Playbook backtest — плейбукът срещу цялата 4h история (Етап N)
Генерирано: 2026-08-23 04:35 UTC · Правилата са пре-регистрирани (CLAUDE.md преди теста); нищо не е настройвано по резултата. Оценка: 1h където има (~120d), иначе 4h с ambiguous=стоп — еднакво песимистично за всички политики. НЕТО = минус 0.15% триене + funding carry по реалното държане. Отворените в края на данните позиции не влизат в агрегатите.
Кандидати: 4924 · напълнени 4598 · missed 320 · expired 6
Retest входът (зона [ниво−0.25×ATR, ниво]) не се пълни в 326 от 2385 случая (14%) — ретрейсмънт-данъкът от Етап F2. Реалните ни retest зони стояха по-далеч (+1.7–3.9%), тоест живият missed процент е ПО-ВИСОК.
1. Политики на излизане (стоп R3, само неотказаните)
P1 механичен 50/25/25+BE · P2 изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд нивото · P3 TP1'=min(TP1, +1R) · P4 trailing зад 12-баровия екстремум +0.5×ATR · P23 = P3+P2 заедно (Етап N-c, композиция с непроменени параметри).
| вход | политика | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| market | P1 | 644 | 37% | -0.08R | -0.13R | 5.4d |
| market | P2 | 648 | 28% | -0.05R | -0.09R | 3.3d |
| market | P3 | 646 | 49% | -0.06R | -0.10R | 4.4d |
| market | P4 | 648 | 32% | -0.03R | -0.07R | 2.3d |
| market | P23 | 648 | 38% | -0.04R | -0.08R | 2.6d |
| retest | P1 | 738 | 35% | -0.07R | -0.12R | 5.1d |
| retest | P2 | 743 | 26% | -0.04R | -0.09R | 2.8d |
| retest | P3 | 739 | 49% | -0.05R | -0.10R | 4.2d |
| retest | P4 | 743 | 30% | -0.03R | -0.08R | 2.0d |
| retest | P23 | 743 | 37% | -0.02R | -0.07R | 2.3d |
2. Стоп-правилата (политика P1, ЕДНО И СЪЩО множество — неотказаните от R3)
R1 = пул+0.1×ATR (както стоеше стопът на #5) · R2 = пул+1×ATR · R3 = R2 + чист от следващия пул; под 1.0R до TP1 → отказ. Сравнението е върху същите кандидати — иначе R3 губи отказаните си (лесни, дребни) печалби и изглежда по-лош, отколкото е.
| правило | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 1391 | 21% | -0.10R | -0.23R | 2.6d |
| R2 | 1389 | 35% | -0.08R | -0.13R | 4.9d |
| R3 | 1382 | 36% | -0.08R | -0.12R | 5.3d |
| R4 | 1340 | 60% | -0.04R | -0.06R | 11.0d |
Отказани от R3 (RR<1.0): 3199 от 4598 напълнени. Какво избегна отказът (същите под R2/P1): n=3190 · win 60% · ср. НЕТО -0.12R
3. По архетип (R3 × P1, неотказани)
| архетип | вход | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sweep | market | 218 | 33% | -0.12R | -0.16R | 5.2d |
| sweep | retest | 230 | 30% | -0.13R | -0.18R | 5.2d |
| cluster | market | 391 | 40% | -0.03R | -0.07R | 5.8d |
| cluster | retest | 508 | 38% | -0.04R | -0.10R | 5.1d |
| va | market | 35 | 20% | -0.50R | -0.56R | 2.5d |
4. По актив (R3 × P1, неотказани, market)
| актив | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER | 28 | 43% | -0.10R | -0.13R | 6.0d |
| BNB | 83 | 30% | -0.23R | -0.29R | 4.2d |
| BTC | 89 | 26% | -0.32R | -0.39R | 4.9d |
| ETH | 94 | 32% | -0.24R | -0.28R | 4.4d |
| GRAM | 83 | 47% | +0.11R | +0.07R | 8.9d |
| HYPE | 89 | 39% | -0.02R | -0.05R | 5.0d |
| SOL | 93 | 40% | +0.03R | -0.00R | 5.5d |
| XRP | 85 | 41% | +0.10R | +0.06R | 5.1d |
5. Позиция в 30d диапазона (R3 × P1, market, неотказани)
| зона | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| ръб (≤25% или ≥75%) | 372 | 39% | -0.00R | -0.04R | 6.0d |
| среда (25–75%) | 272 | 34% | -0.20R | -0.25R | 4.6d |
6. Изпаряващото се MFE (R3 × P1, неотказани)
- Губещи: 886 · от тях с MFE ≥ 0.5R преди загубата: 431 (49%)
- Среден MFE на губещите: +0.66R — толкова хартия се изпарява средно
- Сравни P3 срещу P1 в таблица 1: това е цената/ползата от прибиране на +1R.
