← 2026-08-26-analysis2026-08-28-analysis →

Анализ — 2026-08-27

Съдържание: Обща картина · Новини и катализатори · Какво се промени от предишния снапшот (механично) · Валидация на предишния анализ · По активи · Пилот — акции/метали (План 7) · Преглед на сетъпите · Изводи · Интрадей ъпдейт — 16:19 UTC

Snapshot: snapshots/2026-08-27_0455 · Предишен: journal/2026-08-26-analysis.md

Бележка към числата: снапшот 2026-08-27 04:55 UTC; 4h данните са до последното затворено 4h (виж report.md), деривативният принт е от часа на снапшота. Четвъртък 04:55 UTC — последният затворен 4h бар е 00:00–04:00; акциите и металите са в ETH сесия (RTH отваря 13:30 UTC), затова вторият клас се чете като перп-принт, не като борсов ден. NVDA отчете снощи 20:30, след затварянето на вчерашния снапшот.

Обща картина

Капитализация $2.66T · BTC.D 59.1% · F&G 71.

V-обратът дойде за една нощ и без нито един суийп с връщане. Вчерашният синхронен risk-off от PCE се изтри изцяло: 4h трендът се върна на „възходящ“ при осем актива (BTC, SOL, ASTER, MSTR, COIN, CRCL, SPCX, XAG), F&G 65 → 71, капитализацията +0.9% за 12.7h. SOL води с +5.4%, SPCX с +3.7%.

Но макро причината под ралито се СМЕНИ, и това е по-важно от посоката: coindesk 04:35 — трейдърите започват да залагат на ВДИГАНЕ на лихвата; фючърсите ценят 36% септемврийско вдигане, а Warsh дебютира в Jackson Hole утре. Крипто се качва срещу ястребово пренастройване на кривата, при funding 7d перцентил 96–100 по цялата кошница (BNB е на 100 — най-скъпият наем в цялата ни извадка). Това е рали на лост, не на приток.

Дневният мащаб е опънат навсякъде: 1d RSI при BTC 81, SOL 82, BNB 81, ETH 77; позицията в 30d диапазона е 86–94% при петте мажора. ETH OI перцентил е 100 — исторически максимум за 445 дни история. Единственото охлаждане е в спот принта: BTC funding 0.014%/ден (перцентил 56) срещу 7d средна на перцентил 96 — плащането спада, режимът не.

Единственият червен е XRP (−2.3%/24h в зелена нощ) — водачът на седмичното рали (+28.6%/7d) спря да води пръв. Записът на деня е точно там: R#51 XRP short [mid-range] — сметката излиза +0.10R нето (в сивата зона), но входът е на 59% от диапазона и сигналът още не е дошъл; тригер #68 е точката на преоценка.

Нов сетъп днес няма. Обратът не даде нито една геометрия: и двата свежи механични кандидата (HYPE cluster short, COIN cluster short) са [RR<1]. Четири нови тригера рамкират местата, където сетъп ще има: #66 BTC над 79,500 · #67 SOL суийп 102.91 · #68 XRP под 1.357 · #69 MSTR под 121.00.

Позиция в 30d диапазона (сортирано; ръбът е там, където е ръбът на плейбука):

Новини и катализатори

Кофи за 48h (snapshots/latest/news.md): BTC 93 · ETH 13 · SOL 12 · BNB 2 · XRP 6 · HYPE 3 · MSTR 7 · COIN 9 · CRCL 2 · SPCX 4 · XAU 7 · Макро 88 · Други 169.

• Общ фон / макро — светът извън крипто (лихви/DXY, индекси, суровини, геополитика); подкрепя ли risk-on/off прочита от общата картина: един ред мести всичко — трейдърите започват да залагат на ВДИГАНЕ на лихвата (coindesk 04:35), при вече ценени 36% септемврийско вдигане и дебют на Warsh в Jackson Hole утре. Крипто се качва ВЪПРЕКИ това: risk-on прочитът от цената е реален, но е на лост (funding 7d пц 96–100), не на приток. Фон: Lisa Cook отрича ипотечна измама и оспорва правото на Тръмп да я махне от борда — независимостта на Fed е контекстът, в който Warsh ще говори. NVDA мина без гап-удар и техът остана позитивен (Nvidia купува Hugging Face за $12.9B по The Information; Huang: „в много отношения вече сме постигнали AGI“) — гап векторът за клъстера акции се разреши нагоре.
• Събития с дата (→ events add; отказ около тях → refuse --reason other): нищо ново за записване — календарът вече носи трите поредни дни: Warsh 28.08 (#19) · Deribit експайри 28.08 08:00 (18% от OI; #7/#9) · HYPE ънлок 29.08 (#21, 14.18M HYPE ≈ $1.2B). Днес в 08:00 UTC има и седмичен експайри 27AUG26: BTC max pain 78,500 при цена 78,831, ETH 2,480 при 2,493 — пинът е ВЪРХУ цената, не под нея (контекст, не пунктове).
• Наратив по активи — съвпада ли с позиционирането (funding/OI/L/S), или му противоречи: MSTR е случаят, в който наративът и потокът сочат в различни посоки: вчерашният двупосочен разказ с имена (BofA −70% дял, Bernstein сваля таргета на $350 докато вдига BTC на $150k) сега има ценова следа В ОБРАТНАТА посока — OI +44.4%/7d, най-големият строеж в цялата кошница. XRP е обратното — наративът (leverage ratio най-висок от януари) съвпада с потока: OI −5.1%/7d, лостът се разтоварва, и активът пада в зелен ден. HYPE разрежда преди ънлока: OI перцентил 42 → 35, funding 7d пц 86 — най-ниският сред мажорите.
• Непотвърдено от данните (твърдение без следа в цената/потока): „Lesser-tracked bitcoin market dynamic lends credibility to August surge to $80,000“ (coindesk) — индикатор без следа в нашите данни; StarkWare квантово-устойчива транзакция на мейннет (техническо постижение при $200 такса и директно подаване към миньор — нула пазарна механика); Пакистан регулаторна рамка и китайски CPPCC изказвания за Хонконг — наративен шум. Coinbase разширява BTC-обезпечените ипотеки и BlackRock държи 765,000 BTC ($60B) — структурни, бавни.

Подбрани новини — превод и прочит

Най-важното от news.md, на български — не всичко, а каквото носи информация: - **ДД.ММ ЧЧ:ММ · кофа** (@канал): превод/резюме — един ред защо значи нещо. Останалото стои в живата лента (източникът, EN).

• 27.08 04:35 · BTC/Макро (rss:coindesk): Bitcoin под $79,000, XRP води загубите, докато трейдърите започват да залагат на вдигане на лихвата от Fed. — Смяната на макро вектора: ралито тече срещу ястребово пренастройване, а не с него.
• 27.08 02:46 · Други/Тех (@cointelegraph по The Information): Nvidia се съгласи да купи AI платформата Hugging Face за $12.9 млрд. — NVDA принтът мина без удар и техът остана позитивен: гап рискът за клъстера акции (#20) се разреши нагоре.
• 27.08 00:14 · Макро (rss:marketwatch): Lisa Cook отрича ипотечна измама; адвокатът ѝ твърди, че Тръмп няма основание да я маха от борда на Fed. — Институционалната независимост на Fed е фонът, на който Warsh дебютира утре.
• 26.08 23:01 · Макро (rss:coindesk): SEC възкресява правилото за крипто custody, което предишната администрация не успя да прокара. — Вчерашният регулаторен tailwind продължава; бавен, без дневна механика.
• 26.08 16:18 · Макро (rss:decrypt): Dallas Fed предупреждава, че токенизираните депозити могат да източат $700 млрд от банковото кредитиране. — Първият официален контрапункт на банковата стейбълкойн вълна; структурен фон за CRCL.
• 27.08 03:08 · BTC (@BitcoinMagazine): Coinbase разширява BTC-обезпечените ипотеки — заемополучателите в САЩ могат да ползват биткойн като обезпечение за първоначална вноска, без да продават. — Структурен приток на утилитарно търсене; без дневен ефект.

