Playbook backtest — плейбукът срещу цялата 4h история (Етап N)
Клас: акции (План 7) — активи MSTR, COIN, CRCL, SPCX; праговете на плейбука са калибрирани на крипто (Етап A на План 6), тук се ПРИЛАГАТ, не се проверяват. Отделен файл — нищо не се смесва с PLAYBOOK_BACKTEST.md.
Стоп единица на този пробег: пул + 1.0×ATR(4h). Живата стойност е по клас (config.STOP_PAD_BY_CLASS); криптото стана 2.0 на 04.09.2026 с явно решение в журнала, акции и метали остават 1.0. Числата ПРЕДИ тази дата са мерени с 1.0 и не са сравними ред по ред с по-новите.
Генерирано: 2026-10-21 04:12 UTC · Правилата са пре-регистрирани (CLAUDE.md преди теста); нищо не е настройвано по резултата. Оценка: 1h където има (дялът е в таблица 7б), иначе 4h с ambiguous=стоп — еднакво песимистично за всички политики. НЕТО = минус 0.15% триене + funding carry по реалното държане. Отворените в края на данните позиции не влизат в агрегатите.
Кандидати: 1590 · напълнени 1480 · missed 107 · expired 1
Retest входът (зона [ниво−0.25×ATR, ниво]) не се пълни в 108 от 775 случая (14%) — ретрейсмънт-данъкът от Етап F2. Реалните ни retest зони стояха по-далеч (+1.7–3.9%), тоест живият missed процент е ПО-ВИСОК.
1. Политики на излизане (стоп R3, само неотказаните)
P1 механичен 50/25/25+BE · P2 изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд нивото · P3 TP1'=min(TP1, +1R) · P4 trailing зад 12-баровия екстремум +0.5×ATR · P23 = P3+P2 заедно (Етап N-c, композиция с непроменени параметри) · P5 TP1'=min(TP1, +0.5R), стоп → входа веднага · P5b същото частично, стопът остава до оригиналния TP1, после 25/25 на TP1/TP2 (протокол 24.09, секция 11) · P23-3 = P23 с 3 затваряния отвъд тезата (съсед за робастност, протокол №13, секция 11).
| вход | политика | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| market | P1 | 285 | 34% | -0.13R | -0.19R | 3.9d |
| market | P2 | 287 | 25% | -0.10R | -0.17R | 2.3d |
| market | P3 | 286 | 46% | -0.15R | -0.22R | 3.2d |
| market | P4 | 287 | 26% | -0.13R | -0.19R | 1.9d |
| market | P23 | 287 | 35% | -0.12R | -0.19R | 2.0d |
| market | P23-3 | 287 | 37% | -0.14R | -0.21R | 2.2d |
| market | P5 | 287 | 63% | -0.12R | -0.19R | 1.7d |
| market | P5b | 285 | 34% | -0.09R | -0.16R | 3.8d |
| retest | P1 | 332 | 36% | -0.08R | -0.15R | 3.6d |
| retest | P2 | 333 | 26% | -0.08R | -0.15R | 2.1d |
| retest | P3 | 333 | 50% | -0.09R | -0.16R | 2.9d |
| retest | P4 | 333 | 26% | -0.10R | -0.17R | 1.7d |
| retest | P23 | 333 | 38% | -0.08R | -0.15R | 1.7d |
| retest | P23-3 | 333 | 40% | -0.10R | -0.17R | 1.9d |
| retest | P5 | 333 | 71% | -0.03R | -0.10R | 1.5d |
| retest | P5b | 332 | 36% | -0.01R | -0.08R | 3.6d |
2. Стоп-правилата (политика P1, ЕДНО И СЪЩО множество — неотказаните от R3)
R1 = пул+0.1×ATR (както стоеше стопът на #5) · R2 = пул+1×ATR · R3 = R2 + чист от следващия пул; под 1.0R до TP1 → отказ. Сравнението е върху същите кандидати — иначе R3 губи отказаните си (лесни, дребни) печалби и изглежда по-лош, отколкото е.
