← 2026-08-25-analysis2026-08-27-analysis →

Анализ — 2026-08-26

Съдържание: Обща картина · Новини и катализатори · Какво се промени от предишния снапшот (механично) · Валидация на предишния анализ · По активи · Пилот — акции/метали (План 7) · Преглед на сетъпите · Изводи

Snapshot: snapshots/2026-08-26_1613 · Предишен: journal/2026-08-25-analysis.md

Бележка към числата: снапшот 2026-08-26 16:13 UTC (сряда, RTH тече); 4h данните са до затварянето 16:00. Деривативният принт е от часа на снапшота. NVDA earnings са ДНЕС 20:30 UTC — след затварянето на снапшота.

Обща картина

Капитализация $2.64T (−2.0%/24h) · BTC.D 59.2% · F&G 65 (от 74 вчера — първото охлаждане от началото на squeeze-а).

Първият истински червен ден на ралито, и той дойде с макро причина: юлската PCE инфлация излезе по-висока от очакваното и събори едновременно акциите, златото и крипто — BTC слезе под $78K, XRP води спада с −7.2% (leverage unwind по собствения му наратив). Техничното изражение е едно и също по цялата кошница: 4h трендът се счупи от „възходящ" на „смесен" при 10 от 14 актива — синхронно, в един ден. Вчерашната рамка се изпълни по регистрацията: след уипсото на #63 всичките шест 4h бара затвориха ПОД 79,118 (дъното на изстрела) — „потвърждението, което уипсото отне" дойде, но без амплитуда: BTC виси в компресия 77,6–79,2 под фейлналия пробив, а PDL 77,851 беше суийпнат с връщане на бара 12:00. Пробивът на 80,000 засега е фитил в дневен мащаб — точно сценарият на тригера.

Позиционната промяна на деня е по-важна от ценовата: BTC L/S 0.85 → 1.08 (пц 21) — дребните къси, „горивото нагоре" от понеделник, покриха ИЗЦЯЛО за два дни. Асиметрията, на която стъпваше bull кейсът, е похарчена. Междувременно funding 7d пц стои 96–99 по цялата кошница — първият ден, в който максимално платеният лонг крак е под вода: лонговете плащат най-скъпия наем в историята на извадката за позиция, която вече не расте. ETH пружината е в ден седми (OI пц 99, L/S 2.41 пц 79, funding пц 97) — неразредена, с нов двоен пул отгоре (2,533/2,547). И HYPE най-после даде сигнала, който два дни нямаше геометрия: суийп на ATH 83.40 (фитил 83.71) със затваряне под — тригер #65 гръмна на 12:00; сметката е направена и отказана на нож (R#49, виж HYPE).

Позиция в 30d диапазона (сортирано; ръбът е там, където е ръбът на плейбука):

Новини и катализатори

Кофи за 48h (snapshots/latest/news.md): BTC 91 · ETH 16 · SOL 9 · BNB 4 · XRP 7 · HYPE 5 · MSTR 9 · COIN 11 · CRCL 3 · SPCX 4 · XAU 12 · Макро 91 · Други 145.

• Общ фон / макро: денят имаше една новина и тя обясни всичко — PCE за юли по-висока от очакваното → едновременен спад на индекси, злато и крипто (risk-off по учебник, не крипто-специфичен). Това е първата макро пукнатина в Treasury наратива, която цената ПОТВЪРДИ (buyback скептицизмът от 24.08 не мърдаше цените; PCE ги помести). Отгоре: „китайски хакери в Fed" (WatcherGuru, непотвърдено другаде) и продължаващата тарифна война — шум със знак минус. Утре-вдругиден фонът се сгъстява: NVDA днес 20:30, Warsh петък.
• Събития с дата: HYPE $1.2B ънлок ВЕЧЕ ИМА ДАТА — 29.08 (14.18M HYPE, 1.4% от съплая, ~47% за инсайдери/ранни инвеститори; сверено външно при прегледа — decrypt съобщението от 24.08 беше без дата) → записано събитие #21 [unlock]. Пада точно след петъчната стена (Warsh + Deribit експайри) — три събитийни дни подред.
• Наратив по активи: XRP спадът съвпада с данните — CoinDesk: leverage ratio на Binance най-висок от януари, фючърсен обем 5× спота, и XRP наистина води разгрома (−7.2% при funding пц 97). MSTR наративът стана двупосочен С ИМЕНА: BofA сряза дела си ~70% ($495M→$110M, Q2 13F) и Bernstein СВАЛИ таргета на $350 докато вдига BTC на $150k — структурен underperform срещу котвата; насреща Strategy е с нетен ливъридж ~0 (кеш ≈ конвертируемия дълг). OI +11% в спада на MSTR е единственият строеж в клъстера.
• Непотвърдено от данните: CryptoQuant „бичи пазар официално над $83,000" (365d MA) — маркетинг на кръгло ниво, не механика; банковата стейбълкойн вълна (JPMorgan/BofA/WF/Santander) е структурен наратив без дневен ефект; SEC custody модернизацията (до Белия дом) — регулаторен tailwind, бавен.

