Playbook backtest — плейбукът срещу цялата 4h история (Етап N)
Клас: акции (План 7) — активи MSTR, COIN, CRCL, SPCX; праговете на плейбука са калибрирани на крипто (Етап A на План 6), тук се ПРИЛАГАТ, не се проверяват. Отделен файл — нищо не се смесва с PLAYBOOK_BACKTEST.md.
Генерирано: 2026-08-23 04:35 UTC · Правилата са пре-регистрирани (CLAUDE.md преди теста); нищо не е настройвано по резултата. Оценка: 1h където има (~120d), иначе 4h с ambiguous=стоп — еднакво песимистично за всички политики. НЕТО = минус 0.15% триене + funding carry по реалното държане. Отворените в края на данните позиции не влизат в агрегатите.
Кандидати: 1209 · напълнени 1129 · missed 79 · expired 0
Retest входът (зона [ниво−0.25×ATR, ниво]) не се пълни в 79 от 591 случая (13%) — ретрейсмънт-данъкът от Етап F2. Реалните ни retest зони стояха по-далеч (+1.7–3.9%), тоест живият missed процент е ПО-ВИСОК.
1. Политики на излизане (стоп R3, само неотказаните)
P1 механичен 50/25/25+BE · P2 изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд нивото · P3 TP1'=min(TP1, +1R) · P4 trailing зад 12-баровия екстремум +0.5×ATR · P23 = P3+P2 заедно (Етап N-c, композиция с непроменени параметри).
| вход | политика | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| market | P1 | 225 | 32% | -0.21R | -0.27R | 3.9d |
| market | P2 | 225 | 24% | -0.14R | -0.20R | 2.2d |
| market | P3 | 225 | 42% | -0.23R | -0.30R | 3.3d |
| market | P4 | 225 | 26% | -0.13R | -0.20R | 1.8d |
| market | P23 | 225 | 32% | -0.18R | -0.24R | 1.9d |
| retest | P1 | 257 | 33% | -0.15R | -0.21R | 3.6d |
| retest | P2 | 257 | 25% | -0.10R | -0.17R | 2.0d |
| retest | P3 | 257 | 45% | -0.15R | -0.22R | 3.0d |
| retest | P4 | 257 | 26% | -0.11R | -0.17R | 1.6d |
| retest | P23 | 257 | 35% | -0.11R | -0.17R | 1.7d |
2. Стоп-правилата (политика P1, ЕДНО И СЪЩО множество — неотказаните от R3)
R1 = пул+0.1×ATR (както стоеше стопът на #5) · R2 = пул+1×ATR · R3 = R2 + чист от следващия пул; под 1.0R до TP1 → отказ. Сравнението е върху същите кандидати — иначе R3 губи отказаните си (лесни, дребни) печалби и изглежда по-лош, отколкото е.
| правило | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 484 | 16% | -0.33R | -0.52R | 1.9d |
| R2 | 482 | 31% | -0.21R | -0.27R | 3.2d |
| R3 | 482 | 33% | -0.18R | -0.24R | 3.7d |
| R4 | 477 | 55% | -0.13R | -0.16R | 7.6d |
Отказани от R3 (RR<1.0): 642 от 1129 напълнени. Какво избегна отказът (същите под R2/P1): n=632 · win 63% · ср. НЕТО -0.11R
3. По архетип (R3 × P1, неотказани)
| архетип | вход | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sweep | market | 57 | 25% | -0.44R | -0.49R | 3.6d |
| sweep | retest | 72 | 26% | -0.35R | -0.41R | 3.0d |
| cluster | market | 158 | 35% | -0.11R | -0.17R | 4.1d |
| cluster | retest | 185 | 36% | -0.07R | -0.14R | 3.9d |
| va | market | 10 | 20% | -0.51R | -0.60R | 1.4d |
4. По актив (R3 × P1, неотказани, market)
| актив | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| COIN | 71 | 28% | -0.29R | -0.36R | 2.9d |
| CRCL | 63 | 29% | -0.33R | -0.38R | 2.4d |
| MSTR | 64 | 39% | +0.03R | -0.03R | 6.1d |
| SPCX | 27 | 33% | -0.32R | -0.38R | 4.5d |
5. Позиция в 30d диапазона (R3 × P1, market, неотказани)
| зона | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| ръб (≤25% или ≥75%) | 133 | 28% | -0.29R | -0.36R | 2.5d |
| среда (25–75%) | 92 | 38% | -0.09R | -0.14R | 5.8d |
6. Изпаряващото се MFE (R3 × P1, неотказани)
- Губещи: 324 · от тях с MFE ≥ 0.5R преди загубата: 161 (50%)
- Среден MFE на губещите: +0.60R — толкова хартия се изпарява средно
- Сравни P3 срещу P1 в таблица 1: това е цената/ползата от прибиране на +1R.