Новините са контекст, БЕЗ пунктове към вероятностите (немерено; CLAUDE.md).

Какво се промени от предишния снапшот (механично)

Механичен diff с прагове (src/compare.py) — показва се само промененото; спот funding перцентилът нарочно липсва (тайминг, не режим).

Котва: последният прегледан снапшот snapshots/2026-08-26_1613 (мести се при src.draft).

Общо

• капитализация: $2.64T → $2.66T (+0.9%)
• Fear & Greed: 65 → 71

BTC 78,012 → 78,831 (+1.0%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)
• нови пулове: low 77,742 (×2)
• махнати пулове: low 61,881 (×2) — извън картата

ETH 2,450 → 2,493 (+1.8%)

• нови пулове: low 2,432 (×1)
• махнати пулове: low 1,858 (×6) — извън картата

SOL 95.94 → 101.08 (+5.4%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)
• диапазон 30d: 78% → 94%
• L/S акаунти: 2.06 → 1.73 (-16%; 7d ср. 2.12)
• нови пулове: low 95.14 (×2)
• махнати пулове: low 74.40 (×5) — извън картата

BNB 697.00 → 703.34 (+0.9%)

• нови пулове: low 601.79 (×3)
• махнати пулове: low 571.36 (×6) — извън картата

XRP 1.373 → 1.407 (+2.5%)

• нови пулове: low 1.357 (×1)

HYPE 80.51 → 80.78 (+0.3%)

• OI: пц 42 → 35
• L/S акаунти: 1.03 → 1.24 (+20%; 7d ср. 1.56)
• нови пулове: high 83.47 (×3)
• суийпове от предишния снапшот: high 82.52

ASTER 0.6890 → 0.7120 (+3.3%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)
• диапазон 30d: 54% → 66%
• обемен профил: в VA → над VA
• нови пулове: low 0.6800 (×1)
• махнати пулове: high 0.7175 (×2) — извън картата

GRAM 1.383 → 1.392 (+0.7%)

• нови пулове: low 1.362 (×2)

MSTR 122.18 → 124.54 (+1.9%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)
• обемен профил: в VA → над VA
• нови пулове: low 121.00 (×1)
• махнати пулове: low 89.82 (×4) — извън картата

COIN 180.91 → 183.67 (+1.5%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)
• OI: -9.4% монети

CRCL 88.61 → 90.51 (+2.1%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)
• OI: -5.7% монети
• нови пулове: high 92.72 (×3) · low 87.15 (×1) · low 70.00 (×3) · low 69.04 (×1)
• махнати пулове: low 70.45 (×4) — извън картата · low 69.43 (×2) — извън картата · low 60.27 (×6) — извън картата

SPCX 136.40 → 141.45 (+3.7%)

• тренд 4h: смесен (цена над 1/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)
• тренд 1d: смесен (цена над 1/2 EMA) → смесен (цена над 2/2 EMA)
• диапазон 30d: 70% → 82% (среда → горен край)
• funding обърна знака: +0.0150 → -0.0156 %/ден
• OI: +9.8% монети
• нови пулове: high 161.21 (×1) · low 135.32 (×2)
• махнати пулове: high 139.57 (×4) — извън картата

XAU 4,596 → 4,624 (+0.6%)

• нови пулове: low 4,587 (×2)
• махнати пулове: low 4,023 (×5) — извън картата

XAG 67.92 → 69.07 (+1.7%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200)

Валидация на предишния анализ

Вчерашната рамка се обезсмисляше при 4h затваряне над 79,500 или под 75,546. Нито едно от двете не стана: BTC затвори 78,831 — компресията стои и е в горната си част. Точка по точка:

1. NVDA (#20) мина без гап-удар → целият клъстер акции е горе (MSTR +1.9% · COIN +1.5% · CRCL +2.1% · SPCX +3.7%). Правилото „никаква нова регистрация в класа преди принта“ изтече от само себе си.
2. BTC #62 (75,546) не се доближи — вместо това пулбекът се обърна нагоре. Картата надолу остава непокътната, но вече има нова първа спирка: пулът 77,742×2 (−1.4%).
3. ETH #57 остава армиран — стената е двойна и НЕразредена, ден 8, а OI перцентилът се качи на 100 (нов максимум за 445d история).
4. HYPE #58 (76.83) не гръмна — вместо това нов суийп на 82.52 с 0.7 ATR връщане и нов, по-гъст пул 83.47×3 в ATH зоната.
5. Тихото изтичане е информация: #49 BNB изтича днес, #32/#34 (SPCX/MSTR) след 0.5d, #35/#36 (XRP) след 1.0d — нито един от петте не се доближи до нивото си. Тезите им умряха от давност, не от опровержение.

Отказите от вчера: R#49 HYPE short [other] — sim active +0.38R / shadow −0.05R (разминаването е точно разликата „зона срещу market“ — и това е аргументът, който самият отказ ползваше); R#50 XRP short [geometry] — shadow −0.15R, отказът засега е прав.

Урокът на деня идва от течащите откази. R#45 SOL short: sim +1.44R → +0.13R; R#46: +0.75R → −0.15R; R#47 BTC short shadow +0.48R → +0.22R; R#48 HYPE +0.24R → +0.18R. За 12.7h обратът изяде цялата преднина на четирите гео-шорт отказа. Изводът за протокола: sim „тече“ не значи sim „плаща“ — междинното число на незатворен отказ е моментна снимка, не резултат; разбивката по причина се гледа само на затворени.

Тригери

• #56 BTC суийп на 79,500 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 24.08 16:00 UTC (стойност 80,000) · произход: 2026-08-22-analysis
• #59 XRP 4h затваряне под 1.3780 [fired] · задействан 26.08 16:00 UTC (стойност 1.3729) · произход: 2026-08-22-analysis
• #63 BTC 4h затваряне под 79,500 [fired] · задействан 25.08 12:00 UTC (стойност 79,118) · произход: 2026-08-25-analysis · Старият 30d връх, пробит с нощния бар 00:00-04:00 (затваряне 80,488 след $240M шорт ликвидации). 4h затваряне обратно под 79,500 = пробивът на 80K е бил фитил в дневен мащаб → компресията се връща, картата надолу 76,585x2 → 75,546 (#62) на работа; докато е над — price discovery без пулове, маркери само кръглите 82,000.
• #64 SOL суийп на 102.74 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 25.08 08:00 UTC (стойност 103.08) · произход: 2026-08-25-analysis · PWH = 90d връх (60.13–102.74), единственият пул над цената (+1.1%), докоснат преди 3d. Суийп с фитил над и връщане = първата свежа SOL шорт геометрия — смята се НА бара: base rate суийп-връх обрат 47% (n=79, монета), стоп само зад фитила (+1xATR; отвъд 102.74 няма нищо в историята), funding 7d пц 98 плаща carry на шорта, но OI пц 21 = каскадно гориво тънко. Затваряне над → discovery като BTC.
• #65 HYPE суийп на 83.40 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 26.08 12:00 UTC (стойност 83.71) · произход: 2026-08-25-analysis · ATH и ЕДИНСТВЕНИЯТ пул над цената (x1, ~19.7M ликвидации дотам). Фитил над + 4h затваряне под = шорт геометрията: вход на връщането, стоп зад фитила+1xATR, TP1 76.87. Затваряне НАД = price discovery като BTC — шорт няма. R#48 е мерилото на отказа днес