Подбрани новини — превод и прочит

Най-важното от news.md, на български — не всичко, а каквото носи информация: - **ДД.ММ ЧЧ:ММ · кофа** (@канал): превод/резюме — един ред защо значи нещо. Останалото стои в живата лента (източникът, EN).

• 26.08 15:58 · BTC/Макро (rss:cointelegraph): BTC под $78K заедно с акции и злато след по-висока юлска PCE инфлация. — Макро моторът на червения ден; спадът е кросактивен risk-off, не крипто събитие.
• 26.08 10:22 · MSTR (TG канал): Bank of America сряза позицията си в Strategy с ~70% — от $495M на $110M за едно тримесечие (Q2 13F). — Най-конкретният институционален изход от MSTR дотук; съвпада с „Strategy не купува BTC втора седмица".
• 26.08 10:21 · MSTR/BTC (rss:theblock): Bernstein вдига BTC на $150k към средата на 2027, но СВАЛЯ таргета на Strategy на $350. — Двойката „бичи за котвата / мечи за проксито" е точно обратното на β 1.8 — структурен underperform наратив.
• 26.08 10:42 · MSTR (rss:coindesk): Strategy с нетен ливъридж близо до нула — кешът почти покрива конвертируемия дълг, ~4 години покритие на префs дивидентите. — Контрапунктът: балансът е най-здрав откакто мерим; изходът на BofA не е credit story.
• 24.08 18:30 → сверено днес · HYPE (rss:decrypt + външна сверка): $1.2B ънлок = 29.08, 14.18M HYPE (1.4% съплай), ~47% инсайдери/ранни инвеститори. — Вече е събитие #21 в календара; ключовата уговорка на всяка HYPE сметка тази седмица (вкл. R#49 днес).
• 26.08 05:16 · XRP (rss:coindesk): 44% седмичното рали върна лоста — leverage ratio на Binance най-висок от януари, лонг акаунтите доминират, фючърсният обем 5× спота. — Написано часове ПРЕДИ −7.2%: механиката на спада беше в данните.
• 26.08 14:55 · Макро (rss:theblock): SEC праща в Белия дом промени в custody правилата за дигитални активи при инвестиционни съветници. — Регулаторен tailwind към институционалната инфраструктура; бавен, без дневна механика.
• 26.08 16:02 · Други (@WatcherGuru): BofA, Wells Fargo, Santander и още десетина банки продължават към общ банков стейбълкойн; JPMorgan обмисля собствен. — Банковата вълна се материализира; структурно за CRCL/USDC конкуренцията.

Новините са контекст, БЕЗ пунктове към вероятностите (немерено; CLAUDE.md).

Какво се промени от предишния снапшот (механично)

Механичен diff с прагове (src/compare.py) — показва се само промененото; спот funding перцентилът нарочно липсва (тайминг, не режим).

Котва: последният прегледан снапшот snapshots/2026-08-25_1604 (мести се при src.draft).

