← 2026-08-28-analysis2026-08-30-analysis →

Анализ — 2026-08-29

Съдържание: Обща картина · Новини и катализатори · Какво се промени от предишния снапшот (механично) · Валидация на предишния анализ · По активи · Пилот — акции/метали (План 7) · Преглед на сетъпите · Изводи · Интрадей ъпдейт — 14:15 UTC (баровете 04:00–08:00 и 08:00–12:00)

Snapshot: snapshots/2026-08-29_0703 · Предишен: journal/2026-08-28-analysis.md

Бележка към числата: снапшот 2026-08-29 07:03 UTC; 4h данните са до последното затворено 4h (виж report.md), деривативният принт е от часа на снапшота.

ПОПРАВКА (29.08, 10:30 UTC — след проверка на данните). Първоначалната редакция на този анализ обяви за „находка на деня“ синхронно обръщане на премията mark−oracle в целия втори клас и го разчете като залог за гап надолу в понеделник. Твърдението не издържа и е оттеглено. Премията наистина беше −0.179% (MSTR) на часа 07:00, но това е ЕДИН час от серия, която се люлее: 08:00 се върна на +0.069%, а измерено на 253 дни история, целият BTC-клъстер е синхронно отрицателен в 11% от часовете, знакът се сменя между съседни часове в 16–21%, и автокорелацията на лаг 1 час е само 0.6. Величината, върху която стъпва базовата ставка (MSTR премия<0 → Пн ↑ 82%, n=11), е средната за уикенда — а тя досега е положителна за всеки актив (MSTR +0.007% · COIN +0.010% · CRCL +0.065% · XAG +0.009% · XAU +0.006%). Тоест залог за гап надолу няма; имаше шум около нулата. Поправените места са отбелязани по-долу; оригиналният текст е в git историята. Какво сбърках: взех един принт за режим — същата грешка, за която същият този анализ упреква базовите ставки две секции по-долу. Проверката извади и отделен, реален дефект в кода (премията се пишеше в две серии за един час) — той е поправен, но НЕ е причината за грешния извод: и двата снапшота са показвали историческата серия.

Числата в секцията „Пилот“ са от 07:03.

Измервателният комплект е опреснен (всичките девет файла под 24h) — оценката стъпва на днешни числа.

Обща картина

Капитализация $2.63T · BTC.D 59.0% · F&G 68 (73 → 68 за 11h).

Уикенд компресия след ястребовия четвъртък. Последните два 4h бара са с обхват 0.12–2.62% срещу 1.7–4.4% на бара 16:00–20:00 — цялата кошница спря да се движи едновременно. 24h числата (−1.0% до −7.9%) мерят падането от четвъртък, не ново движение: барът 20:00–00:00 затвори високо в обхвата си при 8 от 14 актива (85–100%), а барът 00:00–04:00 — ниско (0–23%) при 7 от тях. Това е люлеене в тесен коридор, не посока.

Таблицата отдолу казва защо днес няма какво да се търгува: шест от осемте крипто актива са на горния край на 30d диапазона с funding 7d перцентил 79–98, а BTC/ETH/BNB са и с OI перцентил 85–94. Зареден пазар, чиито ръбове са от грешната страна — плейбукът търси ръб, на който да има сигнал, а тук ръбът е там, където вече всички са позиционирани. Единственият актив на долния край е GRAM (23%), и той е единственият в низходящ тренд в двете рамки.

Позиция в 30d диапазона (сортирано; ръбът е там, където е ръбът на плейбука):

Новини и катализатори

Кофи за 48h (snapshots/latest/news.md): BTC 102 · ETH 15 · SOL 21 · BNB 6 · XRP 7 · HYPE 5 · MSTR 5 · COIN 5 · CRCL 5 · SPCX 3 · XAU 9 · Макро 66 · Други 113.

• Общ фон / макро — светът извън крипто (лихви/DXY, индекси, суровини, геополитика); подкрепя ли risk-on/off прочита от общата картина: лентата е в режим „смилане на Уорш“. Речта от 14:05 в четвъртък (ястребова: 2% PCE „твърд и фиксиран“) вече е в цените — днешните барове са стабилизация, не продължение. Няма нов макро вход преди FOMC 16.09 (събитие #4).
• Събития с дата (→ events add; отказ около тях → refuse --reason other): ново няма. Живите са в календара; най-близкото е след 16.7d (CLARITY Act / Сенат). HYPE ънлокът е ДНЕС (регистриран като #21) — вече е настъпил, затова падна от списъка.
• Наратив по активи — съвпада ли с позиционирането (funding/OI/L/S), или му противоречи: ETF потоците дадоха първото ясно разграничение BTC/ETH от седмици — и то СЪВПАДА с позиционирането, но НЕ с цената. BTC счупи 9-дневната серия входящи (−$201.8M петък), докато ETH е на 10-и пореден ден. При това ETH е −3.2%/7d срещу BTC −1.2%: потокът е на страната на ETH, цената — не. При SOL наративът е най-плътен (дезинфлация ×2, $1B ETF AUM, Schwab) и е ЕДИНСТВЕНИЯТ, който съвпада с цената (+7.3%/7d, единственият зелен мажор) — но SOL е и на 83% от диапазона с funding 7d пц 94, тоест наративът вече е платен.
• Непотвърдено от данните (твърдение без следа в цената/потока): „Bitcoin навлезе в нов бул-режим“ (CryptoQuant, чрез Bitcoin Magazine, 28.08 23:24) — при BTC на −1.2%/7d, ETF отлив в петък и OI перцентил 91, това е твърдение без нито една следа в нашата телеметрия. Същият клас като „$200M ликвидирани лонгове“ вчера, който Bybit потокът не потвърди.

Подбрани новини — превод и прочит

Най-важното от news.md, на български — не всичко, а каквото носи информация: - **ДД.ММ ЧЧ:ММ · кофа** (@канал): превод/резюме — един ред защо значи нещо. Останалото стои в живата лента (източникът, EN).

• 29.08 06:47 · BTC (rss:cointelegraph): „BTC ETF-ите прекъснаха 9-дневната серия входящи, докато BTC пада под $78K“ — американските спот BTC ETF-и отчетоха $201.8M нетен ОТЛИВ в петък, воден от ARK 21Shares; активите паднаха обратно под $100B. Първата следа в потока, която съвпада с обръщането на цената от четвъртък.
• 29.08 06:23 · ETH (@cointelegraph): „ETH ETF-ите са на 10-и пореден ден нетни входящи, докато BTC счупи своята серия“ — $226M в четвъртък, $1.4B за 9 сесии, най-силният ден от 10 месеца. Разграничението BTC/ETH е реално в потока и още го няма в цената.
• 28.08 17:44 · SOL (rss:decrypt): „Solana ще печата по-малко SOL — вотът за дезинфлация мина драматично“ — годишният темп на дезинфлация се удвоява от 15% на 30%; мина на косъм, след като валидатор на Kraken смени страната в последния момент. Плюс: Bitwise SOL ETF мина $1B AUM, а Schwab добавя SOL/AVAX/LINK.
• 28.08 04:30 · BTC (rss:coindesk): „Портфейли, недокосвани 10 години, преместиха $40M — повечето избягаха от борсите“ — активността на спящите монети е на най-ниското си ниво от 2022, а 2026 върви към под половината от миналогодишния обем. Контра на редовния наратив „старите китове продават“.
• 28.08 20:58 · SPCX (rss:marketwatch): „Прогнозата на Nvidia е толкова огромна, че Уолстрийт се пита дали SpaceX не е причината“ — SpaceX планира да купува чипове само от Nvidia. Единствената новина с реален носител за SPCX, който днес пак се движи сам (ρ 0.06 към BTC).

Новините са контекст, БЕЗ пунктове към вероятностите (немерено; CLAUDE.md).

Какво се промени от предишния снапшот (механично)

Механичен diff с прагове (src/compare.py) — показва се само промененото; спот funding перцентилът нарочно липсва (тайминг, не режим).

Котва: последният прегледан снапшот snapshots/2026-08-28_2003 (мести се при src.draft).