armed: - #17 MSTR суийп на 89.33 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 11.9d · изтича след 2.1d · произход: 2026-08-15-analysis - #19 COIN суийп на 139.05 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 11.9d · изтича след 2.1d · произход: 2026-08-15-analysis - #22 CRCL 4h затваряне под 69.98 [armed] · възраст 11.9d · изтича след 2.1d · произход: 2026-08-15-analysis - #25 XAU суийп на 4,449 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 11.9d · изтича след 2.1d · произход: 2026-08-15-analysis - #32 SPCX 4h затваряне над 149.64 [armed] · възраст 9.5d · изтича след 0.5d · произход: 2026-08-17-analysis · приемане над RTH върха 149.64 (30d връх 149.36 суийпнат със затваряне под него) → squeeze продължава: 152.54×2 / 153.36 / 161.21; шортовете плащат 0.164%/ден при OI +15% в ралито (R#26 отказан по positioning; мех short @149.20 е контра) - #34 MSTR суийп на 98.98 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 9.5d · изтича след 0.5d · произход: 2026-08-17-analysis · R#22 [geometry] стопиран -1R в RTH (93.19→98.33, 1.37× RTH ATR) — правилото за стоп единицата потвърдено на живо; тезата 'обран връх → 91.91' се смята наново едно ниво по-горе: суийп на 98.98×2/99.25×2 с връщане. #18 (98.58 затваряне) е приемането - #35 XRP 4h затваряне под 0.9862 [armed] · възраст 9.0d · изтича след 1.0d · произход: 2026-08-18-analysis · тригер #10 (0.9915) гръмна на 4 пипса (00:00 затваряне 0.9911, low 0.9888 над 0.9862) = четвърти неуспешен пробив за 96h, не приемане; истинското приемане е под PWL/30d/90d дъното 0.9862 — под него нищо в 420 бара, картата са оценъчните ленти 0.9854 (50x) / 0.9653 (25x) на лонг тълпата (L/S 3.26, OI пц 99). R#27 лонг [ev] е записът за обратното - #36 XRP суийп на 0.9862 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 9.0d · изтича след 1.0d · произход: 2026-08-18-analysis · суийп на 30d/90d дъното 0.9862 с връщане = сигналът на R#27 (лонг [ev], зона 0.9865–0.9905, стоп 0.9778) — точката на преоценка на петия отказ; цената е ПОД VA (ръб 1.003), измереният ръб е връщане 63% - #41 MSTR суийп на 91.96 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 8.0d · изтича след 2.0d · произход: 2026-08-19-analysis · MSTR на 20% от диапазона в 4h+1d пълен низходящ ред след −4.8%/24h и OI −15% за два дни (лонговете излизат, не се ликвидират); 93.00×5 обран. Стълбата 91.96×5 (PWL 91.77) / 91.00×2 / 89.33 (#17) е магнитът; суийп на 91.96×5 с връщане = сигналът на плейбука за лонг (BASE_RATES_stock: MSTR дъна обрат 47%, n=79; клъстер 43%) — сметката е стоп зад 89.33+ATR ≈ 87.9 (1.1× RTH ATR) срещу POC 95.84. Мех cluster long @96.60 (стоп 88.04) е вече вътре и под вода. - #43 XAU суийп на 4,309 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 8.0d · изтича след 2.0d · произход: 2026-08-19-analysis · #9 missed (shadow +0.31R). Под цената: 4,314 / 4,309×2 (PWL 4,313) и после въздух до 4,223×3; цената е на ръба на VA (4,357), 4h смесен под 1/3, 1d над 2/3. Суийп на 4,309×2 с връщане = лонг сметка (XAU дъна обрат 43%, timeout 10%, n=42 — слаб base rate; клъстер 36%); затваряне под → 4,223×3 е следващата спирка. Мех cluster long @4,398 стопиран −1R на 4,330. - #49 BNB суийп на 636.59 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 7.0d · изтича след 0.0d · произход: 2026-08-20-analysis · 30d връх/PDH 636.59 (фитилът на суийпа на 632.90). Суийп с връщане = преоценка на R#35 [correlation] като самостоятелен запис; затваряне над → 649 (10x лента) / HVN 657.66 - #51 BTC 4h затваряне под 70,000 [armed] · възраст 6.5d · изтича след 0.5d · произход: 2026-08-20-analysis · Огледалото на #47: 4h затваряне обратно под кръглото/фитила 70,000 = приемането над диапазона фейлва, squeeze-ът е бил разпределение → картата надолу (#46 66,956 → VA 66,539) се връща; докато е над — price discovery без пулове, HVN 73,547 следващ маркер - #57 ETH суийп на 2,547 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 4.7d · изтича след 5.3d · произход: 2026-08-22-analysis - #58 HYPE 4h затваряне под 76.83 [armed] · възраст 4.7d · изтича след 2.3d · произход: 2026-08-22-analysis - #60 ASTER суийп на 0.5982 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 4.1d · изтича след 9.9d · произход: 2026-08-23-analysis · Долният ръб наближава (33% от диапазона): 0.6131×17 / 0.5982×17 (PWL 0.5970 зоната) са стоповата маса. Суийп на 0.5982 с фитил и връщане = лонг сигналът на плейбука на долния ръб; 4h затваряне под → следващото е 0.5880×3 и 90d дъното 0.5850 - #61 GRAM суийп на 1.5530 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 3.6d · изтича след 3.4d · произход: 2026-08-23-analysis · 85% от 30d диапазона (среда→горен край за 4.8h) при OI пц 11 — рали без позиции. Суийп на 1.553×3 (докосвано преди 1d) с фитил и връщане = първата GRAM геометрия след уипсо сериите (#54/#29, R#39) — смята се САМО на пресен делничен бар; затваряне над → 1.589×4 / 1.653×2 и картата нагоре - #62 BTC 4h затваряне под 75,546 [armed] · възраст 2.9d · изтича след 4.1d · произход: 2026-08-24-analysis · PDL/флъш дъното от съботната каскада (единственият пул под цената до −16%). 4h затваряне под = фейлът на V-обрата се потвърждава, пътят LVN 75,346 → HVN 73,490 → зоната на #14 (73,100–74,500) се отваря; дотогава компресията 75,546–78,828 стои. Суийп с връщане БЕЗ затваряне под = поредният фейлнал пробив (мотивът на серията).

Предстоящи събития

• 28.08 — Jackson Hole: дебютна реч на Warsh като Fed chair (час да се свери; фючърсите ценят 36% септемврийско ВДИГАНЕ) (след 0.8d)
• 28.08 08:00 UTC — BTC: Deribit опционен експайри 28AUG26 (18% от OI) (след 1.1d) · max pain 63,000 към 15.08
• 28.08 08:00 UTC — ETH: Deribit опционен експайри 28AUG26 (18% от OI) (след 1.1d) · max pain 1,850 към 15.08
• 29.08 — HYPE: $1.2B ънлок — 14.18M HYPE (1.4% съплай; ~47% инсайдери/инвеститори) (след 1.8d)

По активи

Подредба по атрактивност: сетъпи (по EV) → наблюдавани → без ръб.

ETH — пружината, ден осми, OI на исторически максимум

• Тренд и структура: 4h възходящ (RSI 61), 1d смесен над 3/3 (RSI 77) · 93% от 30d диапазона, +1.8% за 12.7h. Цената е ИЗВЪН VA нагоре (VA 1,568–1,948, POC 1,881 на −24.5%) — неприета от седмици, което по Етап H е единственият измерен ПОСОЧЕН ръб и той сочи връщане надолу (61%). Самостоятелен VA сетъп обаче няма (VA_BACKTEST 24.08) — това е +пунктове за посока, не геометрия.
• Ликвидност: стената горе е двойна и непокътната — 2,533 (×1, +1.6%) и 2,547 (×1, +2.2%, PWH свеж). Отдолу свежи 2,432 (нов, −2.4%) / 2,415 (−3.1%) / 2,356 (−5.5%) и после ВЪЗДУХ до 1,910 (−23.4%). Асиметрията е крещяща: два тънки пула горе, пропаст долу. Днешният експайри 27AUG26 е с max pain 2,480 — на 0.5% под цената.
• Позициониране: OI перцентил 100 ($6.10B, +5.1%/7d) — исторически максимум за 445 дни · funding 7d ср. перцентил 97 · L/S акаунти 2.35 (7d 2.41, пц 79). Осми ден без нито едно разреждане. Уговорката от Етап H/План 8 остава: L/S екстремумът НЕ дава пунктове — това е контекст за това коя страна плаща наема и къде са стоповете. Top trader L/S 1.77 (пц 44) — големите НЕ са на страната на дребните.
• Сценарии / сетъп: сетъп няма — цената е на 1.6% под стената. Тригер #57 (суийп на 2,547 с фитил и връщане) остава най-заредената контра-сметка в кошницата, и то заради ГЕОМЕТРИЯТА, не заради позиционирането: стоп само зад фитила, а под цената няма нищо до 2,356. Смята се НА бара на сигнала, не предварително. 4h затваряне над 2,547 → price discovery без пулове (както BTC над 79,500) и шорт няма.