Общо

• капитализация: $2.69T → $2.64T (-2.0%)
• Fear & Greed: 74 → 65

BTC 79,502 → 78,012 (-1.9%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• диапазон 30d: 97% → 83%
• L/S акаунти: 0.95 → 1.08 (+13%; 7d ср. 1.01)
• нови пулове: low 62,754 (×3)
• махнати пулове: low 63,794 (×7) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: low 77,851

ETH 2,483 → 2,450 (-1.3%)

• нови пулове: high 2,533 (×1) · high 2,547 (×1) · low 2,415 (×1)
• махнати пулове: high 2,540 (×2) — извън картата · low 1,825 (×2) — извън картата

SOL 98.38 → 95.94 (-2.5%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• нови пулове: high 102.91 (×2) · low 75.33 (×5) · low 74.40 (×5)
• махнати пулове: low 74.82 (×5) — извън картата · low 73.66 (×5) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: low 95.32

BNB 700.07 → 697.00 (-0.4%)

• нови пулове: low 688.00 (×1)
• махнати пулове: low 562.30 (×5) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: low 692.94

XRP 1.479 → 1.373 (-7.2%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• диапазон 30d: 69% → 54%
• махнати пулове: low 1.434 (×1) — извън картата

HYPE 81.55 → 80.51 (-1.3%)

• L/S акаунти: 1.21 → 1.03 (-15%; 7d ср. 1.58)
• нови пулове: low 78.30 (×1)
• махнати пулове: high 83.40 (×1) — суийпнат · low 53.85 (×3) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: high 82.91 · high 83.40
• докоснати времеви нива: PWH 83.40

ASTER 0.7110 → 0.6890 (-3.1%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• диапазон 30d: 65% → 54%
• обемен профил: над VA → в VA
• L/S акаунти: 1.71 → 1.98 (+16%; 7d ср. 1.84)
• нови пулове: low 0.6189 (×9)
• махнати пулове: high 0.8030 (×1) — извън картата · low 0.6208 (×12) — извън картата

GRAM 1.456 → 1.383 (-5.0%)

• тренд 4h: смесен (цена над 2/3 EMA) → смесен (цена над 0/3 EMA)
• тренд 1d: смесен (цена над 1/3 EMA) → низходящ (цена<EMA20<EMA50<EMA200)
• диапазон 30d: 61% → 33%
• L/S акаунти: 1.26 → 1.04 (-17%; 7d ср. 1.29)
• нови пулове: high 1.506 (×1)
• махнати пулове: high 1.806 (×3) — извън картата · low 1.420 (×2) — извън картата

MSTR 127.62 → 122.18 (-4.3%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• тренд 1d: смесен (цена над 3/3 EMA) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• диапазон 30d: 99% → 83%
• обемен профил: над VA → в VA
• OI: +11.0% монети
• нови пулове: high 128.69 (×1) · low 118.84 (×1)
• махнати пулове: high 127.74 (×2) — извън картата · low 83.42 (×1) — извън картата

COIN 186.64 → 180.91 (-3.1%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• диапазон 30d: 89% → 79%
• funding 7d пц: 60 → 49
• OI: -16.3% монети
• нови пулове: high 189.16 (×1) · low 175.14 (×1)

CRCL 91.14 → 88.61 (-2.8%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• funding обърна знака: -0.0382 → +0.0156 %/ден
• OI: -21.3% монети
• нови пулове: high 93.35 (×1) · low 84.88 (×2)
• махнати пулове: high 92.65 (×2) — суийпнат · low 59.18 (×4) — извън картата
• суийпове от предишния снапшот: high 92.65
• докоснати времеви нива: PWH 92.92

SPCX 138.72 → 136.40 (-1.7%)

• тренд 4h: смесен (цена над 3/3 EMA) → смесен (цена над 1/3 EMA)
• тренд 1d: смесен (цена над 2/2 EMA) → смесен (цена над 1/2 EMA)
• диапазон 30d: 76% → 70% (горен край → среда)
• нови пулове: high 139.57 (×4)
• махнати пулове: high 161.21 (×1) — извън картата

XAU 4,651 → 4,596 (-1.2%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• OI: -3.7% монети
• нови пулове: high 4,672 (×1) · low 4,023 (×5)
• махнати пулове: low 4,596 (×2) — суийпнат
• суийпове от предишния снапшот: low 4,596

XAG 68.84 → 67.92 (-1.3%)

• тренд 4h: възходящ (цена>EMA20>EMA50>EMA200) → смесен (цена над 2/3 EMA)
• нови пулове: low 67.44 (×1)
• махнати пулове: high 71.57 (×1) — извън картата · low 55.67 (×3) — извън картата