| правило | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 620 | 17% | -0.28R | -0.49R | 1.9d |
| R2 | 617 | 33% | -0.12R | -0.19R | 3.2d |
| R3 | 617 | 35% | -0.10R | -0.17R | 3.8d |
| R4 | 595 | 59% | -0.05R | -0.07R | 7.6d |
Отказани от R3 (RR<1.0): 859 от 1480 напълнени. Какво избегна отказът (същите под R2/P1): n=847 · win 64% · ср. НЕТО -0.08R
3. По архетип (R3 × P1, неотказани)
| архетип | вход | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sweep | market | 75 | 31% | -0.20R | -0.25R | 4.3d |
| sweep | retest | 93 | 31% | -0.21R | -0.27R | 3.5d |
| cluster | market | 197 | 37% | -0.07R | -0.13R | 3.9d |
| cluster | retest | 239 | 37% | -0.03R | -0.11R | 3.7d |
| va | market | 13 | 15% | -0.63R | -0.72R | 1.3d |
4. По актив (R3 × P1, неотказани, market)
| актив | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| COIN | 88 | 31% | -0.23R | -0.31R | 2.8d |
| CRCL | 74 | 30% | -0.23R | -0.28R | 2.7d |
| MSTR | 76 | 41% | +0.05R | -0.01R | 5.8d |
| SPCX | 47 | 36% | -0.05R | -0.14R | 4.8d |
5. Позиция в 30d диапазона (R3 × P1, market, неотказани)
| зона | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| ръб (≤25% или ≥75%) | 163 | 33% | -0.10R | -0.16R | 3.2d |
| среда (25–75%) | 122 | 35% | -0.17R | -0.23R | 4.9d |
6. Изпаряващото се MFE (R3 × P1, неотказани)
- Губещи: 402 · от тях с MFE ≥ 0.5R преди загубата: 215 (53%)
- Среден MFE на губещите: +0.66R — толкова хартия се изпарява средно
- Сравни P3 срещу P1 в таблица 1: това е цената/ползата от прибиране на +1R; P5 (частично на +0.5R) и P23 (+ изход по теза) са в секция 11 с праговете на протоколите си.
7. Sanity split: първа срещу втора половина (R3 × P1, market)
| половина | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 30% | -0.23R | -0.29R | 4.0d |
| 2 | 124 | 39% | +0.01R | -0.06R | 3.9d |
7б. Плътност на оценката: с 1h или с 4h (План 12, Б)
Пътят се изминава с 1h свещи там, където ги има; иначе с 4h и ambiguous (стоп И цел в един бар) = стоп. Тоест по-грубата плътност е СИСТЕМАТИЧНО песимистична и хваща точно старата половина. Тук се брои колко е реално, вместо да се предполага.
| половина | затворени | изцяло на 1h | изобщо без 1h | ambiguous |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 77% | 21% | 10% |
| 2 | 124 | 100% | 0% | 13% |
| общо | 285 | 87% | 12% | 11% |
8. R4: стопът зад СЛЕДВАЩИЯ пул (План 8, т.4)
Три живи стопа (#5/#6/#8) умряха между R3 и следващия недокоснат пул. R4 = винаги зад него (+1.0×ATR); без такъв пул — R3 + 1.0×ATR. Цената: по-широк стоп → по-нисък R:R → повече откази (RR<1.0). Честното сравнение е и по двете: същото множество (неотказаните от R3) и „всеки със своите откази“.
| правило × политика | множество | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 × P1 | неотказани от R3 | 617 | 35% | -0.10R | -0.17R | 3.8d |
| R4 × P1 | неотказани от R3 | 595 | 59% | -0.05R | -0.07R | 7.6d |
| R3 × P23 | неотказани от R3 | 620 | 37% | -0.10R | -0.17R | 1.8d |
| R4 × P23 | неотказани от R3 | 620 | 31% | -0.02R | -0.05R | 2.3d |
| R3 × P1 | своите откази | 617 | 35% | -0.10R | -0.17R | 3.8d |
| R4 × P1 | своите откази | 172 | 33% | -0.18R | -0.22R | 7.4d |
| R3 × P23 | своите откази | 620 | 37% | -0.10R | -0.17R | 1.8d |
| R4 × P23 | своите откази | 176 | 31% | -0.02R | -0.06R | 3.1d |
Откази по RR<1.0: R3 859 от 1480 напълнени · R4 1304 от 1480. Тотал НЕТО (своите откази, P1): R3 -105.6R (n=617) · R4 -38.6R (n=172). Неотказаните от R3, при които R4 спасява пълен стоп: 139; при които R4 печели по-малко от R3 (същият TP, по-голям риск): 215.