SOL — 94% от диапазона за една нощ; последният пул е на +1.8%

• Тренд и структура: 4h обратно на възходящ (RSI 65), 1d RSI 82 — най-преразтегнатият в кошницата. +5.4% за 12.7h, позицията в диапазона скочи 78% → 94%. Извън VA нагоре (VA 63.28–81.11).
• Ликвидност: над цената САМО 102.91×2 (+1.8%); PWH 102.74 е докоснат, 30d/90d връх е 103.08 — над него в цялата 420-барова история няма нищо. Отдолу нов пул 95.14×2 (−5.9%), после 93.26 / 91.58 / 87.72 и въздух до 76.75×4 (−24%).
• Позициониране: обратът е в ПОТОКА, не в цената — L/S акаунти 2.06 → 1.73 (перцентил 17) В ралито: дребните вече шортват върха, докато топ трейдърите са лонг (2.26, пц 70). funding 7d пц 98 (шорт би получавал carry), но OI перцентил 22 — гориво за каскада няма от нито една страна. Реални Bybit ликвидации 24h: лонг $1.5M / шорт $688k.
• Сценарии / сетъп: сетъп няма — сигналът е на +1.8%. Нов тригер #67 (суийп на 102.91 с фитил и връщане) е свежата шорт геометрия: стоп само зад фитила +1×ATR (2.62), TP1 95.14. Уговорката е записана в самия тригер и е важна: #64 гръмна на същата логика преди два дни и не плати — R#45/R#46 паднаха от +1.44/+0.75R до +0.13/−0.15R. Base rate SOL суийп-връх: обрат 47% (n=79) — монета.

BTC — компресията стои; двата тригера са рамката

• Тренд и структура: 4h обратно на възходящ (RSI 58), 1d смесен над 3/3 (RSI 81) · 87% от диапазона. Компресията 77.6–79.2K от вчера стои и цената е в горната ѝ част; PDH 79,252 е свеж на +0.5%.
• Ликвидност: над цената един-единствен пул — 81,273 (×1, +3.1%, ≈$274M оценъчни ликвидации дотам). Отдолу нов 77,742×2 (−1.4%), 76,585×2 (−2.8%), 75,546 (−4.2%, тезата на #62) и после ПРОПАСТ до 64,133 (−18.6%). Днешният експайри 27AUG26: max pain 78,500 срещу цена 78,831 — пинът е върху цената; топ стрейкове 82,000C / 81,000C / 80,500C.
• Позициониране: спот funding се охлади — 0.014%/ден (перцентил 56) срещу 7d средна на перцентил 96: плащането спада, режимът не (по CLAUDE.md вярваме на 7d при многодневна теза, на спота само за тайминг). OI перцентил 93 ($8.39B, −2.4%/7d). L/S 1.08 (пц 21) — дребните къси покриха във вторник-сряда и НЕ се върнаха; bull асиметрията остава похарчена. Top trader L/S 2.16 (пц 80) и taker buy/sell 1.14 (пц 84) — големите и агресивният поток са лонг.
• Сценарии / сетъп: сетъп няма. Два тригера рамкират компресията: нов #66 (4h затваряне над 79,500 = разрешение нагоре към единствения пул 81,273) и #62 (затваряне под 75,546 = картата надолу тръгва). Между тях и лонгът, и шортът плащат стоп в шума — това е точно урокът на R#40/R#41 на този връх (и двете посоки умряха по сметка на 22.08). Сетъп ще има на ръба, не в средата.

XRP — записът на деня: R#51 [mid-range]

• Тренд и структура: единственият със смесен 4h (цена над 2/3 EMA, RSI 47) и −2.3%/24h в зелена нощ. Водачът на седмицата (+28.6%/7d) спря да води пръв. 59% от 30d диапазона — среда.
• Ликвидност: под цената един пул — 1.357 (×1, нов, PDL, −3.5%); под него LVN 1.346 (бърза зона, тънък обем) и после ВЪЗДУХ до 0.9928 (−29.4%) в цялата карта. Над цената 1.551×2 (+10.2%) и 1.700 (+20.8%); HVN 1.478 (+5.1%) е първата съпротива.
• Позициониране: crowded лонг под вода — L/S 2.45 (7d 2.55, пц 34), funding 7d пц 97, OI перцентил 81 (−5.1%/7d, лостът се разтоварва). Но реалните Bybit ликвидации 24h казват друго за КОЙ гърми сега: шорт $2.3M срещу лонг $619k — на вчерашния връх 1.451 са били ликвидирани шортове, не лонгове.
• Сценарии / сетъп: R#51 short [mid-range] записан — вход 1.395–1.410, стоп 1.502 (PDH 1.451 + 1×ATR 0.0507), TP 1.225 / 1.143 / 1.012, prob 42 (base 45 — тренд и позициониране са измерени монети, Етап H · далечен TP1 (−12.9% ≈ 2.5×ATR) −3), хоризонт 8d. Печатната сметка: разходи −0.02R, funding carry +0.03R (шортът получава при пц 97), нето EV +0.10R — тоест в сивата зона (±1 пункт prob ≈ ±0.02R). Сметката НЕ е причината за отказа (одит 24.08: --reason ev е само за отрицателна сметка, която решава) — причината е позицията: 59% е среда без структура, а replay дава ръб−среда = +0.19R/сделка. Тригер #68 (4h затваряне под 1.357) е точката на преоценка — тогава входът е на ръба, не в средата.

HYPE — ънлокът е след 1.8 дни; сметката чака него

• Тренд и структура: единственият с пълен възходящ ред и на 4h, и на 1d (RSI 55 / 76) · 91% от диапазона, ATH 83.40 на +3.2%.
• Ликвидност: ATH зоната се СГЪСТИ — нов пул 83.47×3 (+3.3%) след вчерашния суийп на 82.52 (върнал 0.7 ATR) и по-раншния на 83.71 (#65). Отдолу 78.30 (−3.1%), 76.87×2 (−4.8%, тезата на #58), 72.64 (−10.1%) и въздух до 57.86.
• Позициониране: тълпата излиза ПРЕДИ ънлока — OI перцентил 42 → 35 (−6.4%/7d), funding 7d пц 86 (най-ниският сред мажорите), L/S 1.03 → 1.24 (7d 1.56, пц 60).
• Сценарии / сетъп: няма нов запис — причината на вчерашния отказ е непроменена и по-близка. Събитие #21 (29.08: 14.18M HYPE ≈ $1.2B, ~47% инсайдери) е гап-риск без стоп вътре в хоризонта на всеки шорт оттук. R#49 [other] тече sim +0.38R / shadow −0.05R — разминаването е точно разликата „зона срещу market“, тоест ползата от отказа дотук е в избягания fill риск, не в посоката. #58 (76.83) остава потвърждението отдолу.

BNB — най-скъпият наем в извадката, без геометрия

• Тренд и структура: 4h възходящ (RSI 57), 1d RSI 81 · 86% от диапазона, +1.0%/24h.
• Ликвидност: горе 719.18 (+2.3%) и 726.08 (+3.2%, PWH свеж); долу 688.00 (−2.2%), 676.98 (−3.7%) и после въздух до 601.79×3 (−14.4%). Вчерашният суийп на 692.94 върна 1.4 ATR — лонг сигналът вече е изигран.
• Позициониране: funding 7d перцентил 100 — най-платеният лонг крак в цялата кошница; Top trader L/S перцентил 100; OI перцентил 84. И дребните, и големите са лонг, и плащат максимума. Контекст, не пунктове (funding екстремумът е измерена монета).
• Сценарии / сетъп: няма. Цената е между двата пула: честният стоп зад 726.08 + 1×ATR (10.80) е 5.0% от 703.34, при TP1 на 688.00 (−2.2%) това е RR 0.44 — сетъп няма, това е отговорът. Ако BNB даде геометрия, тя е при суийп на 726.08 с връщане. #49 (636.59) изтича днес недокоснат.

