 9 т.2 (писан за 4h крипто); 1h има друга разходна физика и няма replay — иска собствен протокол
• праг: n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни, само клас акции, само 1h
• брояч: неотказани 126 от 30 · би-отказани по RR<1 98 от 30
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-09-14 (преглед в журнала на деня): опция (1) — филтърът ОСТАВА и на 1h при акциите, без промяна. По пре-регистрирания протокол (28.08), при n=55 неотказани / 30 би-отказани (медианни дати на 1.5d — един режим): (а) тревогата от пре-регистрацията се изпари с n — на 28.08 би-отказаните бяха n=9 · win 100% · +0.33R, днес са −0.231R нето срещу −0.152R за неотказаните; разликата (+0.079R) е шум (permutation p=0.83 — извън протокола, доклад); (б) „без филтър“ пада на „и в двете половини“ (h1 −0.163R печели, h2 −0.197R срещу −0.021R губи) — трети път на трето множество; (в) опция (2) EV-праг по архетип (rr1 > 1.70/2.45/4.56 от replay p 37/29/18%) минава живите крака по буквата (33 сделки, +0.046R, h1 −0.069R / h2 +0.121R), но пада на историческия: 4h replay-ът на класа е с ОБРАТЕН знак (приетите при праг 0.8 → −0.17R, 1.0 → −0.19R, 1.5 → −0.26R — по-строг = по-лошо, монотонно; изборът по h1 е 0.8), тоест праг над решетката 0.8–1.5 е точно „новите RR прагове“, които протоколът изключва; и на робастността: цялото число е ЕДНА сделка (CRCL cluster short 06.09, +7.61R = 21% от плюса; без нея −0.190R, h2 без нея −0.273R — под h2 на опция 1), бутстрап плюс в 52%, long 0/13 — шорт-филтър в маска; (г) опция (3) — единственият случай, в който живото и replay-ът сочат еднакво (би-отказаните лонгове по-добри от неотказаните: живо −0.391R срещу −1.103R в двете половини, replay −0.09R срещу −0.38R; при шортовете обратното), но като политика (филтърът + отказаните лонгове = 72 сделки) дава −0.208R на сделка срещу −0.152R — губи на собствения критерий. Находката извън въпроса: 1h лонгове при акциите са 20 от 21 пълни стопа (MSTR 0/6 · COIN 0/6 · CRCL 0/4 · SPCX 1/5), филтрирани или не, и в replay също — кандидат за НОВ протокол, не решение (избран след данните би бил look-ahead). Формата е същата като на 4h и 1h крипто: неотказани 71% пълни стопове и медиана −1.09R срещу 30% и +0.07R — филтърът сменя ФОРМАТА, не очакването. Физиката е по-остра от криптото: медианен стоп 1.58% срещу 3.26% на 4h (0.48×, ПОД предсказаните 0.65–0.85×), триене 0.145R срещу 0.071R (+104%). Припокриване с 4h: 35 от 55 (64%). „Нищо не се търгува по 1h“ остава.

19. MECH 1h: преглед на RR<1 филтъра — клас метали

• произход: MECH_1H.md сочеше План 9 т.2 (писан за 4h крипто); 1h има друга разходна физика и няма replay — иска собствен протокол
• праг: n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни, само клас метали, само 1h
• брояч: неотказани 37 от 30 · би-отказани по RR<1 74 от 30
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-10-06 (преглед в журнала на деня, секция „Преглед на прага: №19“): опция (1) — филтърът ОСТАВА и на 1h при металите, без промяна; „нищо не се търгува по 1h“ стои. По пре-регистрирания протокол (28.08), при n=30 неотказани / 54 би-отказани (медианни дати 07.09 / 16.09 — 10d, един режим), нето по конвенцията на replay (mech._net_r): неотказани −0.727R на сделка (win 33%; половини по време −0.631 / −0.917R, по брой −0.446 / −1.008R), би-отказани −0.374R (−0.496 / −0.276R), без филтър −0.500R (не е опция в протокола); (а) опция (2) — EV праг по архетип (rr1 > 1.44 sweep / 1.63 cluster / 1.00 va при p 41 / 38 / 50% от 4h replay секция 3) приема 16 сделки, всичките от неотказаните, и прави −0.905R (−0.580 / −1.446R) — по-лоша от опция 1 в ДВЕТЕ половини; „по-строг RR праг“ в маска, което протоколът изключва; (б) нито една клетка от никоя страна не е над нулата (по архетип cluster −0.64 / −0.40R, sweep −0.44 / −0.19R, va −1.53 / −0.68R; по посока long −1.13 / −0.57R, short −0.38 / −0.18R; по актив XAU −0.87 / −0.43R, XAG −0.57 / −0.33R) — на нето-отрицателна сянка „по-малко лошо“ е въздържание, не селекция, и средният R на кандидат (опция 1 −0.260 · опция 2 −0.172 · без филтър −0.500) го показва; (в) живият знак (отказаните по-малко лоши) е ОБРАТЕН на историческия крак по буквата — 4h replay на класа: неотказани R3 −0.02R срещу отказани по RR<1 −0.15R (филтърът помага) — а протоколът казва, че такова разминаване не сменя правило, а отваря 1h replay; той вече е направен (24.09, PLAYBOOK_BACKTEST_1H_metal.md) и казва същото като живото за формата (отказани −0.33R срещу неотказани −0.65R) и същото като 4h за извода (всичко под нулата); (г) опция (3) е безпредметна — по 1h няма живи откази. Физиката: медианен стоп 0.69% срещу 1.33% при отказаните, триене 0.33R на неотказана сделка (бруто −0.28R → нето −0.73R) — както пре-регистрацията предсказа на n=4. 4h сянката за същия период: неотказани n=12 · +0.19R нето. Преотваряне само с нов протокол.