9. По посока (План 9, т.2)
Хипотезата от 20.08: прагът RR≥1 (стълба-стоповете) реже лонгове несиметрично — [geometry] отказите на живо спестяват шортове и изхвърлят лонгове. Тук е историческият еквивалент: market вход; неотказаните под R3×P1, отказаните по RR<1 под R2×P1 (както в секция 2).
| посока | множество | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| long | неотказани | 152 | 26% | -0.34R | -0.42R | 2.5d |
| short | неотказани | 133 | 43% | +0.12R | +0.07R | 5.6d |
| long | отказани по RR<1 | 267 | 65% | -0.04R | -0.10R | 2.6d |
| short | отказани по RR<1 | 253 | 68% | +0.00R | -0.04R | 2.6d |
10. Импулсен режим (План 9, т.1)
Режим = ≥2 от последните 6 бара с обхват >1.5×ATR — дефиницията и критерият за ръб са пре-регистрирани в NOTES.md ПРЕДИ пробега. Клетката на петте живи стопа е „В режим × срещу тренда" (контра-тренд вход в импулсен пазар). market, неотказани, R3×P1.
| режим | спрямо тренда | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В режим | срещу тренда | 83 | 31% | -0.16R | -0.21R | 4.1d |
| В режим | по тренда | 38 | 21% | -0.53R | -0.57R | 4.5d |
| без режим | срещу тренда | 97 | 33% | -0.07R | -0.16R | 2.8d |
| без режим | по тренда | 67 | 46% | +0.06R | -0.01R | 5.0d |
Ключовата клетка (В режим × срещу тренда) по половини: h1 n=55 нето -0.27R · h2 n=28 нето -0.09R.
11. Политики срещу P1 по половини — P5 (протокол 24.09) и P23 (протокол №13, 24.09)
P5 = P1 с първото частично на +0.5R (TP1′ = по-близкото от TP1 и +0.5R; 50% там, стоп → входа веднага, 25/25 на TP2/TP3 — механиката на P3 с 0.5 вместо 1.0). P5b (съседна) = същото частично, стопът ОСТАВА до оригиналния TP1, после 25/25 на TP1/TP2. P23 = P3 + P2 (частично на +1.0R + изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд нивото); P23-3 (съседна) = същото с 3 затваряния. Множеството е на P1 (R3, откази по оригиналния TP1, неотказани, затворени); праговете са записани в NOTES.md ПРЕДИ кода и се прилагат буквално отдолу. Мениджмънтът на живите сетъпи остава P1 при всеки изход тук — „минава" води до кандидат в регистъра (P5) или до живия крак Б на №13 (P23), не до правило.
| вход | политика | половина | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| market | P1 | 1 | 161 | 30% | -0.23R | -0.29R | 4.0d |
| market | P1 | 2 | 124 | 39% | +0.01R | -0.06R | 3.9d |
| market | P1 | общо | 285 | 34% | -0.13R | -0.19R | 3.9d |
| market | P2 | 1 | 161 | 25% | -0.10R | -0.17R | 2.3d |
| market | P2 | 2 | 126 | 25% | -0.10R | -0.18R | 2.3d |
| market | P2 | общо | 287 | 25% | -0.10R | -0.17R | 2.3d |
| market | P3 | 1 | 161 | 43% | -0.23R | -0.29R | 3.3d |
| market | P3 | 2 | 125 | 50% | -0.05R | -0.12R | 3.2d |
| market | P3 | общо | 286 | 46% | -0.15R | -0.22R | 3.2d |
| market | P23 | 1 | 161 | 35% | -0.13R | -0.20R | 2.0d |
| market | P23 | 2 | 126 | 34% | -0.11R | -0.19R | 2.0d |
| market | P23 | общо | 287 | 35% | -0.12R | -0.19R | 2.0d |
| market | P23-3 | 1 | 161 | 37% | -0.15R | -0.22R | 2.2d |
| market | P23-3 | 2 | 126 | 37% | -0.11R | -0.19R | 2.2d |
| market | P23-3 | общо | 287 | 37% | -0.14R | -0.21R | 2.2d |
| market | P5 | 1 | 161 | 60% | -0.18R | -0.24R | 1.8d |
| market | P5 | 2 | 126 | 67% | -0.05R | -0.13R | 1.6d |
| market | P5 | общо | 287 | 63% | -0.12R | -0.19R | 1.7d |
| market | P5b | 1 | 161 | 30% | -0.17R | -0.23R | 3.8d |
| market | P5b | 2 | 124 | 39% | +0.01R | -0.07R | 3.8d |
| market | P5b | общо | 285 | 34% | -0.09R | -0.16R | 3.8d |
| retest | P1 | 1 | 175 | 33% | -0.18R | -0.25R | 3.6d |
| retest | P1 | 2 | 157 | 39% | +0.03R | -0.05R | 3.6d |