ASTER — над VA за пръв път, но OI перцентил 6

• Тренд и структура: 4h обратно на възходящ (RSI 58), +3.3% · 66% от диапазона (среда → горе), обемен профил в VA → НАД VA.
• Ликвидност: горе един пул 0.7770 (+9.1%); долу 0.6800 (нов, −4.5%), 0.6710 (−5.8%) и гъстият клъстер 0.6189×9 / 0.6120×13 / 0.5982×17 (тезата на #60, −16%). LVN 0.7117 е ТОЧНО на цената — тънка зона, движението може да продължи бързо и в двете посоки.
• Позициониране: OI перцентил 6 (325d) — рали практически без позиции; funding 7d пц 91, L/S 2.11 (7d 1.85, пц 57). Bybit стриймът мълчи от 289 мин (⚠ в отчета) — ликвидационната телеметрия за деня е непълна.
• Сценарии / сетъп: няма. Разстоянията са несиметрични в грешната посока (+9.1% горе, −4.5% долу) и мех кандидатите тук са [RR<1]. #60 стои далеч.

GRAM — единственият, който не участва в обрата

• Тренд и структура: 4h смесен под 0/3 EMA (RSI 39), 1d низходящ пълен ред (RSI 49) · 37% от диапазона, −3.0%/24h. Единственият актив, който вчерашният обрат подмина.
• Ликвидност: долу 1.362×2 (нов, −2.2%) и 1.298×3 (−6.8%); горе стълбата 1.506 (+8.2%) / 1.548×3 / 1.560 (PWH) и по-нагоре 1.589×4 / 1.653×2 — тезата на #61 (суийп на 1.553).
• Позициониране: funding 7d перцентил 99 при OI перцентил 12 — максимален наем за минимални позиции. L/S 0.95 (7d 1.27, пц 39) — единственият под 1. Уговорката за структурния разрив на 02.07 (нов контракт от нула) остава: ниският OI перцентил е отчасти артефакт.
• Сценарии / сетъп: няма. VA е НАД цената (1.443–1.889, POC 1.673 на +20.2%) — измереният посочен ръб (връщане в VA 61%) сочи НАГОРЕ, но геометрията липсва: първата спирка горе е на +8.2%, а най-близкият стоп отдолу на −2.2%. Сигнал ще има на ръба на VA, не оттук.

Пилот — акции/метали (План 7)

Отделен клас: базови проценти от BASE_RATES<клас>.md (не от криптото); барът 12:00 UTC ≈ NYSE отваряне носи ~2.8× импулси, уикендът е перп-само (Пн RTH мете ≥1 край на уикенд диапазона в ~95%). Стоп: по-широк pad НЕ помага нето (Етап Б) — казвай кой pad ползваш и как стои спрямо бара 12:00 UTC._

Клъстери (дневни 90d): MSTR → BTC (β 1.8) · COIN → BTC (β 1.3) · CRCL → BTC (β 1.4) · SPCX самостоятелен · XAG → XAU (β 1.6). Целият BTC-клъстер се движи като едно тяло: MSTR +1.9% · COIN +1.5% · CRCL +2.1% с котвата +1.0%. Едновременен сетъп в трите би бил ЕДНА позиция с тежест Σβ ≈ 4.5 и една инвалидация — броенето „макс 2“ е по клъстер+посока, не по актив. SPCX (ρ 0.10 с BTC) е единственото наистина независимо нещо в целия лист — и точно там е живият сетъп.

акции

SPCX — сетъп #13 long (active, сянка +0.75R)

• Тренд и структура: 4h обратно на пълен възходящ ред (RSI 66), 1d смесен над 2/2 (RSI 57) · 82% от 30d диапазона (среда → горен край), +3.7% за 12.7h. Цената е ВЪТРЕ във VA (107.66–166.85) — единственият в класа, който е приет.
• Ликвидност: нагоре 145.34 (+2.8% = TP1 на #13) / 146.34 / 149.50×2 (TP2) / 152.54×2 (TP3) / 153.36 / 161.21 (нов). Надолу 135.32×2 (нов, −4.3%) / 132.98 / 131.36 / 130.37×3 (тезата на сетъпа, −7.8%). Стопът 127.80 стои под цялата стълба. PDH 140.83 вече е ДОКОСНАТ — цената е над него.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): funding обърна знака — от +0.0150 на −0.0156 %/ден (7d ср. пц 16): оттук нататък carry-то се плаща от шортовете КЪМ нашия лонг, не обратното. OI +9.8% в движението. Премия mark−oracle −0.040% (7d ср. −0.029%, пц 23) — перп-ът е ПОД oracle извън сесия: залогът за отварянето е мек въпреки скока.
• Сценарии / сетъп: #13 стои, без ревизия. Мениджмънт-сянката P23:open е +0.75R (от +0.10R вчера), TP 0/3 — реалният 50/25/25 още не е взел нищо, TP1 е на +2.8%. Възраст 4.7d при хоризонт 10d — в рамката; тезата 130.37 е на −7.8%, стопът на −9.7%. Едно предупреждение за протокола: RTH ATR е ×2.83 спрямо ATR(4h) — най-голямото съотношение в класа, тоест барът 13:30 UTC движи този актив почти три пъти повече от обикновен 4h бар. „141.45“ от ETH сесия не е цена, на която се взимат решения — преоценката е на RTH бар.

MSTR — единственият СТРОЕЖ в кошницата; нов тригер #69

• Тренд и структура: 4h обратно на възходящ (RSI 56), 1d смесен над 2/3 (RSI 73) · 89% от диапазона · обемен профил в VA → НАД VA.
• Ликвидност: горе един пул — 128.69 (×1, +3.3%); долу стълба 121.00 (нов, PDL, −2.8%) / 118.84 / 117.78×2 / 116.28 и после пропаст до 92.42×6 (−25.8%). Суийпът на 127.74 отпреди 2d върна 1.7 ATR.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): OI +44.4%/7d — най-големият строеж в целия лист, крипто включително. Премия mark−oracle +0.070% (7d ср. +0.024%, перцентил 62) — залогът за отварянето е БИЧИ, точно обратното на SPCX. Funding ≈0.059%/ден (пц 79).
• Сценарии / сетъп: сетъп няма — цената е по средата между 128.69 и 121.00, барът е ETH, а RTH ATR ×1.56 значи, че самото отваряне може да мине половината разстояние. Нов тригер #69 (4h затваряне под 121.00): новопостроените лонгове под вода със стълба под тях. Уговорката на класа е записана: стоп единицата иска преценка за бара 12:00 UTC, не по-широк pad (SENSITIVITY_stock — никой pad не бие 1.0 робастно). Двупосочният наратив с имена (BofA −70%, Bernstein таргет $350 при BTC $150k) е контекст, БЕЗ пунктове — и потокът в момента му противоречи.

CRCL — разтоварване с обем

• Тренд и структура: 4h обратно на възходящ (RSI 56), 1d смесен над 3/3 (RSI 71) · 92% от диапазона, +2.1%.
• Ликвидност: горе 92.72×3 (нов и гъст, +2.4%) и 93.35 (+3.1%); долу 87.15 (нов, −3.7%) / 84.88×2 (−6.2%) и после пропаст до 70.00×3 (−22.7%). Два суийпа на дъна за 10 дни, и двата с голямо връщане (2.5 и 4.2 ATR) — купувачът долу е реален.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): OI −24.8%/7d при обем 2.5× спрямо 30d средно — разтоварване с обем, не строеж (огледалото на MSTR). Премия +0.043% (7d ср. +0.020%, пц 30), funding 7d пц 26.
• Сценарии / сетъп: няма запис. 92.72×3 е гъстият връх и суийп с връщане би бил шорт геометрията, но нивото е на +2.4% и барът е ETH. Банковата стейбълкойн вълна (BofA/WF/Santander, JPMorgan) плюс предупреждението на Dallas Fed за $700B от банковото кредитиране са структурен насрещен вятър за USDC — наратив без дневна механика, БЕЗ пунктове.