Общо

• Fear & Greed: 73 → 68

ETH 2,436 → 2,435 (-0.0%)

• нови пулове: low 1,880 (×3)
• махнати пулове: low 1,891 (×3) — извън картата

SOL 103.41 → 103.87 (+0.4%)

• funding обърна знака: -0.0247 → +0.0201 %/ден
• нови пулове: low 75.33 (×5)
• махнати пулове: low 74.98 (×7) — извън картата

BNB 688.83 → 688.51 (-0.0%)

• нови пулове: low 584.64 (×2)
• махнати пулове: low 561.94 (×4) — извън картата

XRP 1.379 → 1.379 (+0.1%)

• funding обърна знака: -0.0177 → +0.0181 %/ден

HYPE 79.67 → 81.53 (+2.3%)

• funding обърна знака: +0.0240 → -0.0019 %/ден
• OI: -3.6% монети
• нови пулове: high 85.22 (×1)

ASTER 0.6940 → 0.6930 (-0.1%)

• нови пулове: low 0.6226 (×8) · low 0.6098 (×6) · low 0.5993 (×10)
• махнати пулове: low 0.6244 (×8) — извън картата · low 0.6117 (×11) — извън картата

GRAM 1.362 → 1.355 (-0.5%)

• диапазон 30d: 26% → 23% (среда → долен край)
• обемен профил: под VA → в VA
• OI: -4.3% монети
• нови пулове: high 1.453 (×1)
• махнати пулове: high 1.458 (×2) — извън картата

MSTR 127.38 → 127.50 (+0.1%)

• диапазон 30d: 75% → 71% (горен край → среда)
• funding обърна знака: +0.0894 → -0.2231 %/ден
• нови пулове: low 92.71 (×8)
• махнати пулове: low 89.82 (×4) — извън картата

COIN 178.59 → 178.16 (-0.2%)

• funding 7d пц: 47 → 59
• funding обърна знака: +0.0150 → -0.1537 %/ден

CRCL 87.19 → 87.29 (+0.1%)

• funding 7d пц: 34 → 48
• funding обърна знака: +0.0511 → -0.0894 %/ден
• OI: +5.6% монети
• нови пулове: low 84.53 (×1)
• махнати пулове: low 84.88 (×2) — извън картата

SPCX 141.43 → 140.67 (-0.5%)

• funding обърна знака: -0.0058 → +0.0135 %/ден
• нови пулове: high 143.24 (×2)
• махнати пулове: high 161.21 (×1) — извън картата

XAG 66.44 → 66.51 (+0.1%)

• тренд 1d: смесен (цена над 1/3 EMA) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• funding обърна знака: +0.0150 → -0.0111 %/ден
• нови пулове: high 71.16 (×1) · low 55.67 (×3)
• махнати пулове: low 54.82 (×1) — извън картата

Без съществени промени: BTC, XAU

Валидация на предишния анализ

Нито един тригер не гръмна за 11 часа — първият такъв период от няколко дни (вчера гръмнаха #79 и #75). Компресията се вижда най-чисто в BTC: барът се движи 77,262–77,963, тоест точно между #81 (под 76,585) и #82 (над 78,404), без да доближи нито един край.

• #83 (XAG над 68.05) не гръмна — XAG затвори 66.51 и остана 2.3% под нивото. Ретрейсмънт входът, заради който R#60 е отказан по [entry], още не е дошъл; засега отказът стои прав. Днес му добавям огледалото (#85, под 65.67) — точката, в която входът никога няма да дойде и отказът е бил безплатно правилен.
• #74 (MSTR над 143.16) и #76 (BTC над 81,479) не гръмнаха — мечите рамки от вчера не са инвалидирани, но и не са потвърдени: цената просто спря.
• Четири тригера изтичат днес неизползвани — #17 (MSTR суийп 89.33), #19 (COIN суийп 139.05), #22 (CRCL под 69.98), #25 (XAU суийп 4,449), всичките от 15.08 с 14-дневен хоризонт. Струва си да се отбележи КАК умират: и четирите бяха на нива −20% до −30% от тогавашната цена, поставени в режим, който вече не съществува. Това не е загуба, а мярка за далекогледството на дългите хоризонти — нивата отвъд едно 30d рали не доживяват до теста си.

Тригери

• #66 BTC 4h затваряне над 79,500 [fired] · задействан 27.08 16:00 UTC (стойност 80,302) · произход: 2026-08-27-analysis · Огледалото на #63: 4h затваряне обратно НАД стария 30d връх = компресията 77,6-79,2 се разрешава нагоре, фейлналият пробив е бил пауза → единственият пул горе 81,273 (x1, ~274M ликвидации дотам) и после празно. Дотогава компресията стои, #62 (75,546) е другият край. Днешното затваряне 78,831 е на 0.8% под нивото.
• #70 BTC суийп на 81,273 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 28.08 04:00 UTC (стойност 81,479) · произход: 2026-08-27-analysis · #66 гръмна нагоре (16:00, затваряне 80,302) - компресията се разреши и 81,273 е ЕДИНСТВЕНИЯТ останал пул в цялата 420-барова карта (+1.2%, ~90M оценъчни ликвидации дотам). Над него няма нищо: суийп с фитил и връщане = последната ценова геометрия преди price discovery; затваряне над = discovery без пулове, маркери само кръглите 82,000. L/S 0.97 (пц 21) - дребните са НЕТО ШОРТ на 95% от диапазона, тоест асиметрията нагоре се върна.
• #73 HYPE 4h затваряне под 83.71 [fired] · задействан 28.08 04:00 UTC (стойност 83.62) · произход: 2026-08-27-analysis · Сигналът, който липсва на R#54 [entry]. Барът 12:00 UTC мина ATH 83.40 и PDH 83.71 с фитил 85.53 и затваряне 84.72 (77% от диапазона си, най-голям обем за деня) - приемане, не суийп. 4h затваряне обратно ПОД 83.71 = пробивът фейлва (четвъртият опит се оказва като първите три) -> шортът получава и вход, и цели: 79.50 (#72) / 78.30 / 76.87x2 (#58), при стоп зад фитила 88.03 = RR1 1.58. Смята се НА бара. Ънлокът 29.08 (събитие #21) е вътре в прозореца: ако нивото падне ПОСЛЕ него, това е абсорбция която се провали - по-силен сигнал от същото затваряне преди него.
• #75 BTC 4h затваряне под 77,742 [fired] · задействан 28.08 20:00 UTC (стойност 77,580) · произход: 2026-08-28-analysis · Първият пул под цената (-2.6%, x2, преди 2d) и първата цел на отказания R#55 [correlation]. 4h затваряне под него = суийпът на 81,273 (#70) е проработил и стълбата 76,585x2 → 75,546 (#62) се отваря; дотогава отказният бар е само фитил в диапазон без пулове горе. При OI перцентил 98 (446d рекорд) и реални Bybit ликвидации 24h лонг 11.6M / шорт 3.4M горивото под цената е там, където се строеше ралито.
• #79 XAG 4h затваряне под 69.98 [fired] · задействан 28.08 16:00 UTC (стойност 68.05) · произход: 2026-08-28-analysis · Барът 04:00-08:00 обра И ДВАТА пула горе (69.68x2 и 69.98x2 — вече извън картата), затвори 70.70 на 89% от обхвата си и качи актива на 105% от 30d диапазона: това е ПРИЕМАНЕ, не суийп (затваряне отвъд нивото = пробив по рамката), затова шорт сигнал днес няма, а лонг няма цел — над цената картата е празна. 4h затваряне обратно ПОД 69.98 = пробивът е бил фитил в дневен мащаб; тогава шортът получава и вход, и цел (67.54x3 на -4.5%, после въздух до 65.67), а стопът е зад върха 70.96 + 1xATR. Base rate: XAG суийп-връх обрат 43% / продължение 52% (n=60) — против шорта, затова сметката се прави НА бара. OI +7.1% монети за 4h = позиции се строят В пробива.