Валидация на предишния анализ

• „79,500 вече не е спусък, а бойна линия — повторно 4h затваряне под 79,118 би било потвърждението" — случи се веднага и трайно: всичките шест бара след уипсото затвориха под 79,118 (78,926 / 78,539 / 79,089 / 78,926 / 78,487 / 78,012). Фейлналият пробив е потвърден, но се разигра като компресия 77,6–79,2, не като изстрел надолу — PDL 77,851 суийпнат с връщане на бара 12:00. Картата надолу (76,585×2 → 75,546/#62) е на работа, но още недокосната.
• „Суийп на 81,273 със затваряне под = първата истинска шорт структура" — не се стигна дотам: върхът на деня беше 79,252. Нощният фитил остава единственият пул над цената.
• R#47 BTC short [geometry] — дуелът с мех сянката се обърна срещу отказа: shadow +0.48R (мех cluster short @79,502 е на +1.3% печалба). Вчерашният отказ по „честен стоп 82,590 → RR1 0.76" изпусна движение; мехът с тесния стоп без структура (81,224) дотук печели. Същото при R#48 HYPE [geometry]: shadow +0.24R. Гео-шорт отказите пазят от катастрофи (sim −0.57R среден), но в пулбек ден плащат с изпуснато — двата дуела текат.
• SOL следата — „формален суийп ≠ суийп" продължава да печели: R#45 sim +1.44R · R#46 +0.75R, и двата текат; SOL −2.5% до 95.94 (суийп на 95.32 с връщане днес). Мех sweep short @94.46 и @100.23 също зелени. Таксономичният експеримент от одита дотук дава точки на филтъра „валидност на сигнала".
• ETH #57 — „пружината или гръмва, или влиза в discovery" — нито едното: седми ден незадействан (върхът на деня 2,499, на −1.9% от 2,547), OI пц 99 стои. Появи се нов пул 2,533×1 — горната стена вече е двойна (2,533/2,547).
• #13 SPCX — тезата тече, P23 сянка +0.10R (от +0.40R на върха вчера — SPCX се върна в средата, 70%); тезата 130.37 недокосната, TP 0/3. Funding 7d ср. −0.010%/ден — шортовете още плащат, но кракът избледнява (спот +0.015).
• „През събитийната стена нова позиционна теза не се регистрира без явна сметка" — стената порасна: NVDA днес, Warsh петък, експайри петък, ънлокът събота (#21). Правилото важи с още по-голяма сила.

Тригери

• #56 BTC суийп на 79,500 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 24.08 16:00 UTC (стойност 80,000) · произход: 2026-08-22-analysis
• #59 XRP 4h затваряне под 1.3780 [fired] · задействан 26.08 16:00 UTC (стойност 1.3729) · произход: 2026-08-22-analysis
• #63 BTC 4h затваряне под 79,500 [fired] · задействан 25.08 12:00 UTC (стойност 79,118) · произход: 2026-08-25-analysis · Старият 30d връх, пробит с нощния бар 00:00-04:00 (затваряне 80,488 след $240M шорт ликвидации). 4h затваряне обратно под 79,500 = пробивът на 80K е бил фитил в дневен мащаб → компресията се връща, картата надолу 76,585x2 → 75,546 (#62) на работа; докато е над — price discovery без пулове, маркери само кръглите 82,000.
• #64 SOL суийп на 102.74 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 25.08 08:00 UTC (стойност 103.08) · произход: 2026-08-25-analysis · PWH = 90d връх (60.13–102.74), единственият пул над цената (+1.1%), докоснат преди 3d. Суийп с фитил над и връщане = първата свежа SOL шорт геометрия — смята се НА бара: base rate суийп-връх обрат 47% (n=79, монета), стоп само зад фитила (+1xATR; отвъд 102.74 няма нищо в историята), funding 7d пц 98 плаща carry на шорта, но OI пц 21 = каскадно гориво тънко. Затваряне над → discovery като BTC.
• #65 HYPE суийп на 83.40 (фитил над, затваряне под) [fired] · задействан 26.08 12:00 UTC (стойност 83.71) · произход: 2026-08-25-analysis · ATH и ЕДИНСТВЕНИЯТ пул над цената (x1, ~19.7M ликвидации дотам). Фитил над + 4h затваряне под = шорт геометрията: вход на връщането, стоп зад фитила+1xATR, TP1 76.87. Затваряне НАД = price discovery като BTC — шорт няма. R#48 е мерилото на отказа днес