20. MECH 1h: плаща ли 1h геометрията срещу 4h — клас крипто (праг: и 4h двойникът)

• произход: пре-регистриран протокол 2026-08-22 (секцията „1h механична сянка“), записан ПРЕДИ първия жив скан
• праг: n≥30 затворени НЕОТКАЗАНИ 1h И n≥10 на 4h двойника за същия период (поправка 03.09 — сравнение с праг само от едната страна не е праг), само клас крипто
• брояч: 1h неотказани затворени 197 от 30 · 4h двойникът за същия период 72 от 10
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-09-03 (преглед в журнала на деня + приложението от 16:20): НЕ се потвърждава, че 1h геометрията плаща срещу 4h. Прегледът мина през два етапа в един ден и двата се записват. (1) Алармата дойде при 1h n=31 срещу 4h двойник n=9 — под собствения предпазител на пре-регистрацията („опция с под 10 сделки не може да спечели“), тоест прагът, който беше само на 1h страната, вдигна преглед в момент, в който сравнението е невъзможно; броячът е поправен на двустранен (1h n≥30 И 4h двойникът n≥10 — числото е от самата пре-регистрация, не избрано днес; критерият за победа НЕ е пипан). (2) Десетата 4h сделка затвори същия час → прегледът е довършен при пълен праг: 1h неотказани n=31 · −0.006R нето на сделка срещу 4h n=10 · −0.263R. Критерият пада на „и в двете половини“: 1h е по-добро в h2 (+0.187R срещу −0.323R) и ПО-ЛОШО в h1 (−0.187R срещу −0.173R). Четирите останали крака сочат същото: разликата в тотала (+0.257R) е шум (permutation p=0.57, извън протокола); сравнителната страна е на минимума (без топ-1 сделката си 4h страната е −0.491R — едно затваряне мести подредбата); припокриването е 68% (21 от 31 имат 4h кандидат на същия актив и посока в ±12h), тоест извадките не са независими; историческият крак липсва по конструкция (1h няма replay, а 4h replay-ът на класа дава −0.10R — и двете живи страни са под историческата си основа). Потвърдена е само ФИЗИКАТА от 22.08: медианен стоп 2.07% срещу 2.89% (0.72×, предсказано 0.65–0.85×) и медианно триене 0.111R срещу 0.080R (+39%) — 1h носи по-тесен стоп срещу по-скъпо триене и след разходите не остава нищо. „Нищо не се търгува по 1h“ остава — както протоколът казва от 22.08, независимо от резултата; преразглеждане само с нов явен протокол (пре-регистрацията сочи единствения легитимен следващ ход: протокол за 1h replay). Двустранният праг остава жив за акциите и металите. ИСТОРИЧЕСКИЯТ КРАК (1h replay, пре-регистриран протокол 24.09, PLAYBOOK_BACKTEST_1H.md): НЕ МИНАВА — „1h не се търгува“ е затворено на ДВАТА крака. 1h R3×P1 market −0.08R нето (n=1550, win 38%) срещу 4h like-for-like двойник −0.06R (n=750; същият период от 07.2025, 4h гранулация без 1h прецизиране, половини на един момент) и стандартен 4h −0.05R; по половини Δ +0.073 / −0.179R (обърнат знак — и обърнат спрямо живия преглед: шум); условие 1 (1h ≥ 0 в двете половини) пада с h2 −0.201R; retest равенство. Физика: стоп 0.47× при триене 2.13× (3.45% срещу 7.35%; 0.044 срещу 0.020R). Припокриване 60%. Преотваряне само с нов протокол.