armed: - #17 MSTR суийп на 89.33 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 14.0d · изтича след 0.0d · произход: 2026-08-15-analysis - #19 COIN суийп на 139.05 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 14.0d · изтича след 0.0d · произход: 2026-08-15-analysis - #22 CRCL 4h затваряне под 69.98 [armed] · възраст 14.0d · изтича след 0.0d · произход: 2026-08-15-analysis - #25 XAU суийп на 4,449 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 14.0d · изтича след 0.0d · произход: 2026-08-15-analysis - #58 HYPE 4h затваряне под 76.83 [armed] · възраст 6.8d · изтича след 0.2d · произход: 2026-08-22-analysis - #60 ASTER суийп на 0.5982 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 6.1d · изтича след 7.9d · произход: 2026-08-23-analysis · Долният ръб наближава (33% от диапазона): 0.6131×17 / 0.5982×17 (PWL 0.5970 зоната) са стоповата маса. Суийп на 0.5982 с фитил и връщане = лонг сигналът на плейбука на долния ръб; 4h затваряне под → следващото е 0.5880×3 и 90d дъното 0.5850 - #61 GRAM суийп на 1.5530 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 5.6d · изтича след 1.4d · произход: 2026-08-23-analysis · 85% от 30d диапазона (среда→горен край за 4.8h) при OI пц 11 — рали без позиции. Суийп на 1.553×3 (докосвано преди 1d) с фитил и връщане = първата GRAM геометрия след уипсо сериите (#54/#29, R#39) — смята се САМО на пресен делничен бар; затваряне над → 1.589×4 / 1.653×2 и картата нагоре - #62 BTC 4h затваряне под 75,546 [armed] · възраст 5.0d · изтича след 2.0d · произход: 2026-08-24-analysis · PDL/флъш дъното от съботната каскада (единственият пул под цената до −16%). 4h затваряне под = фейлът на V-обрата се потвърждава, пътят LVN 75,346 → HVN 73,490 → зоната на #14 (73,100–74,500) се отваря; дотогава компресията 75,546–78,828 стои. Суийп с връщане БЕЗ затваряне под = поредният фейлнал пробив (мотивът на серията). - #67 SOL суийп на 102.91 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 2.1d · изтича след 4.9d · произход: 2026-08-27-analysis · 94% от 30d диапазона след +5.4% за 12.7h; 102.91x2 е ЕДИНСТВЕНИЯТ пул над цената (+1.8%), PWH 102.74 докоснат, 30d връх 103.08. Суийп с фитил над и връщане = свежата шорт геометрия (base rate SOL суийп-връх обрат 47%, n=79 — монета): стоп само зад фитила +1xATR (2.62), отвъд 103.08 няма нищо. Уговорките: funding 7d пц 98 плаща carry на шорта, но OI пц 22 = гориво за каскада няма, а L/S падна 2.06→1.73 (пц 17) В ралито — дребните вече шортват, топ трейдърите са лонг (пц 70). #64 гръмна на 25.08 и не плати (R#45/R#46 sim +0.13/-0.15R). - #68 XRP 4h затваряне под 1.3570 [armed] · възраст 2.1d · изтича след 5.9d · произход: 2026-08-27-analysis · Сигналът на R#51 [mid-range]: PDL/единственият пул под цената (-3.5%); под него LVN 1.346 (бърза зона) и после ВЪЗДУХ до 0.9928 (-29%) в цялата 420-барова карта. 4h затваряне под = среда→ръб, отказът се преоценява като самостоятелен запис (вход на връщането, стоп 1.502 = PDH 1.451 + 1xATR). Суийп с връщане БЕЗ затваряне под = поредното държане на 1.357. - #69 MSTR 4h затваряне под 121.00 [armed] · възраст 2.1d · изтича след 4.9d · произход: 2026-08-27-analysis · Единственият СТРОЕЖ в кошницата: OI +44.4%/7d при мечи наратив с имена (BofA -70% дял, Bernstein сваля таргета на 350 докато вдига BTC на 150k). Цената на 89% от 30d диапазона, между пула 128.69 горе (+3.3%) и стълбата 121.00 / 118.84 / 117.78x2 / 116.28 долу. 4h затваряне под PDL 121.00 = новопостроените лонгове са под вода със стълба под тях (BTC-клъстер β 1.78 — това е позиция на котвата с лост, не самостоятелна теза). Смята се на RTH бар, не на ETH. - #71 ETH 4h затваряне над 2,547 [armed] · възраст 1.6d · изтича след 5.4d · произход: 2026-08-27-analysis · Огледалото на #57 (гръмна 12:00 с фитил 2,567). 4h затваряне НАД стената = суийпът е бил пауза, приемането е факт и шорт тезата умира окончателно - над 2,547 в цялата карта няма нищо (discovery като BTC/SOL/HYPE/MSTR днес). R#52 [correlation] е записът на отказа; това е нивото, на което той се оказва прав по причина, а не по късмет. - #72 HYPE 4h затваряне под 79.50 [armed] · възраст 1.6d · изтича след 3.4d · произход: 2026-08-27-analysis · Нов ATH 84.72 (103% от диапазона, price discovery - над цената няма пулове) точно ПРЕДИ ънлока 29.08 (събитие #21, 14.18M HYPE ~1.2B, 47% инсайдери). 79.50 е новият първи пул отдолу (-6.2%); 4h затваряне под него = ънлокът е абсорбиран лошо и стълбата 78.30 / 76.87x2 (#58) / 72.64 се отваря. Дотогава R#49 [other] стои прав - HYPE се качи 4.9% след отказа. - #74 MSTR 4h затваряне над 143.16 [armed] · възраст 1.1d · изтича след 6.9d · произход: 2026-08-28-analysis · Инвалидацията на сетъп #15 short (зона 140.50–143.16, стоп 148.77). 4h затваряне НАД фитила на суийпа = отказният бар е бил пауза, не връх; над 143.16 в цялата 420-барова карта няма нищо, тоест продължението е чисто discovery при β 1.81 към BTC. Тезата умира тук, преди стопа — това е мениджмънт-нивото (thesis 143.16), не изпълнение. - #76 BTC 4h затваряне над 81,479 [armed] · възраст 1.1d · изтича след 5.9d · произход: 2026-08-28-analysis · Огледалото: 4h затваряне над фитила на суийпа = price discovery продължава и цялата шорт рамка на 28.08 (R#55, MSTR #15 през клъстера) пада. Над 81,479 маркери няма — само кръглите 82,000/84,000. Базовата ставка е на тази страна: BTC суийп-връх продължение 57% срещу обрат 38% (n=82). - #77 ETH суийп на 2,567 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 1.1d · изтича след 5.9d · произход: 2026-08-28-analysis · Точката на преоценка на R#57 [entry]: отказът беше по СВЕЖЕСТТА на сигнала, не по сметката (зона 2,533–2,547 дава нето +0.17R при base rate 51% — най-добрата в криптото). Нов фитил над 2,567 (свежият PDH, единственият останал пул горе) с връщане = пресният сигнал, който липсваше — тогава входът е на връщането, стоп 2,611 (фитил +1xATR), цели 2,432 / 2,415 / 2,356. #71 (затваряне над 2,547) е другата страна на същата монета. - #78 HYPE 4h затваряне над 86.80 [armed] · възраст 1.1d · изтича след 4.9d · произход: 2026-08-28-analysis · Ънлокът 29.08 (14.18M HYPE, ~1.2B, 47% инсайдери) е утре. 4h затваряне над свежия ATH/PDH 86.80 = ънлокът е абсорбиран ПРЕДВАРИТЕЛНО и картата отгоре остава празна — тогава всеки шорт запис (R#42/48/49/54/56) е бил прав по причина. Под 79.50 (#72) е огледалото: лоша абсорбция. 86.80 е и нивото, което разпадна геометрията на R#56 — стопът се вдигна на 89.23 заради него. - #80 XAU суийп на 4,636 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 1.0d · изтича след 5.0d · произход: 2026-08-28-analysis · Първият мерен пул над цената (x2, +0.6%) в XAU-клъстера, който се движи заедно (XAG в discovery, ро 0.92, бета 1.7). Барът 04:00-08:00 затвори на 96% от обхвата си и вдигна 4h тренда на 2/3 EMA. Фитил над 4,636 с връщане = първата мерена шорт геометрия в класа: стоп зад фитила + 1xATR(30.91), цели 4,564 (-1.0%) и 4,488. Уговорката, която трябва да се каже: ралито тече при OI -23.5%/7d и funding перцентил 6 — това е ПОКРИВАНЕ на шортове, не строеж на лонгове, тоест горивото отдолу изтича, докато цената се качва. Затваряне над 4,636 -> стълбата 4,672 / 4,697 се отваря. Base rate XAU суийп-връх: обрат 46% / продължение 50% (n=52) - монета. - #81 BTC 4h затваряне под 76,585 [armed] · възраст 0.5d · изтича след 6.5d · произход: 2026-08-28-analysis · Първата недокосната ликвидност под цената (x2, -1.3%, преди 5d) и първата цел на отказаните R#55/R#59. 4h затваряне под нея = пробивът от #75 работи и стълбата 75,546 (#62) -> въздух до 64,133 (-17.3%) се отваря; дотогава барът 16:00-20:00 (L 76,888, затв. 46%) е стабилизация над пула, не пробив. Точката, в която шортът от днес е бил прав по причина - но и точката, отвъд която вход вече няма, защото честният стоп остава 2.5% нагоре. - #82 BTC 4h затваряне над 78,404 [armed] · възраст 0.5d · изтича след 6.5d · произход: 2026-08-28-analysis · Върхът на бара 16:00-20:00 и горният край на отказаната зона на R#59. 4h затваряне над него = разпродажбата на US сесията е била фитил, #75 е бил фалшив сигнал и цялата днешна мечи рамка (R#55/R#59, MSTR #15 през клъстера бета 1.81) се смята наново. #76 (над 81,479) е твърде далеч, за да служи за това - той мери discovery, а това мери отмяната. Между двата няма пулове: 81,376 е единственото ниво горе. - #83 XAG 4h затваряне над 68.05 [armed] · възраст 0.5d · изтича след 4.5d · произход: 2026-08-28-analysis · Долният край на отказаната зона на R#60 (68.05-68.30) - точката, в която ретрейсмънт входът, заради който отказът е [entry], реално се появява. 4h затваряне над 68.05 = връщане към счупеното ниво и към HVN 68.32; тогава шортът има и вход (риск до 69.37 = 1.9%), и цел (65.67 на -3.5%, RR1 1.81), а сметката се прави НА бара с base rate, който да важи за ТОЗИ вход - не със заетия 43 от суийп бара 04:00-08:00, чийто обрат вече е реализиран 3.5xATR. Огледалото е затваряне под 65.67: тогава входът никога не е дошъл и отказът е бил безплатно правилен.

