Playbook backtest — плейбукът срещу цялата 4h история (Етап N)

Стоп единица на този пробег: пул + 2.0×ATR(4h). Живата стойност е по клас (config.STOP_PAD_BY_CLASS); криптото стана 2.0 на 04.09.2026 с явно решение в журнала, акции и метали остават 1.0. Числата ПРЕДИ тази дата са мерени с 1.0 и не са сравними ред по ред с по-новите.

Генерирано: 2026-10-21 04:12 UTC · Правилата са пре-регистрирани (CLAUDE.md преди теста); нищо не е настройвано по резултата. Оценка: 1h където има (дялът е в таблица 7б), иначе 4h с ambiguous=стоп — еднакво песимистично за всички политики. НЕТО = минус 0.15% триене + funding carry по реалното държане. Отворените в края на данните позиции не влизат в агрегатите.

Кандидати: 12600 · напълнени 11813 · missed 768 · expired 15

Retest входът (зона [ниво−0.25×ATR, ниво]) не се пълни в 783 от 6108 случая (13%) — ретрейсмънт-данъкът от Етап F2. Реалните ни retest зони стояха по-далеч (+1.7–3.9%), тоест живият missed процент е ПО-ВИСОК.

1. Политики на излизане (стоп R3, само неотказаните)

P1 механичен 50/25/25+BE · P2 изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд нивото · P3 TP1'=min(TP1, +1R) · P4 trailing зад 12-баровия екстремум +0.5×ATR · P23 = P3+P2 заедно (Етап N-c, композиция с непроменени параметри) · P5 TP1'=min(TP1, +0.5R), стоп → входа веднага · P5b същото частично, стопът остава до оригиналния TP1, после 25/25 на TP1/TP2 (протокол 24.09, секция 11) · P23-3 = P23 с 3 затваряния отвъд тезата (съсед за робастност, протокол №13, секция 11).

2. Стоп-правилата (политика P1, ЕДНО И СЪЩО множество — неотказаните от R3)

R1 = пул+0.1×ATR (както стоеше стопът на #5) · R2 = пул+1×ATR · R3 = R2 + чист от следващия пул; под 1.0R до TP1 → отказ. Сравнението е върху същите кандидати — иначе R3 губи отказаните си (лесни, дребни) печалби и изглежда по-лош, отколкото е.

Отказани от R3 (RR<1.0): 9995 от 11813 напълнени. Какво избегна отказът (същите под R2/P1): n=9817 · win 66% · ср. НЕТО -0.05R

3. По архетип (R3 × P1, неотказани)

4. По актив (R3 × P1, неотказани, market)

5. Позиция в 30d диапазона (R3 × P1, market, неотказани)

6. Изпаряващото се MFE (R3 × P1, неотказани)

• Губещи: 1062 · от тях с MFE ≥ 0.5R преди загубата: 484 (46%)
• Среден MFE на губещите: +0.57R — толкова хартия се изпарява средно
• Сравни P3 срещу P1 в таблица 1: това е цената/ползата от прибиране на +1R; P5 (частично на +0.5R) и P23 (+ изход по теза) са в секция 11 с праговете на протоколите си.

7. Sanity split: първа срещу втора половина (R3 × P1, market)

7б. Плътност на оценката: с 1h или с 4h (План 12, Б)

Пътят се изминава с 1h свещи там, където ги има; иначе с 4h и ambiguous (стоп И цел в един бар) = стоп. Тоест по-грубата плътност е СИСТЕМАТИЧНО песимистична и хваща точно старата половина. Тук се брои колко е реално, вместо да се предполага.

8. R4: стопът зад СЛЕДВАЩИЯ пул (План 8, т.4)

Три живи стопа (#5/#6/#8) умряха между R3 и следващия недокоснат пул. R4 = винаги зад него (+2.0×ATR); без такъв пул — R3 + 1.0×ATR. Цената: по-широк стоп → по-нисък R:R → повече откази (RR<1.0). Честното сравнение е и по двете: същото множество (неотказаните от R3) и „всеки със своите откази“.

Откази по RR<1.0: R3 9995 от 11813 напълнени · R4 11424 от 11813. Тотал НЕТО (своите откази, P1): R3 -118.2R (n=1770) · R4 +16.1R (n=349). Неотказаните от R3, при които R4 спасява пълен стоп: 317; при които R4 печели по-малко от R3 (същият TP, по-голям риск): 708.