21. MECH 1h: плаща ли 1h геометрията срещу 4h — клас акции (праг: и 4h двойникът)

• произход: пре-регистриран протокол 2026-08-22 (секцията „1h механична сянка“), записан ПРЕДИ първия жив скан
• праг: n≥30 затворени НЕОТКАЗАНИ 1h И n≥10 на 4h двойника за същия период (поправка 03.09 — сравнение с праг само от едната страна не е праг), само клас акции
• брояч: 1h неотказани затворени 126 от 30 · 4h двойникът за същия период 54 от 10
• статус: ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ 2026-09-23 (преглед в журнала на деня, План 19 Г.1б): НЕ се потвърждава, че 1h геометрията плаща срещу 4h при акциите — по-лоша е в ДВЕТЕ половини. При пълен двустранен праг (1h неотказани n=73, 4h двойник за същия период n=26; медианни дати на 1.5d — един режим): 1h −0.210R нето на сделка (win 30%) срещу 4h +0.434R (win 58%); разликата −0.644R (permutation p=0.11, извън протокола); h1 1h +0.080R (n=39) срещу 4h +0.876R (n=14), h2 1h −0.542R (n=34) срещу 4h −0.081R (n=12) — критерият „и в двете половини“ е срещу 1h и в двете. По посока: 1h лонгове win 11% · −0.894R (n=27) срещу 4h +0.357R (n=5) — същата находка като №18 (1h лонгове при акциите са пълни стопове); 1h шортове +0.192R срещу 4h +0.452R. По архетип: cluster 1h −0.284R (n=52) срещу 4h +0.304R (n=16); sweep 1h +0.034R (n=20) срещу 4h +0.844R (n=9). Робастност: 1h без топ-1 −0.318R, бутстрап P(ср>0)=16%; 4h без топ-1 +0.290R, 93%. Припокриване 55% (40 от 73 имат 4h кандидат на същия актив и посока в ±12h) — извадките не са независими. Физиката от 22.08 е потвърдена и по-остра от предсказаното: медианен стоп 1.50% срещу 3.34% (0.45×, под 0.65–0.85×), триене 0.154R срещу 0.069R (+123%) — по-тесен стоп срещу по-скъпо триене, и след разходите остава минус. Историческият крак липсва по конструкция (1h няма replay); 4h replay-ът на класа е −0.10R (market), тоест живият 4h е над основата си, а 1h — под нея. „Нищо не се търгува по 1h“ остава; преразглеждане само с нов явен протокол (1h replay). Остава жив само №22 (метали). ИСТОРИЧЕСКИЯТ КРАК (1h replay, пре-регистриран протокол 24.09, PLAYBOOK_BACKTEST_1H_stock.md): НЕ МИНАВА — затворено на ДВАТА крака. 1h R3×P1 market −0.11R нето (n=313, win 35%) срещу двойник −0.08R (n=181) и стандартен 4h −0.03R; по половини Δ −0.082 / +0.019R; условие 1 пада с h1 −0.219R; retest −0.156R. Физика: стоп 0.53× при триене 1.87×. Наблюдение без правило: sweep 1h +0.18R (n=89) срещу +0.08R (n=39). Преотваряне само с нов протокол.