Предстоящи събития

• ~~05.11 21:05 UTC — CRCL earnings Q3 (ОЦЕНКА ~3 мес. след 05.08, дата НЕобявена — сверѝ)~~ ОТМЕНЕНО

По активи

Подредба по атрактивност: сетъпи (по EV) → наблюдавани → без ръб.

GRAM

• Тренд и структура: Единственият актив с тренд и единственият на ръба: низходящ в двете рамки (цена<EMA20<EMA50<EMA200 на 4h и 1d), RSI 36/45, 23% от 30d диапазона. −11.7%/7d при кошница на −1% до −4% — разпродаден е самостоятелно, не по вектора.
• Ликвидност: Асиметрията е крайна и си струва да се назове точно: под цената има ЕДИН пул — 1.298 (×3, −4.2%), недокоснат от 11 дни — и после НИЩО в цялата 420-барова карта. Нагоре е стълба: 1.453 (+7.2%) / 1.506 / 1.548×3 / 1.560 / 1.589×4 / 1.653×2. Обемният профил току-що влезе от „под VA“ в VA (1.319–1.847), POC е далеч нагоре на 1.685 (+24.3%).
• Позициониране: funding 7d пц 98 — най-високият в кошницата, тоест лонговете плащат 0.032%/ден в актив, който пада; OI пц 14 и taker пц 14 (продавачите доминират потока). Двете заедно казват: това е изтощение, не строеж на шорт. Уговорката за GRAM остава жива — OI перцентилът има структурен разрив на 02.07 (нов контракт от нула), тоест ниското число е отчасти „нов контракт“.
• Сценарии / сетъп: Няма сетъп: има ръб, липсва сигнал. Пулът 1.298 не е тестван от 11 дни — няма суийп, няма реакция на ниво, няма какво да се смята. Точно затова стана тригер #84 (суийп на 1.298 с връщане = лонг сигналът на плейбука; base rate GRAM суийп-дъно обрат 54%, n=74). Ако вместо това дойде 4h затваряне под 1.298, въздухът отдолу се отваря и лонг няма — това е другата страна на същия тригер.

XRP

• Тренд и структура: 1.379 · 55% от диапазона (среда) · 4h смесен на 1/3 EMA, RSI 41. −11.8%/7d — най-слабият актив в кошницата на седмица.
• Ликвидност: Долу 1.357 (−1.6%), после въздух до 0.9901 (−28.2%) — най-крайната празнина в цялата кошница. Горе 1.474 (+6.9%) / 1.551 / 1.700.
• Позициониране: funding обърна знака (−0.018 → +0.018 %/ден), 7d пц 86; OI −12.5%/7d, пц 60. Bybit: 24h лонг $183k / шорт $2.7M.
• Сценарии / сетъп: Без ръб — среда на диапазона. Това е активът на R#51 [mid-range]; #68 (4h затваряне под 1.357) остава точката, на която среда става ръб и отказът се преоценява като самостоятелен запис.

ASTER

• Тренд и структура: 0.6930 · 56% от диапазона (среда) · 4h смесен, RSI 49. Барът 28.08 16:00 изглежда учебниково: low 0.665 (PDL), затваряне 0.694 = 100% от обхвата.
• Ликвидност: Горе 0.7310 (+5.5%) / 0.7770 (+12.1%). Долу стълба от клъстери: 0.6226×8 (−10.2%), 0.6098×6, 0.5993×10, 0.5960×8. Цената е В VA (0.6086–0.7031).
• Позициониране: funding 7d пц 89 (лонговете плащат 0.030%/ден), OI перцентил 8 — най-ниският в кошницата. Обем $10.13M/24h: най-тънкият актив, който търгуваме (R#2 и R#8 са [liquidity] откази точно на него).
• Сценарии / сетъп: Отказан наум, преди сметката — и причината си струва да се запише. Изкушението беше базовата ставка: ASTER суийп-дъно обрат 64% (n=42) е най-високата в криптото. Само че 0.665 не е 40-баров екстремум (30d дъното е 0.5870) — тя е PDL. Base rate-ът мери суийп на екстремум и не важи за това събитие; механичната сянка независимо потвърждава — плейбукът записа същия бар като cluster, не sweep. Това е грешката на R#60 отпреди ден в огледален вид: там базовата ставка беше вярната, но вече изчерпана; тук е неизчерпана, но за друго събитие. И в двата случая вероятността е ЗАЕТА. Геометрията бездруго не оцелява (вход 0.6930, стоп 0.6453 → RR1 0.80).

BNB

• Тренд и структура: 688.51 · 76% от диапазона · 4h смесен (RSI 41), 1d 3/3 EMA. −4.1%/7d.
• Ликвидност: Горе 719.59 (+4.5%) / 726.08 (+5.5%). Долу 676.98 (−1.7%), после въздух до 601.79 (−12.6%). Суийп на дъно 688.00 на пресния бар, но с 0.1 ATR връщане — тоест няма реакция, което е точно определението за „не е суийп“.
• Позициониране: funding 7d пц 95 при спот 0.000%; OI пц 85. Top trader L/S перцентил 100 — крайност, но CLAUDE.md вече отсече, че L/S екстремумът не дава пунктове (n<30 за top traders). Bybit потокът мълчи от 6.5 часа.
• Сценарии / сетъп: Без ръб. Двата шорта на BNB (#5, #6) са в основата на 0/6 статистиката ни; повтарянето им без сигнал няма как да е новото решение.