COIN — без ръб (накратко)

• 4h обратно на възходящ (RSI 52), 84% от диапазона, −1.8%/24h. Пулове: 189.16 (+3.0%) / 192.04×2 (+4.6%) горе, 175.14 (−4.6%) долу и после пропаст до 145.81 (−20.6%). OI −18.3%/7d, премия +0.024% (пц 72). Суийпът на 178.43 отпреди 2d върна 2.2 ATR. Днешният свеж мех кандидат (cluster short @183.67) е [RR<1] — и това е точната причина да няма сетъп: разстоянията са несиметрични в грешната посока. #19 (суийп 139.05) изтича след 2.1d недокоснат.

метали

XAU

• Тренд и структура: 4h смесен над 2/3 (RSI 52), 1d смесен над 3/3 (RSI 67) · 90% от диапазона, −0.4%/24h. Котвата на металния клъстер.
• Ликвидност: горе 4,672 (+1.0%) и 4,697 (+1.6%, 30d връх); долу 4,587×2 (нов, −0.8%) / 4,488 (−2.9%) / 4,452 (−3.7%) / 4,328 (−6.4%). ATR(4h) е 0.7% от цената, а най-близките пулове са на ±1% — целият близък диапазон е в шума на един-два бара.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): funding 7d ср. перцентил 31, спот пц 11 — практически никой не плаща наем в нито една посока. OI +2.9%/7d. Премия mark−oracle −0.028% (7d ср. +0.013%, пц 23) — залогът за отварянето е леко мечи.
• Сценарии / сетъп: сетъп няма — няма ниво, което да е извън шума на бара. Тригерите #25 (суийп 4,449) и #43 (суийп 4,309) са дълбоко под цената и изтичат след ~2 дни: тихо изтичане, тезите им умират от давност. Ако XAU даде геометрия, тя е при суийп на 4,697 с връщане (30d връх) — не оттук.

XAG

• Тренд и структура: 4h обратно на пълен възходящ ред (RSI 55), 1d смесен над 2/3 (RSI 64) · 93% от диапазона, −0.2%/24h.
• Ликвидност: горе 69.84×2 (+1.1%) и 70.03 (+1.4%, 30d връх); долу 67.48×2 (−2.3%) / 65.67 (−4.9%) / 62.52×2 (−9.5%). Суийпът на 63.03 отпреди 8d върна 4.6 ATR — най-силната реакция в целия лист.
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): funding 7d перцентил 15 — шортовете плащат (обратното на криптото). OI +4.8%/7d. Премия −0.011% (7d ср. +0.006%, пц 14).
• Сценарии / сетъп: сетъп няма. XAG е XAU-клъстер с β 1.61 — сетъп тук е позиция върху котвата с лост, не самостоятелна теза, и се брои като такъв. Днешният мех кандидат (cluster long @68.84) е [RR<1]: 30d връхът е на +1.4%, а честният стоп под 67.48 е на −2.3% — геометрията е обърната.

Преглед на сетъпите

Общо

• Затворени: n=7 · win 14% · общо -3.73R · среден -0.53R
• Незадействани: cancelled×1, missed×3

Отворени

• отворен риск long: 1 сетъпа (0 pending) · 1.00R номинално · 1.00R ефективно (корелационно претеглено, 30d/4h)

#13 мениджмънт-сянка дотук: P23:open +0.75R · теза 130.37

Неизпълнени

n=4 от 10 нужни за извод · shadow = fill „на пазара“ в момента на регистрация, същите стоп/TP/хоризонт.

• #2 BTC short [missed]: shadow +0.14R
• #4 ETH long [cancelled]: shadow +0.35R
• #10 GRAM short [missed]: shadow +0.31R
• #14 BTC long [missed]: shadow +0.41R

Отказани

sim = какво щеше да запише скорбордът (зоната на входа, консервативните правила; без записана зона няма sim) · shadow = fill „на пазара“ в момента на отказа. Извод по причина при n≥10.

• R#1 03.08 HYPE long [geometry]: sim — · shadow +0.52R
• R#2 03.08 ASTER long [liquidity]: sim — · shadow +0.57R
• R#3 04.08 HYPE long [geometry]: sim — · shadow +0.45R
• R#4 05.08 XRP short [entry]: sim missed · shadow +0.50R
• R#5 06.08 XRP short [ev]: sim tp3 +1.13R · shadow +0.98R
• R#6 06.08 XRP long [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#7 08.08 XRP long [geometry]: sim — · shadow -1.00R
• R#8 08.08 ASTER long [liquidity]: sim — · shadow +0.09R
• R#9 09.08 XRP short [geometry]: sim stopped +0.38R · shadow +0.36R
• R#10 11.08 XRP short [geometry]: sim stopped +0.22R · shadow +0.30R
• R#11 11.08 XRP long [ev]: sim tp3 +1.21R · shadow +0.73R
• R#12 11.08 BNB short [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#13 11.08 ETH short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#14 12.08 BNB short [ev]: sim stopped +0.50R · shadow +0.36R
• R#15 12.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +1.28R · shadow +0.95R
• R#16 14.08 BTC short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#17 14.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +0.67R · shadow +0.99R
• R#18 15.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +1.42R · shadow +1.53R
• R#23 16.08 GRAM long [ev]: sim stopped +1.89R · shadow +0.11R
• R#24 17.08 ETH long [geometry]: sim stopped +0.39R · shadow +0.49R
• R#27 18.08 XRP long [ev]: sim missed · shadow +1.74R
• R#31 19.08 ETH short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#32 19.08 BTC short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#34 19.08 GRAM long [geometry]: sim missed · shadow +0.15R
• R#35 20.08 BNB short [correlation]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#36 20.08 HYPE short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#39 21.08 GRAM short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#40 22.08 BTC short [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#41 22.08 BTC long [ev]: sim stopped +1.23R · shadow +1.05R
• R#42 24.08 HYPE short [geometry]: sim — · shadow +0.19R
• R#43 24.08 BNB short [geometry]: sim — · shadow -0.10R
• R#44 24.08 BTC short [ev]: sim — · shadow -1.00R
• R#45 25.08 SOL short [other]: sim active +0.13R (тече) · shadow +0.13R
• R#46 25.08 SOL short [other]: sim active -0.15R (тече) · shadow -0.15R
• R#47 25.08 BTC short [geometry]: sim — · shadow +0.22R
• R#48 25.08 HYPE short [geometry]: sim — · shadow +0.18R
• R#49 26.08 HYPE short [other]: sim active +0.38R (тече) · shadow -0.05R
• R#50 26.08 XRP short [geometry]: sim — · shadow -0.15R

По причина за отказ

• ev: n=10 · sim среден +0.33R (missed/expired=0) · shadow среден +0.10R · положителни 60% – long: n=5 · sim среден +0.66R (missed/expired=0) · shadow среден +0.53R · положителни 80% (под прага — наблюдение) – short: n=5 · sim среден -0.09R (missed/expired=0) · shadow среден -0.33R · положителни 40% (под прага — наблюдение)
• geometry: n=19 · sim среден +0.03R (missed/expired=0) · shadow среден +0.06R · положителни 63% – long: n=8 · sim среден +0.75R (missed/expired=0) · shadow среден +0.51R · положителни 88% (под прага — наблюдение) – short: n=11 · sim среден -0.57R (missed/expired=0) · shadow среден -0.27R · положителни 45%

Мениджмънт

Сянката = частично на +1R + изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд thesis_level (без теза → чист P3), същият fill/стоп. Решението за смяна на мениджмънта чака тези двойки, не бектеста.