22. MECH 1h: плаща ли 1h геометрията срещу 4h — клас метали (праг: и 4h двойникът)

• произход: пре-регистриран протокол 2026-08-22 (секцията „1h механична сянка“), записан ПРЕДИ първия жив скан
• праг: n≥30 затворени НЕОТКАЗАНИ 1h И n≥10 на 4h двойника за същия период (поправка 03.09 — сравнение с праг само от едната страна не е праг), само клас метали
• брояч: 1h неотказани затворени 37 от 30 · 4h двойникът за същия период 24 от 10
• статус: ИЗМЕРЕНО (историческият крак) 2026-09-24 — 1h replay по пре-регистрирания протокол (PLAYBOOK_BACKTEST_1H_metal.md): НЕ МИНАВА, най-ясно от трите класа — 1h R3×P1 market −0.65R нето (n=180, win 26%; лонг −0.76R, шорт −0.49R; триене 0.226R на сделка при медианен стоп 1.02%) срещу двойник +0.12R (n=104) и стандартен 4h +0.15R; по половини Δ −0.686 / −0.842R; падат 1, 2, 4а, 4б. По протокола: с паднал исторически крак живият крак САМО не може да отвори търгуване → броячът отдолу е информационен (n≥30 не вдига преглед с решение; преотваряне само с нов протокол). Живият въпрос, както беше: въпросът на 1h протокола от 22.08: плаща ли 1h геометрията НЕТО след разходи спрямо 4h сянката за същия период. Прагът е само на неотказаната страна. Броячът е добавен 28.08, за да алармира вместо да се чете от MECH_1H.md. Уговорките са в същата секция на NOTES: 1h и 4h кандидатите НЕ са независими (една и съща структура ги ражда — припокриването се докладва), а „нищо не се търгува по 1h“ остава независимо от резултата, без нов явен протокол. ЖИВИЯТ КРАК стигна прага 2026-10-06 (30 неотказани / 12 на 4h двойника) — информационен, както 24.09 реши: 1h −0.73R нето (n=30, win 33%; half −0.63 / −0.92R) срещу 4h сянка +0.19R (n=12) за същия период — съгласен с историческия (−0.65R срещу +0.12R); нищо за решаване, нищо не се търгува по 1h (журналът 06.10, секция „Преглед на прага: №19“).

23. Входната политика: зона срещу market (данъкът на ретрейсмънт входа)

• произход: одитът 29.08: 5/5 мъртви със сянка са положителни (среден +0.28R при 0R реално); R#55/R#57 shadow +0.75/+0.51R; #15 MSTR с вход на +10.2% при TP1 на −2.0%
• праг: n≥10 мъртви със сянка (същият брояч като „Сенките на мъртвите“ — двата прегледа се правят заедно)
• брояч: мъртви със сянка: 7 от 10 нужни
• статус: протоколът е ПРЕ-РЕГИСТРИРАН в NOTES.md „Пре-регистрация: прегледът на входната политика“ (29.08) — преди прага. Сравнението е policy-level върху ВСИЧКИ сетъпи със зона (не само мъртвите); опциите са затворени: статукво / split вход / праг на отдалеченост (|entry_gap| > |tp1_gap| → market или отказ). Критерий: среден R на СДЕЛКА, двете половини, знак срещу replay С УГОВОРКАТА, че replay зоната ([ниво−0.25×ATR], missed 14%) НЕ е нашата зона (+1.7–3.9% по-далеч). От 29.08 add ПАЗИ market_alt_net_r / zone_net_r / zone_fill_rate_pct — печатът вече е проверим.

24. Структурата (План 17): HTF нива / конфлуенция / OB / FVG / флип като ръб

• произход: видео 21.08 + План 17; пре-регистрация ПРЕДИ кода (Фаза 0, 08.09), измерване Фаза Г (journal/STRUCTURE_STATS*.md, H1–H8)
• праг: посока ≥57% в двете половини при n≥30 и съседни дефиниции; R-пространство: нето ≥0 в двете половини
• брояч: последно измерване преди 8h (опреснява се с refresh)
• статус: ИЗМЕРЕНО 2026-09-08, ЗАТВОРЕНО С РЕШЕНИЕ същия ден (Фаза Д): нищо не минава прага. Крипто (18 актива): тест на HTF ниво → обрат 45/47/47% (M/W/D, n=431/1804/6253); конфлуенция 1/2/≥3 сем. → 46/45/48%; OB първи ретест 47–49%, втори 47–48%; флип → продължение 42–48% нагоре, 17–37% надолу; архетипите htf/ob/fvg нето ≤0 или сменящ се знак; R5 (веригата вижда HTF нива/зони) = формата на R4 — по-широк стоп, приетите 748→244/160; EQ структурен ръб−среда +0.19R срещу +0.30R за 30d. Пилотът: n<30 в половина или монета. Решение: без пунктове, без филтър; EQ и FVG слоевете са МАХНАТИ от показването; HTF нива, OB и възли остават контекст (следващата спирка, ръбове за стопа, подредба на четенето). Look-ahead в първия пробег (филтър по класа на епизода) даваше +0.3R и бе хванат преди прочита.

25. Слабият екстремум се мете по-често от защитения (H7, План 17)

• произход: SMC „weak high / strong low“; измерено 08.09 (STRUCTURE_STATS §7)
• праг: няма пре-регистриран праг за ръб (дял, не обрат) — наблюдение
• брояч: последно измерване преди 8h (опреснява се с refresh)
• статус: наблюдение: 4h 67% срещу 61% (+6 пункта, n=7747), 1d +2 (n=5534); акции +11/+9, метали +12/+4. Единствената посока, в която SMC твърдението изобщо се вижда — слабо, без правило; структурата в отчета печата защитения/слабия swing като контекст.