BTC

• Тренд и структура: 77,507 · 79% от диапазона · 4h смесен (RSI 43), 1d смесен на 3/3 EMA (RSI 71). Компресия 77,262–77,963 на последните два бара.
• Ликвидност: Горе един пул: 81,376 (+5.0%). Долу 76,585 (−1.2%) и 75,546 (−2.5%), после въздух до 64,133 (−17.3%). Цената е извън VA (59,893–66,381), POC е на −17.5%.
• Позициониране: Най-зареденото позициониране в кошницата: funding 7d пц 95, OI пц 91 ($8.23B). L/S акаунти 1.17 (пц 21 — дребните НЕ са лонг) срещу top traders 2.07 (пц 84 — големите са). Реалната телеметрия: Bybit 24h лонг $2.1M / шорт $13.2M — още се ликвидират шортове, не лонгове. ETF потокът обърна (−$201.8M).
• Сценарии / сетъп: Без ръб. Шорт: честният стоп е зад 81,376 +1×ATR = 82,422 (риск 6.3%) срещу първа цел 76,585 (−1.2%) → RR1 0.19. Лонг: геометрията е по-добра (стоп зад 75,546 −1×ATR = 74,500, риск 3.9%; цел 81,376, RR1 1.29), но е вход на страната на funding пц 95 + OI пц 91, без сигнал и срещу обърнатия ETF поток. Чакаме #81/#82 да решат компресията.

ETH

• Тренд и структура: 2,435 · 82% от диапазона · 4h смесен (RSI 44), 1d 3/3 EMA (RSI 70). −3.2%/7d — най-слабият мажор въпреки най-силния ETF поток.
• Ликвидност: Горе 2,534 (+4.1%) и 2,567 (+5.4%). Долу 2,356 (−3.3%), после въздух до 1,910 (−21.6%). Три суийпа за 2 дни (2,432 / 2,415 / 2,547) — нивата се тестват, но нито един не е на пресен бар.
• Позициониране: OI перцентил 94 — най-високият в кошницата; funding 7d пц 92, но спот пц 35 (сетълментът го свали). L/S 2.56 (пц 80). DVOL перцентил 8 — най-компресираната волатилност от 414 дни.
• Сценарии / сетъп: Без ръб днес, но е активът с най-заредена пружина: OI пц 94 + DVOL пц 8 = много позиции при исторически най-евтина волатилност. #77 (суийп на 2,567 с връщане) и #71 (затваряне над 2,547) остават двете страни; R#57 [entry] чака същия пресен сигнал.

SOL

• Тренд и структура: 103.87 · 83% от диапазона · единственият възходящ 4h тренд сред мажорите (цена>EMA20>EMA50>EMA200), RSI 57/75. +7.3%/7d — единственият зелен мажор на седмицата.
• Ликвидност: Горе един пул: 110.60 (+6.5%). Долу 95.14 (−8.4%) — тоест между цената и първата подкрепа има 8.4% празнина. Обем 2.1× спрямо 30d средно.
• Позициониране: Разминаването, което си струва да се помни: funding 7d пц 94 (лонговете плащат), но OI пц само 31 и L/S 1.82 (пц 11 — дребните са най-малко лонг за 7 дни). Скъпо рали без натрупани позиции — горивото за каскада надолу е тънко, но и опората отдолу е тънка.
• Сценарии / сетъп: Без ръб. Наративът е най-плътен (дезинфлация ×2, $1B ETF AUM, Schwab), и точно затова е най-опасен: цената вече го плати. Шорт срещу тренда на 83% без сигнал е клетката, която ни струва 0/6. #67 (суийп на 102.91) вече е под цената и практически е изчерпан.

HYPE

• Тренд и структура: Единственият актив с реално движение в уикенда: +2.3% за 11h и единственият бар с обхват над 2% (00:00–04:00: 2.62%, затваряне на 67%). Тренд 1d възходящ (3/3 EMA), 4h смесен, 85% от 30d диапазона, −2.2% от ATH.
• Ликвидност: Нагоре: 85.22 (+4.5%) и 86.80 (+6.5%) — свежите PDH/ATH. Надолу: 78.30 (−4.0%), 76.87×2 (−5.7%), после дупка до 72.64 (−10.9%). Суийп на дъното 79.50 преди 1d с 0.8 ATR връщане — но е отпреди три бара, не е пресен.
• Позициониране: Ънлокът е ДНЕС (14.18M HYPE, ~$1.2B, 47% инсайдери — събитие #21) и цената се качва ПРЕЗ него. Позиционирането обяснява как: OI −25.4%/7d (перцентил 23) и funding, който обърна на −0.002%/ден (спот пц 15) от +0.024 вчера. Тоест лонговете вече не плащат наем, а позиции почти няма — предлагането от ънлока пада в пазар, който вече се е разпозиционирал предварително.
• Сценарии / сетъп: Наблюдаван, без сетъп. Абсорбцията изглежда добра, но „изглежда добра“ не е архетип: суийпът е стар, а вход на пазара на 85% от диапазона дава честен стоп зад 76.87 (−1×ATR → 74.40, риск 8.7%) срещу първа цел 85.22 (+4.5%) — RR1 0.52, мъртво преди сметката. Двете страни са вече покрити: #72 (4h затваряне под 79.50 = лоша абсорбция) и #78 (над 86.80 = абсорбирано предварително, картата отгоре е празна).

Пилот — акции/метали (План 7)

Отделен клас: базови проценти от BASE_RATES<клас>.md (не от криптото); барът 12:00 UTC ≈ NYSE отваряне носи ~2.8× импулси, уикендът е перп-само (Пн RTH мете ≥1 край на уикенд диапазона в ~95%). Стоп: по-широк pad НЕ помага нето (Етап Б) — казвай кой pad ползваш и как стои спрямо бара 12:00 UTC._

Клъстери (дневни 90d): MSTR → BTC (β 1.8) · COIN → BTC (β 1.3) · CRCL → BTC (β 1.5) · SPCX самостоятелен · XAG → XAU (β 1.6).

~~Днес класът се движи като един и това е основната находка на анализа.~~ ОТТЕГЛЕНО — виж поправката в началото. Часът 07:03 наистина показа отрицателна премия при MSTR (−0.179%), COIN (−0.132), CRCL (−0.090) и XAG (−0.037), със спот funding перцентили 4 / 6 / 9 / 9. Разчетох го като залог за гап надолу в целия клъстер. Проверката го обори:

1. Един час не е режим. 08:00 се върна на +0.069% (MSTR), 09:00 пак надолу, 10:00 нагоре. На 253 дни история целият BTC-клъстер е синхронно отрицателен в 11% от часовете (и трите под −0.05% в 6%), знакът се сменя между съседни часове в 16–21%, автокорелация лаг-1 ≈ 0.6. Час като днешния се случва средно веднъж на седмица и не е събитие.
2. Правилната величина е уикенд СРЕДНАТА — точно нея мери базовата ставка (premium.weekend_premium_stats). Тя е положителна за всеки актив: MSTR +0.007% · COIN +0.010% · CRCL +0.065% · XAG +0.009% · XAU +0.006%. Залогът за гап надолу не съществува.
3. Какво остава вярно: −0.179% е под 5-и перцентил на 270-дневната история на MSTR (p05 −0.149%) — единичен екстремен час, регистриран и без значение дотук.

Уговорката, която оцелява непокътната: измереното е КОНТРА на залога — MSTR премия<0 → Пн ↑ в 82% (n=11), „по премията“ 29–58% по актив; контекст, не пунктове. И SPCX пак е изключението: премия −0.021% при 7d средна −0.030% (перцентил 22) = нормалното ѝ състояние. Активът без BTC вектор не мърда с клъстера — трето независимо потвърждение за седмицата на записа „самостоятелен“.

Какво роди тази грешка като инструмент: тригерите вече гледат и премията (premium_above/below на часовия принт, premium_pct7d_above/below на 7d средната — добавени днес). Иронията е поучителна: тръгнах да строя тригер, защото „премията се вижда само на снапшот“, и още първата регистрация показа +0.050% там, където анализът твърдеше −0.179% — оттам тръгна проверката.