9. По посока (План 9, т.2)

Хипотезата от 20.08: прагът RR≥1 (стълба-стоповете) реже лонгове несиметрично — [geometry] отказите на живо спестяват шортове и изхвърлят лонгове. Тук е историческият еквивалент: market вход; неотказаните под R3×P1, отказаните по RR<1 под R2×P1 (както в секция 2).

10. Импулсен режим (План 9, т.1)

Режим = ≥2 от последните 6 бара с обхват >1.5×ATR — дефиницията и критерият за ръб са пре-регистрирани в NOTES.md ПРЕДИ пробега. Клетката на петте живи стопа е „В режим × срещу тренда" (контра-тренд вход в импулсен пазар). market, неотказани, R3×P1.

Ключовата клетка (В режим × срещу тренда) по половини: h1 n=120 нето +0.08R · h2 n=52 нето +0.03R.

11. Политики срещу P1 по половини — P5 (протокол 24.09) и P23 (протокол №13, 24.09)

P5 = P1 с първото частично на +0.5R (TP1′ = по-близкото от TP1 и +0.5R; 50% там, стоп → входа веднага, 25/25 на TP2/TP3 — механиката на P3 с 0.5 вместо 1.0). P5b (съседна) = същото частично, стопът ОСТАВА до оригиналния TP1, после 25/25 на TP1/TP2. P23 = P3 + P2 (частично на +1.0R + изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд нивото); P23-3 (съседна) = същото с 3 затваряния. Множеството е на P1 (R3, откази по оригиналния TP1, неотказани, затворени); праговете са записани в NOTES.md ПРЕДИ кода и се прилагат буквално отдолу. Мениджмънтът на живите сетъпи остава P1 при всеки изход тук — „минава" води до кандидат в регистъра (P5) или до живия крак Б на №13 (P23), не до правило.

По посока (market, общо; доклад, без тежест в прага):

Прагът за P5 (NOTES.md; съсед P5b) — буквално:

• h1 market: P5 -0.072R срещу P1 -0.093R (Δ +0.022R; n=538/547)
• h2 market: P5 -0.042R срещу P1 +0.012R (Δ -0.055R; n=276/280)
• retest общо: P5 -0.039R срещу P1 -0.075R (Δ +0.035R; n=956/968)
• P5b market общо: P5b -0.041R срещу P1 -0.058R (Δ +0.016R; n=814/814)
• условие 1 market, двете половини: P5 нето ≥ P1 → НЕ
• условие 2 n≥30 във всяка половина за P1 и P5 → ДА
• условие 3 retest pooled: Δ(P5−P1) ≥ 0 → ДА
• условие 4 P5b market pooled: Δ(P5b−P1) ≥ 0 → ДА

ПРАГ P5: НЕ МИНАВА — падат условия 1. P5/P5b остават измерени политики в таблица 1 (като P2/P4); мениджмънтът остава P1.

Прагът за P23 (NOTES.md; съсед P23-3) — буквално:

• h1 market: P23 -0.064R срещу P1 -0.093R (Δ +0.030R; n=538/551)
• h2 market: P23 -0.118R срещу P1 +0.012R (Δ -0.130R; n=276/282)
• retest общо: P23 -0.076R срещу P1 -0.075R (Δ -0.002R; n=956/975)
• P23-3 market общо: P23-3 -0.074R срещу P1 -0.058R (Δ -0.017R; n=814/832)
• условие 1 market, двете половини: P23 нето ≥ P1 → НЕ
• условие 2 n≥30 във всяка половина за P1 и P23 → ДА
• условие 3 retest pooled: Δ(P23−P1) ≥ 0 → ДА
• условие 4 P23-3 market pooled: Δ(P23-3−P1) ≥ 0 → НЕ

ПРАГ P23: НЕ МИНАВА — падат условия 1, 4. крак А на протокола №13 пада → №13 се затваря („P1 остава") по логиката в NOTES; двойното счетоводство остава запис.

Ограничения (чети преди изводи)

• Сигналите са МЕХАНИЧНИ приближения на плейбука — без позициониране/funding конфлуенция, без преценка. Реалните сетъпи са филтрирани по-строго; това мери правилата, не преценката.
• Където няма 1h, оценката е на 4h с ambiguous=стоп → систематично песимистична; реалният дял е в таблица 7б, сравненията между политики/правила остават честни.
• Retest зоната е фиксирана дефиниция ([ниво−0.25×ATR, ниво]); реалните зони се чертаят по структура.
• Пуловете/профилът се преизчисляват на 6 бара — статус на пул може да закъснее с ден.
• Триене 0.15% нотионал на сделка независимо от частичните изходи (леко опростено).