7. Sanity split: първа срещу втора половина (R3 × P1, market)
| половина | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 28% | -0.27R | -0.33R | 4.4d |
| 2 | 105 | 36% | -0.14R | -0.21R | 3.3d |
8. R4: стопът зад СЛЕДВАЩИЯ пул (План 8, т.4)
Три живи стопа (#5/#6/#8) умряха между R3 и следващия недокоснат пул. R4 = винаги зад него (+1.0×ATR); без такъв пул — R3 + 1.0×ATR. Цената: по-широк стоп → по-нисък R:R → повече откази (RR<1.0). Честното сравнение е и по двете: същото множество (неотказаните от R3) и „всеки със своите откази“.
| правило × политика | множество | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 × P1 | неотказани от R3 | 482 | 33% | -0.18R | -0.24R | 3.7d |
| R4 × P1 | неотказани от R3 | 477 | 55% | -0.13R | -0.16R | 7.6d |
| R3 × P23 | неотказани от R3 | 482 | 34% | -0.14R | -0.21R | 1.8d |
| R4 × P23 | неотказани от R3 | 482 | 30% | -0.04R | -0.07R | 2.2d |
| R3 × P1 | своите откази | 482 | 33% | -0.18R | -0.24R | 3.7d |
| R4 × P1 | своите откази | 141 | 25% | -0.37R | -0.42R | 6.9d |
| R3 × P23 | своите откази | 482 | 34% | -0.14R | -0.21R | 1.8d |
| R4 × P23 | своите откази | 143 | 26% | -0.07R | -0.11R | 2.5d |
Откази по RR<1.0: R3 642 от 1129 напълнени · R4 984 от 1129. Тотал НЕТО (своите откази, P1): R3 -116.3R (n=482) · R4 -59.1R (n=141). Неотказаните от R3, при които R4 спасява пълен стоп: 104; при които R4 печели по-малко от R3 (същият TP, по-голям риск): 158.
9. По посока (План 9, т.2)
Хипотезата от 20.08: прагът RR≥1 (стълба-стоповете) реже лонгове несиметрично — [geometry] отказите на живо спестяват шортове и изхвърлят лонгове. Тук е историческият еквивалент: market вход; неотказаните под R3×P1, отказаните по RR<1 под R2×P1 (както в секция 2).
| посока | множество | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| long | неотказани | 129 | 26% | -0.34R | -0.42R | 2.3d |
| short | неотказани | 96 | 40% | -0.04R | -0.08R | 5.9d |
| long | отказани по RR<1 | 199 | 65% | -0.05R | -0.11R | 2.7d |
| short | отказани по RR<1 | 186 | 65% | -0.04R | -0.08R | 2.3d |
10. Импулсен режим (План 9, т.1)
Режим = ≥2 от последните 6 бара с обхват >1.5×ATR — дефиницията и критерият за ръб са пре-регистрирани в NOTES.md ПРЕДИ пробега. Клетката на петте живи стопа е „В режим × срещу тренда" (контра-тренд вход в импулсен пазар). market, неотказани, R3×P1.
| режим | спрямо тренда | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В режим | срещу тренда | 72 | 26% | -0.35R | -0.40R | 3.6d |
| В режим | по тренда | 32 | 19% | -0.57R | -0.61R | 4.9d |
| без режим | срещу тренда | 70 | 31% | -0.15R | -0.23R | 2.4d |
| без режим | по тренда | 51 | 49% | +0.12R | +0.07R | 5.6d |
Ключовата клетка (В режим × срещу тренда) по половини: h1 n=40 нето -0.24R · h2 n=32 нето -0.61R.
Ограничения (чети преди изводи)
- Сигналите са МЕХАНИЧНИ приближения на плейбука — без позициониране/funding конфлуенция, без преценка. Реалните сетъпи са филтрирани по-строго; това мери правилата, не преценката.
- Преди ~120d оценката е на 4h с ambiguous=стоп → систематично песимистична; сравненията между политики/правила остават честни.
- Retest зоната е фиксирана дефиниция ([ниво−0.25×ATR, ниво]); реалните зони се чертаят по структура.
- Пуловете/профилът се преизчисляват на 6 бара — статус на пул може да закъснее с ден.
- Триене 0.15% нотионал на сделка независимо от частичните изходи (леко опростено).