Уикенд диапазоните дотук са тесни (MSTR 127.0–128.2 = 1.2 при RTH ATR 5.58, тоест 0.21×) — по кофите от 24.08 това е клетката „<0.5× RTH ATR“, където пре-RTH метенето е било 100% (n=191). Тоест едно от двете уикенд нива почти сигурно пада в първите ликвидни барове; кое — е монета (реакция 50/37).

акции

MSTR

• Тренд и структура: 127.50 · 71% от диапазона (среда — падна от горния край за 11h) · −7.9% на 24h, най-голямото падане в кошницата. Уикенд бар, обхват 0.67%.
• Ликвидност: Горе един пул: 143.16 (+12.3%) — зоната на #15. Долу стълба: 121.00 (−5.1%) / 118.84 / 117.78×2 / 116.28, после въздух до 92.71 (−27.3%).
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): ~~същинското събитие на деня~~ — оттеглено, виж поправката. Часът 07:00 даде премия −0.179% (спот funding перцентил 4), но 08:00 се върна на +0.069% и уикенд средната е +0.007%, тоест около нулата. Остава едно наистина отличаващо се число: OI +54.8%/7d — най-агресивният строеж на позиции в класа след CRCL, и той е факт независимо от премията. Новите позиции са от преди четвъртъчния спад, тоест са под вода; това е реалният залог, а не часовият шум.
• Сценарии / сетъп: #15 остава pending и това е решение, не инерция. Входът 140.50–143.16 е на +10.2% нагоре, TP1 125.00 е на −2.0% надолу: по-вероятно е целта да се удари, отколкото входът да се напълни. Съотношението се влоши от вчерашното (+12.4% / −1.9%) — това е втората квитанция за същия данък, който беше отпечатан при регистрацията (market алтернатива +0.04R срещу зона +0.29R × fill 70%). Не го отменям: отмяната би унищожила единствената жива мярка за цената на ретрейсмънт входа, а тезата (суийпът на 143.16) още не е инвалидирана — това прави #74. Нов сетъп днес няма: уикенд бар, oracle замразен, RTH ATR ×1.56 неприложим до понеделник.

COIN

• Тренд и структура: 178.16 · 71% от диапазона (среда) · −6.4% на 24h. Уикенд бар с обхват 0.45% — най-компресираният в класа.
• Ликвидност: Горе 194.20 (+9.0%). Долу 175.14 (−1.7%), после въздух до 145.81 (−18.2%). Обем 0.6× спрямо 30d средно — уикендна тишина.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): Часовият принт 07:00 даде −0.132% (спот пц 6), но уикенд средната е +0.010% — шум, не залог (виж поправката). Същественото е OI: −14.5%/7d, тоест за разлика от MSTR тук позициите се ЗАТВАРЯТ.
• Сценарии / сетъп: Без ръб. Отрицателната премия е част от синхронния залог на целия BTC-клъстер, не самостоятелен сигнал.

CRCL

• Тренд и структура: 87.29 · 76% от диапазона (горен край) · −7.7% на 24h. Два суийпа на дъна преди 4d с 2.6–2.8 ATR връщане — далеч зад нас.
• Ликвидност: Горе 96.49 (+10.5%). Долу 84.53 (−3.2%), после въздух до 70.00 (−19.8%).
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): OI +79.4%/7d — най-агресивният строеж в целия пилот, и това е числото, което значи нещо. Часовият принт на премията (−0.090% в 07:00) е шум: уикенд средната на CRCL е +0.065%, най-положителната в класа — тоест ако премията изобщо залага нещо, то е нагоре, не надолу.
• Сценарии / сетъп: Без ръб днес. #22 (затваряне под 69.98) изтича днес неизползван — беше поставен на −20% в друг режим. CRCL суийпът на върхове остава профил „продължение“ (обрат 22% / продължение 60%, n=40) — наблюдение, малко n.

SPCX

• Тренд и структура: 140.67 · 80% от диапазона · единственият възходящ 4h тренд в класа · +0.0% на 24h, докато BTC-клъстерът падна 6–8%. Втори пореден ден, в който плаща независимостта си (ρ 0.06 / β 0.38 към BTC).
• Ликвидност: Горе стълба: 143.24×2 (+1.8%) / 145.34 (+3.3% = TP1 на #13) / 146.34 / 149.50 (+6.3% = TP2). Долу 135.32 (−3.8%) / 132.98 / 131.36 / 130.37×3.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): Изключението от днешното обръщане: премия −0.021% (7d ср. −0.030%, пц 22 — нормалното ѝ състояние), funding още положителен, спот пц 52. Целият останал клас обърна знака; SPCX не — защото няма BTC вектор, който да го обръща. OI −17.7%/7d.
• Сценарии / сетъп: #13 long стои — активен, 6.8d, +0.65R нереализирана (вход 135.60, стоп 127.80, цена 140.67). MFE +0.97R: TP1 145.34 е бил на 0.3% разстояние. Хоризонтът 10d е ирелевантен след fill (правилото: валидност само ПРЕДИ fill), а stale флагът пали на 15d. Тезата 130.37 е непокътната, стопът не се мести — единственият аргумент за преместване би бил MFE-то, а мениджмънтът 50/25/25 остава до живи данни (P23 сянката дотук: +0.65R). Нов сетъп няма.

метали

XAU

• Тренд и структура: 4,463 · 65% от диапазона (среда) · 4h RSI 27 — най-изпразненият актив в цялата кошница, 1d RSI 52. −3.2%/7d. Уикенд бар с обхват 0.12%: мъртва тишина.
• Ликвидност: Горе 4,630 (+3.7%) / 4,640 / 4,672 / 4,697. Долу 4,328 (−3.0%) / 4,313×2 / 4,227, после 4,023×5 (−9.9%).
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): OI −27.8%/7d и funding 7d пц 15: това е затваряне на позиции от двете страни, не строеж. Уговорката от вчера остава и се задълбочава — падането тече без нови шортове, тоест каскада надолу няма кой да храни. Премията е неутрална (−0.015%).
• Сценарии / сетъп: Без ръб — среда на диапазона и RSI не е сигнал. RSI 27 е изкушението днес, но RSI екстремумът е немерен при нас, а всичко мерено дотук (funding, клъстер, L/S, taker, режим) излезе монета — нямам основание да третирам този различно. #25 (суийп на 4,449) изтича днес; заменям го с #86 (суийп на 4,328) — първият истински пул отдолу. Уговорката за класа: металите отварят Нд 22:00 UTC, тоест този тригер има ~39 часа тишина пред себе си и после най-ликвидния си прозорец.

XAG

• Тренд и структура: 66.51 · 68% от диапазона (среда) · 4h RSI 38, 1d тренд се подобри до 2/3 EMA. Стабилизация след вчерашния срив от 101% на 73% от диапазона за 7.5 часа.
• Ликвидност: Горе един пул: 71.16 (+7.0%). Долу 65.67 (−1.3%), после 62.52 (−6.0%) / 60.90 / 56.71×6. Цената е В VA (56.35–66.87) — точно на горния ѝ ръб.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): Уикенд средната на премията е +0.009% — неутрална, като на XAU (+0.006%); часовият принт −0.037% в 07:00 е шум (виж поправката). Същественото: OI −9.1%/7d — позициите се затварят, както в целия метален клас.
• Сценарии / сетъп: Без ръб; двете страни са регистрирани. #83 (4h затваряне над 68.05) е точката, на която ретрейсмънт входът на R#60 се появява и сметката се прави наново с базова ставка, валидна за ТОЗИ вход. Днес добавям #85 (затваряне под 65.67) — огледалото: входът никога не идва и отказът е бил безплатно правилен. Разстоянието между двата е 3.6% и цената е по средата.