armed: - #12 ETH 4h затваряне под 1,850 [armed] · възраст 14.0d · изтича след -0.0d · произход: 2026-08-12-analysis · пулът 1,850x4 пада → картата надолу (1,829 → 1,822 → 1,803) се връща на работа; L/S 2.28 при OI пц 92 е горивото - #17 MSTR суийп на 89.33 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 11.4d · изтича след 2.6d · произход: 2026-08-15-analysis - #19 COIN суийп на 139.05 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 11.4d · изтича след 2.6d · произход: 2026-08-15-analysis - #22 CRCL 4h затваряне под 69.98 [armed] · възраст 11.4d · изтича след 2.6d · произход: 2026-08-15-analysis - #25 XAU суийп на 4,449 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 11.4d · изтича след 2.6d · произход: 2026-08-15-analysis - #31 GRAM 4h затваряне под 1.2970 [armed] · възраст 9.9d · изтича след 0.1d · произход: 2026-08-16-analysis - #32 SPCX 4h затваряне над 149.64 [armed] · възраст 9.0d · изтича след 1.0d · произход: 2026-08-17-analysis · приемане над RTH върха 149.64 (30d връх 149.36 суийпнат със затваряне под него) → squeeze продължава: 152.54×2 / 153.36 / 161.21; шортовете плащат 0.164%/ден при OI +15% в ралито (R#26 отказан по positioning; мех short @149.20 е контра) - #34 MSTR суийп на 98.98 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 9.0d · изтича след 1.0d · произход: 2026-08-17-analysis · R#22 [geometry] стопиран -1R в RTH (93.19→98.33, 1.37× RTH ATR) — правилото за стоп единицата потвърдено на живо; тезата 'обран връх → 91.91' се смята наново едно ниво по-горе: суийп на 98.98×2/99.25×2 с връщане. #18 (98.58 затваряне) е приемането - #35 XRP 4h затваряне под 0.9862 [armed] · възраст 8.5d · изтича след 1.5d · произход: 2026-08-18-analysis · тригер #10 (0.9915) гръмна на 4 пипса (00:00 затваряне 0.9911, low 0.9888 над 0.9862) = четвърти неуспешен пробив за 96h, не приемане; истинското приемане е под PWL/30d/90d дъното 0.9862 — под него нищо в 420 бара, картата са оценъчните ленти 0.9854 (50x) / 0.9653 (25x) на лонг тълпата (L/S 3.26, OI пц 99). R#27 лонг [ev] е записът за обратното - #36 XRP суийп на 0.9862 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 8.5d · изтича след 1.5d · произход: 2026-08-18-analysis · суийп на 30d/90d дъното 0.9862 с връщане = сигналът на R#27 (лонг [ev], зона 0.9865–0.9905, стоп 0.9778) — точката на преоценка на петия отказ; цената е ПОД VA (ръб 1.003), измереният ръб е връщане 63% - #41 MSTR суийп на 91.96 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 7.5d · изтича след 2.5d · произход: 2026-08-19-analysis · MSTR на 20% от диапазона в 4h+1d пълен низходящ ред след −4.8%/24h и OI −15% за два дни (лонговете излизат, не се ликвидират); 93.00×5 обран. Стълбата 91.96×5 (PWL 91.77) / 91.00×2 / 89.33 (#17) е магнитът; суийп на 91.96×5 с връщане = сигналът на плейбука за лонг (BASE_RATES_stock: MSTR дъна обрат 47%, n=79; клъстер 43%) — сметката е стоп зад 89.33+ATR ≈ 87.9 (1.1× RTH ATR) срещу POC 95.84. Мех cluster long @96.60 (стоп 88.04) е вече вътре и под вода. - #43 XAU суийп на 4,309 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 7.5d · изтича след 2.5d · произход: 2026-08-19-analysis · #9 missed (shadow +0.31R). Под цената: 4,314 / 4,309×2 (PWL 4,313) и после въздух до 4,223×3; цената е на ръба на VA (4,357), 4h смесен под 1/3, 1d над 2/3. Суийп на 4,309×2 с връщане = лонг сметка (XAU дъна обрат 43%, timeout 10%, n=42 — слаб base rate; клъстер 36%); затваряне под → 4,223×3 е следващата спирка. Мех cluster long @4,398 стопиран −1R на 4,330. - #49 BNB суийп на 636.59 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 6.4d · изтича след 0.6d · произход: 2026-08-20-analysis · 30d връх/PDH 636.59 (фитилът на суийпа на 632.90). Суийп с връщане = преоценка на R#35 [correlation] като самостоятелен запис; затваряне над → 649 (10x лента) / HVN 657.66 - #51 BTC 4h затваряне под 70,000 [armed] · възраст 6.0d · изтича след 1.0d · произход: 2026-08-20-analysis · Огледалото на #47: 4h затваряне обратно под кръглото/фитила 70,000 = приемането над диапазона фейлва, squeeze-ът е бил разпределение → картата надолу (#46 66,956 → VA 66,539) се връща; докато е над — price discovery без пулове, HVN 73,547 следващ маркер - #57 ETH суийп на 2,547 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 4.2d · изтича след 5.8d · произход: 2026-08-22-analysis - #58 HYPE 4h затваряне под 76.83 [armed] · възраст 4.2d · изтича след 2.8d · произход: 2026-08-22-analysis - #60 ASTER суийп на 0.5982 (фитил под, затваряне над) [armed] · възраст 3.5d · изтича след 10.5d · произход: 2026-08-23-analysis · Долният ръб наближава (33% от диапазона): 0.6131×17 / 0.5982×17 (PWL 0.5970 зоната) са стоповата маса. Суийп на 0.5982 с фитил и връщане = лонг сигналът на плейбука на долния ръб; 4h затваряне под → следващото е 0.5880×3 и 90d дъното 0.5850 - #61 GRAM суийп на 1.5530 (фитил над, затваряне под) [armed] · възраст 3.0d · изтича след 4.0d · произход: 2026-08-23-analysis · 85% от 30d диапазона (среда→горен край за 4.8h) при OI пц 11 — рали без позиции. Суийп на 1.553×3 (докосвано преди 1d) с фитил и връщане = първата GRAM геометрия след уипсо сериите (#54/#29, R#39) — смята се САМО на пресен делничен бар; затваряне над → 1.589×4 / 1.653×2 и картата нагоре - #62 BTC 4h затваряне под 75,546 [armed] · възраст 2.4d · изтича след 4.6d · произход: 2026-08-24-analysis · PDL/флъш дъното от съботната каскада (единственият пул под цената до −16%). 4h затваряне под = фейлът на V-обрата се потвърждава, пътят LVN 75,346 → HVN 73,490 → зоната на #14 (73,100–74,500) се отваря; дотогава компресията 75,546–78,828 стои. Суийп с връщане БЕЗ затваряне под = поредният фейлнал пробив (мотивът на серията).