7. Sanity split: първа срещу втора половина (R3 × P1, market)
| половина | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | 36% | -0.08R | -0.11R | 6.1d |
| 2 | 319 | 37% | -0.09R | -0.15R | 4.7d |
8. R4: стопът зад СЛЕДВАЩИЯ пул (План 8, т.4)
Три живи стопа (#5/#6/#8) умряха между R3 и следващия недокоснат пул. R4 = винаги зад него (+1.0×ATR); без такъв пул — R3 + 1.0×ATR. Цената: по-широк стоп → по-нисък R:R → повече откази (RR<1.0). Честното сравнение е и по двете: същото множество (неотказаните от R3) и „всеки със своите откази“.
| правило × политика | множество | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 × P1 | неотказани от R3 | 1382 | 36% | -0.08R | -0.12R | 5.3d |
| R4 × P1 | неотказани от R3 | 1340 | 60% | -0.04R | -0.06R | 11.0d |
| R3 × P23 | неотказани от R3 | 1391 | 37% | -0.03R | -0.08R | 2.5d |
| R4 × P23 | неотказани от R3 | 1391 | 28% | -0.03R | -0.05R | 3.0d |
| R3 × P1 | своите откази | 1382 | 36% | -0.08R | -0.12R | 5.3d |
| R4 × P1 | своите откази | 294 | 39% | -0.09R | -0.11R | 12.0d |
| R3 × P23 | своите откази | 1391 | 37% | -0.03R | -0.08R | 2.5d |
| R4 × P23 | своите откази | 307 | 19% | -0.12R | -0.14R | 3.8d |
Откази по RR<1.0: R3 3199 от 4598 напълнени · R4 4287 от 4598. Тотал НЕТО (своите откази, P1): R3 -172.5R (n=1382) · R4 -32.3R (n=294). Неотказаните от R3, при които R4 спасява пълен стоп: 313; при които R4 печели по-малко от R3 (същият TP, по-голям риск): 496.
9. По посока (План 9, т.2)
Хипотезата от 20.08: прагът RR≥1 (стълба-стоповете) реже лонгове несиметрично — [geometry] отказите на живо спестяват шортове и изхвърлят лонгове. Тук е историческият еквивалент: market вход; неотказаните под R3×P1, отказаните по RR<1 под R2×P1 (както в секция 2).
| посока | множество | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| long | неотказани | 312 | 38% | -0.07R | -0.12R | 5.2d |
| short | неотказани | 332 | 36% | -0.10R | -0.14R | 5.6d |
| long | отказани по RR<1 | 981 | 60% | -0.10R | -0.14R | 3.6d |
| short | отказани по RR<1 | 901 | 64% | -0.06R | -0.09R | 3.1d |
10. Импулсен режим (План 9, т.1)
Режим = ≥2 от последните 6 бара с обхват >1.5×ATR — дефиницията и критерият за ръб са пре-регистрирани в NOTES.md ПРЕДИ пробега. Клетката на петте живи стопа е „В режим × срещу тренда" (контра-тренд вход в импулсен пазар). market, неотказани, R3×P1.
| режим | спрямо тренда | n | win | ср. R бруто | ср. R НЕТО | ср. държане |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В режим | срещу тренда | 105 | 40% | +0.08R | +0.04R | 5.3d |
| В режим | по тренда | 45 | 36% | -0.17R | -0.23R | 9.9d |
| без режим | срещу тренда | 322 | 38% | -0.03R | -0.07R | 4.9d |
| без режим | по тренда | 172 | 33% | -0.27R | -0.32R | 5.2d |
Ключовата клетка (В режим × срещу тренда) по половини: h1 n=59 нето +0.14R · h2 n=46 нето -0.09R.
Ограничения (чети преди изводи)
- Сигналите са МЕХАНИЧНИ приближения на плейбука — без позициониране/funding конфлуенция, без преценка. Реалните сетъпи са филтрирани по-строго; това мери правилата, не преценката.
- Преди ~120d оценката е на 4h с ambiguous=стоп → систематично песимистична; сравненията между политики/правила остават честни.
- Retest зоната е фиксирана дефиниция ([ниво−0.25×ATR, ниво]); реалните зони се чертаят по структура.
- Пуловете/профилът се преизчисляват на 6 бара — статус на пул може да закъснее с ден.
- Триене 0.15% нотионал на сделка независимо от частичните изходи (леко опростено).