Преглед на сетъпите

Общо

• Затворени: n=7 · win 14% · общо -3.73R · среден -0.53R
• Незадействани: cancelled×1, missed×3

Отворени

• отворен риск long: 1 сетъпа (0 pending) · 1.00R номинално · 1.00R ефективно (корелационно претеглено, 30d/4h)
• отворен риск short: 1 сетъпа (1 pending) · 1.00R номинално · 1.00R ефективно (корелационно претеглено, 30d/4h)

#13 мениджмънт-сянка дотук: P23:open +0.65R · теза 130.37

Ревизии (append-only; калибрацията мери регистрираното): - #15 28.08: prob_pct 45.0 → 49 (Sweepstats презаредени 28.08 05:54 (файлът беше от 23.08): MSTR суийп на върхове мина от n=37/обрат 54% на n=40/обрат 58%. Двата сегмента, с които смъкнах пунктове, са НЕПРОМЕНЕНИ (сесия на суийп бара ETH 44%, n=141; пометеният екстремум от RTH 40%, n=186), тоест разбивката става base 58 − 5 − 4 = 49. Нето EV при 49: +0.40R срещу +0.29R при регистрацията — решението не се мени, само става по-твърдо. Записвам го, защото prob_pct в базата остава 45 и калибрацията се мери по него.)

Неизпълнени

n=4 от 10 нужни за извод · shadow = fill „на пазара“ в момента на регистрация, същите стоп/TP/хоризонт.

• #2 BTC short [missed]: shadow +0.14R
• #4 ETH long [cancelled]: shadow +0.35R
• #10 GRAM short [missed]: shadow +0.31R
• #14 BTC long [missed]: shadow +0.41R

Отказани

sim = какво щеше да запише скорбордът (зоната на входа, консервативните правила; без записана зона няма sim) · shadow = fill „на пазара“ в момента на отказа. Извод по причина при n≥10.

• R#1 03.08 HYPE long [geometry]: sim — · shadow +0.52R
• R#2 03.08 ASTER long [liquidity]: sim — · shadow +0.57R
• R#3 04.08 HYPE long [geometry]: sim — · shadow +0.45R
• R#4 05.08 XRP short [entry]: sim missed · shadow +0.50R
• R#5 06.08 XRP short [ev]: sim tp3 +1.13R · shadow +0.98R
• R#6 06.08 XRP long [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#7 08.08 XRP long [geometry]: sim — · shadow -1.00R
• R#8 08.08 ASTER long [liquidity]: sim — · shadow +0.09R
• R#9 09.08 XRP short [geometry]: sim stopped +0.38R · shadow +0.36R
• R#10 11.08 XRP short [geometry]: sim stopped +0.22R · shadow +0.30R
• R#11 11.08 XRP long [ev]: sim tp3 +1.21R · shadow +0.73R
• R#12 11.08 BNB short [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#13 11.08 ETH short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#14 12.08 BNB short [ev]: sim stopped +0.50R · shadow +0.36R
• R#15 12.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +1.28R · shadow +0.95R
• R#16 14.08 BTC short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#17 14.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +0.67R · shadow +0.99R
• R#18 15.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +1.42R · shadow +1.53R
• R#23 16.08 GRAM long [ev]: sim stopped +1.89R · shadow +0.11R
• R#24 17.08 ETH long [geometry]: sim stopped +0.39R · shadow +0.49R
• R#27 18.08 XRP long [ev]: sim missed · shadow +1.74R
• R#31 19.08 ETH short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#32 19.08 BTC short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#34 19.08 GRAM long [geometry]: sim missed · shadow +0.15R
• R#35 20.08 BNB short [correlation]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#36 20.08 HYPE short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#39 21.08 GRAM short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#40 22.08 BTC short [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#41 22.08 BTC long [ev]: sim stopped +1.23R · shadow +1.05R
• R#42 24.08 HYPE short [geometry]: sim — · shadow +0.19R
• R#43 24.08 BNB short [geometry]: sim — · shadow +0.30R
• R#44 24.08 BTC short [ev]: sim — · shadow -1.00R
• R#45 25.08 SOL short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#46 25.08 SOL short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#47 25.08 BTC short [geometry]: sim — · shadow +0.71R
• R#48 25.08 HYPE short [geometry]: sim — · shadow -1.00R
• R#49 26.08 HYPE short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#50 26.08 XRP short [geometry]: sim — · shadow -0.03R
• R#51 27.08 XRP short [mid-range]: sim active +0.13R (тече) · shadow +0.28R
• R#52 27.08 ETH short [correlation]: sim stopped +1.33R · shadow +1.04R
• R#53 27.08 HYPE long [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#54 27.08 HYPE short [entry]: sim active +1.14R (тече) · shadow +1.28R
• R#55 28.08 BTC short [correlation]: sim missed · shadow +0.79R
• R#56 28.08 HYPE short [geometry]: sim — · shadow +0.56R
• R#57 28.08 ETH short [entry]: sim missed · shadow +0.51R
• R#59 28.08 BTC short [geometry]: sim pending · shadow +0.06R
• R#61 28.08 HYPE long [other]: sim active +0.49R (тече) · shadow +0.49R

По причина за отказ

• ev: n=10 · sim среден +0.33R (missed/expired=0) · shadow среден +0.10R · положителни 60% – long: n=5 · sim среден +0.66R (missed/expired=0) · shadow среден +0.53R · положителни 80% (под прага — наблюдение) – short: n=5 · sim среден -0.09R (missed/expired=0) · shadow среден -0.33R · положителни 40% (под прага — наблюдение)
• geometry: n=22 · sim среден -0.05R (missed/expired=0) · shadow среден +0.02R · положителни 64% – long: n=9 · sim среден +0.46R (missed/expired=0) · shadow среден +0.34R · положителни 78% (под прага — наблюдение) – short: n=13 · sim среден -0.57R (missed/expired=0) · shadow среден -0.20R · положителни 54%

Мениджмънт

Сянката = частично на +1R + изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд thesis_level (без теза → чист P3), същият fill/стоп. Решението за смяна на мениджмънта чака тези двойки, не бектеста.

• #3 SOL short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 77.50
• #5 BNB short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 596.00
• #6 BNB short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 596.00
• #7 HYPE long: реално +2.27R · сянка P23:tp3 +2.10R · теза 53.42
• #8 BTC short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 64,454
• #11 BTC short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 70,000

• #12 ETH short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 2,360

• Общо (n=7): реално -3.73R · сянка -3.90R

Двата живи записа.

• #13 SPCX long — active 6.8d, +0.65R нереализирана, MFE +0.97R (TP1 145.34 е бил на 0.3%). Тезата 130.37 непокътната, стопът 127.80 не се мести. Стои.
• #15 MSTR short — pending 1.1d от 8d. Входът е на +10.2%, TP1 на −2.0%: сетъпът може да „успее“, без изобщо да сме в него. Оставям го именно за да го измери — това е втората квитанция за данъка на ретрейсмънт входа, отпечатан още при регистрацията.

Днешният принос към учението е един отказ, който НЕ е записан — и това е нарочно. ASTER изглеждаше като кандидат: суийп бар със затваряне на 100% от обхвата и най-високата базова ставка в криптото (обрат 64%, n=42). Но пометеното ниво беше PDL, не 40-баров екстремум — базовата ставка мери друго събитие. Механичната сянка го класифицира като cluster, не sweep, независимо от мен. Няма запис, защото няма кандидат: refuse иска сметната геометрия на РЕАЛЕН сигнал, а тук сигналът не съществува. Записът му би замърсил разбивката по причина със заета вероятност — точно това, което таксономията от 24.08 се опитва да предотврати.

Механичната сянка като независим арбитър днес: на 4h тя не е отворила НИТО ЕДИН кандидат с RR≥1 в криптото за последните три бара (най-новият е BNB cluster long, 0.3d, [RR<1]); в металите единственият активен е XAG cluster short [RR<1]. Плейбукът без преценка също не намира геометрия — значи „няма сетъп“ днес не е предпазливост, а факт за пазара.

Механична сянка (MECH.md, не са сигнали):

• Кандидати от 08.08 насам: 128 (би-отказани по RR<1: 92)
• Неотказани: активни 5 · затворени: n=31 · win 26% · ср. -0.46R бруто · -0.52R нето
• Би-отказаните (мерят R3-филтъра): n=83 · win 64% · ср. -0.15R бруто · -0.19R нето
• Преглед на RR<1 филтъра: при n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни (сега 31 неотказани / 83 би-отказани) — протоколът е пре-регистриран в NOTES.md, План 9 т.2 — ЗАТВОРЕН с решение 28.08: филтърът остава (RULES №7)

Изводи

Нула сетъпа, нула откази — за втори път тази седмица, и по същата причина: нито един кандидат не стигна до сметка.