| retest | P1 | общо | 332 | 36% | -0.08R | -0.15R | 3.6d |
| retest | P2 | 1 | 175 | 25% | -0.11R | -0.18R | 1.9d |
| retest | P2 | 2 | 158 | 27% | -0.04R | -0.12R | 2.3d |
| retest | P2 | общо | 333 | 26% | -0.08R | -0.15R | 2.1d |
| retest | P3 | 1 | 175 | 47% | -0.12R | -0.19R | 3.1d |
| retest | P3 | 2 | 158 | 53% | -0.06R | -0.14R | 2.8d |
| retest | P3 | общо | 333 | 50% | -0.09R | -0.16R | 2.9d |
| retest | P23 | 1 | 175 | 37% | -0.07R | -0.13R | 1.7d |
| retest | P23 | 2 | 158 | 40% | -0.08R | -0.16R | 1.8d |
| retest | P23 | общо | 333 | 38% | -0.08R | -0.15R | 1.7d |
| retest | P23-3 | 1 | 175 | 39% | -0.09R | -0.15R | 1.9d |
| retest | P23-3 | 2 | 158 | 41% | -0.10R | -0.18R | 1.9d |
| retest | P23-3 | общо | 333 | 40% | -0.10R | -0.17R | 1.9d |
| retest | P5 | 1 | 175 | 65% | -0.12R | -0.18R | 1.7d |
| retest | P5 | 2 | 158 | 77% | +0.08R | -0.00R | 1.4d |
| retest | P5 | общо | 333 | 71% | -0.03R | -0.10R | 1.5d |
| retest | P5b | 1 | 175 | 33% | -0.10R | -0.16R | 3.6d |
| retest | P5b | 2 | 157 | 39% | +0.10R | +0.02R | 3.6d |
| retest | P5b | общо | 332 | 36% | -0.01R | -0.08R | 3.6d |
По посока (market, общо; доклад, без тежест в прага):
| посока | политика | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| long | P1 | 152 | 26% | -0.34R | -0.42R | 2.5d |
| long | P23 | 153 | 28% | -0.24R | -0.32R | 1.4d |
| long | P5 | 153 | 54% | -0.26R | -0.33R | 1.4d |
| short | P1 | 133 | 43% | +0.12R | +0.07R | 5.6d |
| short | P23 | 134 | 43% | +0.01R | -0.05R | 2.6d |
| short | P5 | 134 | 73% | +0.04R | -0.03R | 2.0d |
Прагът за P5 (NOTES.md; съсед P5b) — буквално:
- h1 market: P5 -0.240R срещу P1 -0.292R (Δ +0.052R; n=161/161)
- h2 market: P5 -0.126R срещу P1 -0.065R (Δ -0.062R; n=124/126)
- retest общо: P5 -0.097R срещу P1 -0.152R (Δ +0.055R; n=332/333)
- P5b market общо: P5b -0.158R срещу P1 -0.193R (Δ +0.035R; n=285/285)
- условие 1 market, двете половини: P5 нето ≥ P1 → НЕ
- условие 2 n≥30 във всяка половина за P1 и P5 → ДА
- условие 3 retest pooled: Δ(P5−P1) ≥ 0 → ДА
- условие 4 P5b market pooled: Δ(P5b−P1) ≥ 0 → ДА
ПРАГ P5: НЕ МИНАВА — падат условия 1. P5/P5b остават измерени политики в таблица 1 (като P2/P4); мениджмънтът остава P1.
Прагът за P23 (NOTES.md; съсед P23-3) — буквално:
- h1 market: P23 -0.197R срещу P1 -0.292R (Δ +0.095R; n=161/161)
- h2 market: P23 -0.187R срещу P1 -0.065R (Δ -0.123R; n=124/126)
- retest общо: P23 -0.146R срещу P1 -0.152R (Δ +0.006R; n=332/333)
- P23-3 market общо: P23-3 -0.205R срещу P1 -0.193R (Δ -0.012R; n=285/287)
- условие 1 market, двете половини: P23 нето ≥ P1 → НЕ
- условие 2 n≥30 във всяка половина за P1 и P23 → ДА
- условие 3 retest pooled: Δ(P23−P1) ≥ 0 → ДА
- условие 4 P23-3 market pooled: Δ(P23-3−P1) ≥ 0 → НЕ
ПРАГ P23: НЕ МИНАВА — падат условия 1, 4. крак А на протокола №13 пада → №13 се затваря („P1 остава") по логиката в NOTES; двойното счетоводство остава запис.
Ограничения (чети преди изводи)
- Сигналите са МЕХАНИЧНИ приближения на плейбука — без позициониране/funding конфлуенция, без преценка. Реалните сетъпи са филтрирани по-строго; това мери правилата, не преценката.
- Където няма 1h, оценката е на 4h с ambiguous=стоп → систематично песимистична; реалният дял е в таблица 7б, сравненията между политики/правила остават честни.
- Retest зоната е фиксирана дефиниция ([ниво−0.25×ATR, ниво]); реалните зони се чертаят по структура.
- Пуловете/профилът се преизчисляват на 6 бара — статус на пул може да закъснее с ден.
- Триене 0.15% нотионал на сделка независимо от частичните изходи (леко опростено).