• #3 SOL short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 77.50
• #5 BNB short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 596.00
• #6 BNB short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 596.00
• #7 HYPE long: реално +2.27R · сянка P23:tp3 +2.10R · теза 53.42
• #8 BTC short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 64,454
• #11 BTC short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 70,000

• #12 ETH short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 2,360

• Общо (n=7): реално -3.73R · сянка -3.90R

Какво казват числата днес:

• #13 SPCX е единственият жив риск — 1.00R номинално и ефективно (нищо друго не корелира с него). Сянката P23:open +0.75R срещу +0.10R вчера; реалният мениджмънт е TP 0/3. Първата двойка „реално срещу сянка“ в клас акции ще се запише при изхода му — дотогава двойното счетоводство има само 7 крипто реда.
• Течащите откази са урокът на деня. Четирите гео-шорт записа от 25.08 загубиха преднината си за 12.7h: R#45 SOL +1.44R → +0.13R, R#46 +0.75R → −0.15R, R#47 BTC shadow +0.48R → +0.22R, R#48 HYPE +0.24R → +0.18R. Дефиницията „нефинален sim И неизтекъл хоризонт“ (26.08) си свърши работата — но изводът е, че междинното число не е резултат: разбивката по причина се чете само на затворени записи.
• Асиметрията по посока (RULES №6) продължава на живо: [geometry] long n=8 · sim ср. +0.75R · 88% положителни срещу short n=11 · sim ср. −0.57R · 45% положителни (вчера 60% — днешният обрат го свали). Историческият replay не я потвърждава (отказаните по RR<1 са симетрични), тоест засега това е живата извадка, не правило.
• Калибрацията е непроменена и е причината за днешния prob 42: заявени 55–64% удрят реално 0% (n=3), заявени 0–54% удрят 25% (n=4). При такава квитанция 42 не е скромност — то е таванът, който калибрацията разрешава.
• Мех сянката: 115 крипто кандидата от 08.08 · неотказани n=27 затворени, ср. −0.44R срещу реални n=4, ср. −0.18R. Премията на преценката още не е доказана (иска n≥10 от нашата страна), но знакът стои в наша полза трета седмица подред. RR<1 филтърът: 27 от 30 нужни от едната страна — прегледът наближава.

Механична сянка (MECH.md, не са сигнали):

• Кандидати от 08.08 насам: 115 (би-отказани по RR<1: 79)
• Неотказани: активни 9 · затворени: n=27 · win 26% · ср. -0.44R бруто
• Би-отказаните (мерят R3-филтъра): n=67 · win 60% · ср. -0.20R бруто
• Преглед на RR<1 филтъра: при n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни (сега 27 неотказани / 67 би-отказани) — протоколът е пре-регистриран в NOTES.md, План 9 т.2

Изводи

V-обратът дойде за една нощ и без нито един суийп с връщане — трендът се върна на „възходящ“ при осем актива, F&G 65 → 71, а цялата кошница застана на 86–94% от 30d диапазона при дневни RSI 77–82. Под ралито обаче макро векторът се обърна: пазарът вече залага на вдигане на лихвата, Warsh дебютира утре, а funding 7d перцентилът стои 96–100 (BNB на 100). Рали на лост срещу ястребова крива, при похарчена bull асиметрия (BTC L/S 1.08, пц 21) — двустранно уязвимо. Единственият, който не участва, е XRP (−2.3% в зелена нощ), а единственият, който СТРОИ позиции, е MSTR (OI +44.4%/7d при мечи наратив).

Записи днес: един отказ и четири тригера, нула сетъпа. R#51 XRP short [mid-range] — нето EV +0.10R (сива зона), отказан по позиция в диапазона (59% = среда), не по сметка. Нови тригери: #66 BTC 4h затваряне над 79,500 · #67 SOL суийп на 102.91 · #68 XRP 4h затваряне под 1.357 · #69 MSTR 4h затваряне под 121.00. Жив риск остава само #13 SPCX long (сянка +0.75R, TP1 на +2.8%, funding вече плаща на лонга).

Какво следим: (1) Warsh утре (#19) — единственият макро вектор с дата в хоризонта, и той е в посоката, срещу която ралито тече; (2) Deribit експайри утре 08:00 (18% от OI; днешният седмичен е с max pain 78,500/2,480 — върху цената); (3) HYPE ънлок 29.08 (#21) — причината R#49 да няма нов запис; (4) ETH #57 на бара — стената 2,547 при OI перцентил 100 и въздух до 2,356 отдолу е най-чистата геометрия в кошницата; (5) BTC #66 срещу #62 — двата края на компресията, сетъп има само на ръба; (6) #67 SOL с уговорката, че #64 гръмна на същата логика преди два дни и не плати; (7) MSTR #69 на RTH бар, не на ETH принт. Анализът се обезсмисля при 4h затваряне над 79,500 (компресията се разрешава нагоре — тогава единственият пул е 81,273 и картите се правят наново) или под 75,546 (#62 — пътят надолу тръгва).

Интрадей ъпдейт — 16:19 UTC

Snapshot: snapshots/2026-08-27_1619 (архивиран с --archive-only) · барове до 16:00 UTC. Диф котва: сутрешният 04:55.

Компресията се разреши НАГОРЕ и денят стана squeeze по цялата линия. Кап $2.66T → $2.73T (+2.3% за 11.4h). Пет актива излязоха в price discovery — над цената НЯМА нито един пул в цялата 420-барова карта: SOL (107.20, +11.7%/24h, 113% от 30d диапазона), MSTR (137.91, +12.9%, 123%), HYPE (84.72, нов ATH, 103%), COIN (192.85, 101%), CRCL (95.50, 106%). ETH обра И двете стъпала на стената.

Макро контекстът прави движението по-странно, не по-разбираемо: Hammack (Fed) в 14:49 — „сега е моментът да се действа" за ВДИГАНЕ на лихвите, и крипто се качи СЛЕД това. Насрещният катализатор е регулаторен: SEC предлага „Regulation Crypto Assets", Тръмп домакинства крипто среща в Белия дом със SEC/CFTC шефовете и индустриални CEO-та (→ събитие #23, датата е спорна — каналите дават и днес, и утре), Atkins потвърждава подкрепа за CLARITY Act. Плюс Schwab добавя SOL/AVAX/LINK (обяснява защо SOL води с 2.7× обем).

Два тригера гръмнаха — и двата от сутрешната регистрация:

• #57 ETH суийп на 2,547 (12:00 UTC, фитил 2,567, затваряне под) — пре-регистрираната геометрия дойде точно както беше описана. → отказ R#52 ETH short [correlation]: вход 2,533–2,547, стоп 2,612 (фитил + 1×ATR; над цената няма пул, за който да се проверява „следващият"), TP 2,432/2,415/2,356, prob 48 (base 51 — ETH суийп-връх обрат, n=92, най-доброто в кошницата), нето EV +0.10R = сивата зона. Сметката НЕ решава; решава корелацията: BTC #66 гръмна НАГОРЕ в бара 16:00 (затваряне 80,302 над 79,500) — котвата (ρ 0.82, β 1.35) разреши компресията в обратната посока в същия час, а целият лист е в squeeze. Шорт на ETH днес е шорт срещу клъстера, не срещу ETH. Втора уговорка: реакцията на суийпа е слаба — 0.6 ATR при 2,547 и 0.2 ATR при 2,533. Трета: funding спотът се срина на перцентил 31 (0.003%/ден) — carry кракът изчезна за един ден.
• #66 BTC 4h затваряне над 79,500 (16:00, 80,302) — сутрешната рамка се изпълни по регистрацията: „компресията се разрешава нагоре, фейлналият пробив е бил пауза". Остана един-единствен пул в цялата карта: 81,273 (+1.2%) → нов тригер #70 (суийп с фитил и връщане = последната ценова геометрия преди discovery).

Позиционната изненада: BTC L/S 0.97 (перцентил 21) — под 1 на 95% от диапазона. Дребните са нето ШОРТ на върха; асиметрията нагоре, която сутринта отчетохме като похарчена, се върна. Реалните Bybit ликвидации 24h го потвърждават от другата страна: лонг $8.5M срещу шорт $2.8M при BTC и лонг $7.4M / шорт $2.3M при ETH — в ден на рали гърмят ЛОНГОВЕ, тоест движението мете и двете страни, а не изнася само шортове.