1. Кошницата е заредена, но без сигнал — най-опасната комбинация. Шест от осемте крипто актива са на горния край на 30d диапазона с funding 7d перцентил 79–98; BTC/ETH/BNB са и с OI перцентил 85–94. Има гориво, няма искра. Последните два бара са уикенд компресия (обхват 0.12–2.62%) и нито един тригер не гръмна за 11 часа — първата такава тишина от дни.
2. ~~Същинската находка е в пилота~~ — оттеглено, и оттеглянето е по-полезно от находката. Обявих синхронно обръщане на премията за залог на гап надолу; проверката показа, че един час не е режим (клъстерът е синхронно отрицателен в 11% от часовете, знакът се сменя в 16–21% от тях), а уикенд средната — величината, върху която стъпва базовата ставка — е положителна за всеки актив. Взех принт за режим: точно грешката, за която т.3 по-долу упреква базовите ставки. Онова, което остава от пилота, е OI: CRCL +79.4%/7d и MSTR +54.8%/7d — най-агресивният строеж в класа, на позиции, които вече са под вода.
3. Двете изкушения днес бяха базови ставки, приложени към грешното събитие. ASTER: обрат 64% мери суийп на 40-баров екстремум, а пометеното беше PDL. XAU: RSI 27 е най-ниският в кошницата, но RSI екстремумът е немерен при нас, а всичко мерено дотук излезе монета. И двете са същата грешка като R#60 отпреди ден — заета, не измерена вероятност — само че вчера базовата ставка беше вярната и изчерпана, а днес е неизчерпана и невярна.
4. Четири тригера умират днес неизползвани (#17, #19, #22, #25 — всички от 15.08). Начинът им на смърт е поуката: бяха поставени на −20% до −30% от тогавашната цена и не доживяха до теста си след едно 30d рали. Дългият хоризонт не удължава живота на нивото, ако режимът се е сменил под него.

Какво следим (в приоритетен ред):

• Прозорецът Нд 22:00 UTC (метали) / Пн 00:00 UTC (акции) — RULES №5: 88% от пометените уикенд краища падат ПРЕ-RTH, а при тазседмичната теснота (MSTR 0.21× RTH ATR) кофата „<0.5ד е с 100% метене. Всеки план върху уикенд ниво трябва да е готов ПРЕДИ този час; RTH план върху уикенд метене е закъснял в ~9 от 10 случая.
• #84 GRAM суийп на 1.298 — единственият ръб в кошницата (23% от диапазона), единственият тренд, и под нивото няма нищо в цялата карта.
• #85 XAG под 65.67 / #83 XAG над 68.05 — двете страни на R#60; цената е по средата на 3.6% коридор.
• #86 XAU суийп на 4,328 — замества изтичащия #25; RSI 27 при OI −27.8% и funding пц 15.
• #81 BTC под 76,585 / #82 над 78,404 — компресията 77,262–77,963 е точно между тях.
• HYPE след ънлока — #72 (под 79.50) = лоша абсорбция, #78 (над 86.80) = абсорбирано предварително.

Сетъпите са технически сценарии с вероятности и нива, не финансов съвет — решението и изпълнението са изцяло на потребителя.

Интрадей ъпдейт — 14:15 UTC (баровете 04:00–08:00 и 08:00–12:00)

Компресията издържа още 7 часа — и дифът е най-празният от седмици. Два 4h бара с обхвати под 1% на цялата кошница; цените мръднаха ±0.7% максимум от сутрешния преглед. BTC 77,585 стои точно в коридора 77,262–77,963, между #81 (76,585) и #82 (78,404). Нито един тригер не гръмна от 07:03 насам, механичната сянка не отвори нито един нов кандидат. „Няма сетъп" остава факт за пазара, не предпазливост.

Единственото позиционно движение е ОХЛАЖДАНЕ, не строеж:

• BNB: funding 7d пц 95 → 81 — най-горещият от сутринта изстива, без цената да мърда (689, 76% от диапазона). По пътя уикенд микро-движението тихо обра близкия пул 688.00 — жътва на близките стопове без посока, каквато е уикенд физиката. Top trader L/S пц 99 (едрите екстремно лонг по позиции) е контекст с n<30, не крак.
• HYPE след ънлока (събитие #21, вчера): funding пц 79 → 61, знакът обърна на +, OI −21.8%/7d. Ънлокът е абсорбиран НЕУТРАЛНО дотук — 80.93 е по средата между #72 (под 79.50 = лоша абсорбция) и #78 (над 86.80 = предварително абсорбиран). Двата тригера са точно за това: чакаме единия.
• Премиите на пилота се НОРМАЛИЗИРАХА — и това затваря сутрешния епизод по учебник: MSTR −0.001% (в 07:03 беше −0.179%, p05 екстремум), COIN/CRCL обратно на +0.03–0.04%. Честотната сметка каза „медианен епизод 2h" — и точно това се случи. Уикенд СРЕДНИТЕ (величината, която мери базовата ставка за Пн) са неутрални до леко положителни → контра-уклонът „премия<0 → Пн ↑ 82%" НЕ е на масата. Единственият с лек минус е XAU (−0.033%, пц 14 на 7d) — металите отварят Нд 22:00 UTC, там е първият тест.

Смъртността на дългите тригери продължи: #58 HYPE (под 76.83) изтече — пети от серията „поставен на −20–30%, режимът се смени под нивото" (след #17/#19/#22/#25 от сутринта). В следващите 48h изтичат още два: #61 GRAM суийп на 1.553 (~1.1d — цената е на 1.358, нивото на +14%: същата смърт се задава) и #62 BTC под 75,546 (~1.7d — на −2.6%, това е долният край на компресията и още е жив сценарий). Ако #62 изтече в тиха събота, при следващия преглед долната инвалидация на BTC остава без тригер — бележка за утрешния анализ, не регистрация днес: нивото може да е друго след уикенда.

Календарът: авто-потвърждението на earnings проработи на живо за първи път с МЕСТЕНЕ на дата. Yahoo потвърди CRCL earnings за 11.11 → старата оценка (05.11, „сверѝ") е отменена автоматично, ново потвърдено събитие #22. Точно сценарият, за който машинарията беше построена на 24.08 — оценка ≠ потвърдена дата, без ръчна сверка.

Новини (контекст, без пунктове): ETF разграничението от сутринта стои (BTC счупи 9-дневната входяща серия с −$201.8M срещу ETH 10-и пореден ден входящи) — наративът съвпада с позиционирането (ETH L/S пц 80 срещу BTC 22), не с цената. Hayes публично мести преференцията си от HYPE към ETH — поредното „платено рали" четене за HYPE след +50%/30d.

Сетъпи и откази: няма — за трети пореден преглед нито един кандидат не стигна до сметната геометрия: сигнален бар няма (обхвати 0.1–1%), мех сянката мълчи, а позиционната картина (funding пц 81–95 горе, OI пц 94/93/86 при BTC/ETH/BNB, без гориво при SOL/HYPE/ASTER/GRAM) е същата „заредено без искра" от 07:03. Тригерите я покриват от двете страни.

Какво следим до понеделник (непроменено + две уточнения): - Нд 22:00 UTC — отварянето на металите: XAU премия лек минус, XAG по средата на коридора #83/#85; RULES №5 — уикенд ниво се преоценява ПРЕДИ този час. - #61 и #62 изтичат — единственият жив BTC сценарий надолу (#62) умира по часовник в неделя; прегледът в понеделник да провери дали нивото 75,546 още е смислената инвалидация. - HYPE: #72/#78 са двата изхода от ънлок диапазона. - GRAM #84 (суийп 1.298): единственият ръб в кошницата стои недокоснат.

← 2026-08-28-analysis2026-08-30-analysis →