Какво стана с останалите записи от сутринта:

• #67 SOL суийп на 102.91 — обезсмислен от посоката: цената мина нивото и НЕ се върна (пулът е „извън картата"), а SOL е на 113% от диапазона. Тригерът остава armed и вече работи като ИНВАЛИДАЦИЯ (връщане под 102.91 с фитил = discovery-то фейлва), не като вход. Сутрешната уговорка се оказа права в буквата: #64 гръмна на същата логика и не плати — днес нито един SOL шорт не би оцелял. L/S 1.51 (пц 15) при +11.7% — дребните шортват все по-упорито в самото рали.
• #69 MSTR под 121.00 — тезата се обърна за 12 часа. Сутринта записахме OI +44.4%/7d като „новопостроени лонгове, които може да са под вода"; строежът се оказа БИЧИ и плати +12.9% за деня. Урокът е чист и струва запис: OI строеж не носи посока — той казва колко гориво има, не накъде гори. #69 остава като инвалидация на −12.3%.
• #68 XRP под 1.357 — далеч: XRP направи +4.2%, 4h трендът се върна на възходящ, funding обърна знака на −0.0002%/ден. R#51 [mid-range] дотук е прав (шортът щеше да е в загуба), и то по причината, с която беше записан: входът в средата на диапазона нямаше структура зад себе си.
• #13 SPCX long — единственият, който не участва: 141.13 (−0.2% от сутринта, +3.5%/24h), 81% от диапазона, сянка P23:open +0.71R. Нов пул 141.70 ×1 на +0.4% — точно над цената, преди TP1 145.34 (+3.0%). Барът е RTH (US сесия) и RTH ATR е ×2.76 — тоест днешното изоставане е реално, не артефакт на сесията. Нищо за пипане.
• Изтекли без задействане: #32 (SPCX над 149.64) и #34 (MSTR суийп 98.98) — Telegram извести в часа. Тихото изтичане остава информация: и двете тези умряха от давност.
• CRCL earnings (#16) — ОТМЕНЕНО от автоматичната Yahoo сверка (оценъчната дата 05.11 отпадна). Записът остава в календара като информация, по прецедента SEC 14.08.

Нови тригери: #70 BTC суийп на 81,273 (последният пул в картата) · #71 ETH 4h затваряне над 2,547 (приемане = шорт тезата умира окончателно) · #72 HYPE 4h затваряне под 79.50 (новият първи пул отдолу, точно преди ънлока 29.08).

Какво следим оттук: утре е най-натовареният ден на седмицата — Warsh в Jackson Hole (при Hammack „време е да вдигаме" и 36% ценено вдигане), Deribit експайри 08:00 (BTC OI 77,510 max pain 69,000 / ETH OI 368,736 max pain 2,050 — и двата ДЪЛБОКО под пазара, тоест пинът не дърпа надолу, а изтича без сила), среща в Белия дом (#23), и в събота HYPE ънлокът (#21) върху свеж ATH. Пет актива в price discovery без пулове отгоре значи, че следващата геометрия ще дойде от пробив НАДОЛУ (връщане под пометените нива), не от суийп нагоре — тригерите #70/#71/#72/#67 са точно това.

HYPE — детайлен разбор (въпрос на потребителя: струва ли си сетъп)

Барове до 16:00 UTC, цена 84.72. Двете посоки са сметнати и двете са записани като откази — R#53 long [geometry] и R#54 short [entry].

Какво точно стана с пробива. Последните четири 4h бара разказват една история:

Три опита се спънаха в зоната 83.4–83.8 (единият беше тригер #65, който гръмна вчера и роди R#49). Четвъртият мина — и мина в бара 12:00 UTC, тоест точно в импулсния прозорец, който по нашето измерване носи 2× импулси. Затварянето 84.72 е на 77% от собствения диапазон на бара, с най-големия обем за денонощието. Това е приемане, не суийп: recent_sweeps за HYPE е ПРАЗЕН — нито едно суийп събитие по нашата дефиниция в последните 10 дни.

Позиционирането е учудващо здраво за връх. funding спот 0.023%/ден, перцентил 28 (7d ср. 0.042%, пц 86) — на самия пробив лонговете НЕ плащат премия, което е разликата между здрав пробив и еуфоричен. OI перцентил 46 (+3.6% днес, −6.1%/7d) — позиции се строят леко, но струпване за каскада няма в нито една посока. L/S 1.21 при 7d средна 1.53 (пц 58) — балансирано. Реалните Bybit ликвидации 24h обаче казват от коя страна тече болката: лонг $300k срещу шорт $64k (5:1), най-голямата long @ 85.82 — тоест върхът е бил по-висок от нашето 4h затваряне и вече е върнал част.

Лонг — няма ЦЕЛ. Над цената в цялата 420-барова карта няма нито един мерен пул; всяка налична цел е кръгло число или ОЦЕНЪЧНА ликвидационна лента. Дори с най-благоприятния стоп — под пометения 83.71 + 1×ATR = 81.21 (риск 4.1%) — сметката е:

По буквата на правилото стопът дори не е там: недокоснатият пул под цената е 79.50, значи стоп 79.50 − 1×ATR = 77.00 (риск 9.1%) и тогава дори 92.00 дава RR 0.94. Печатната сметка при prob 48 и TP1 88.00: нето −0.21R (carry −0.06R — лонгът плаща 0.042%/ден). Отгоре ънлокът 29.08 пада вътре в хоризонта: 14.18M HYPE = $1.20B по текуща цена, ~47% инсайдери — гап без стоп. → R#53 [geometry].

Шорт — геометрията е по-добрата, но няма СИГНАЛ. Стоп зад фитила 85.53 + 1×ATR = 88.03 (риск 3.9%), и целите отдолу са мерени пулове, не кръгли числа:

RR1 1.58 е сериозно по-добро от всичко, което лонгът предлага. Но при prob 40 нето EV е −0.01R — в шума, и решава друго: плейбукът иска пресен сигнален бар, а барът е бичи. Вторият аргумент е за протокола: тази теза вече се мери ДВА пъти — R#48 [geometry] shadow −0.69R и R#49 [other] sim −0.60R, и двата отказа са прави. Трети шорт запис на същото основание не добавя информация. И prob-ът наистина е под 42: HYPE шорт отказите са 3/4 прави, шортовете са 0/6 на живо, а калибрацията дава заявени 55–64% → реално 0%. → R#54 [entry].

Контрапунктът, който трябва да се каже. HYPE лонг отказите ни са 0/2 — R#1 shadow +0.52R, R#3 +0.45R, и двата пропуснаха печалба; единственият реализиран HYPE сетъп е лонг +2.27R (#7). Систематично фейдваме тренда на този актив. Днешният лонг отказ обаче не е от същия сорт: R#1/R#3 бяха откази при налична цел, а тук цел просто НЯМА — това е геометрия, не предпазливост.

Отговорът на въпроса: не си струва — днес. Не защото HYPE е лош, а защото и двете посоки опират в едно и също: активът е в price discovery ден преди събитие с известен размер и дата. Лонгът няма къде да таргетира, шортът няма от какво да тръгне.

Точката, в която ще си струва, е записана като тригер #73: 4h затваряне под 83.71. Тогава пробивът фейлва (четвъртият опит става като първите три), шортът получава едновременно вход и три мерени цели при RR1 1.58, и сметката се прави наново на бара. Ако нивото падне СЛЕД ънлока — това е абсорбция, която се е провалила, тоест по-силен сигнал от същото затваряне преди него. Огледалото отдолу е #72 (под 79.50) за потвърждение и #58 (под 76.83) за цел; нагоре следващата четима точка е приемане над фитила 85.53, което би значело, че ънлокът се е абсорбирал предварително.

← 2026-08-26-analysis2026-08-28-analysis →