Предстоящи събития

• 26.08 20:30 UTC — NVDA earnings (AMC) — тех сентимент/гап вектор за клъстера акции (след 0.2d)
• 28.08 — Jackson Hole: дебютна реч на Warsh като Fed chair (час да се свери; фючърсите ценят 36% септемврийско ВДИГАНЕ) (след 1.3d)
• 28.08 08:00 UTC — BTC: Deribit опционен експайри 28AUG26 (18% от OI) (след 1.7d) · max pain 63,000 към 15.08
• 28.08 08:00 UTC — ETH: Deribit опционен експайри 28AUG26 (18% от OI) (след 1.7d) · max pain 1,850 към 15.08
• 29.08 — HYPE: HYPE: $1.2B ънлок — 14.18M HYPE (1.4% съплай; ~47% инсайдери/инвеститори) (след 2.3d)

По активи

Подредба по атрактивност: сетъпи (по EV) → наблюдавани → без ръб.

HYPE — сигналът на деня: #65 гръмна, отказ R#49 на нож

• Тренд и структура: 91% от диапазона, −1.3%; единственият с още пълен възходящ ред 4h+1d. Барът 08:00–12:00 направи ATH фитил 83.71 над 83.40 и затвори 81.83 под нивото — тригер #65 по регистрацията, Telegram в часа; следващият бар слезе до 80.51.
• Ликвидност: над цената вече НИЩО (ATH обран); под: нов пул 78.30×1 (−2.7%) / 76.87×2 (−4.5%, спусъкът #58 е на 76.83) / 72.64×1 (−9.8%), после дълбокият терен 57–58.
• Позициониране: L/S 1.03 при 7d ср. 1.58 (пц 61) — дребните лонгове излизат трети пореден ден, най-стръмното L/S разграждане в кошницата; funding 7d пц 87 (шорт получава carry); OI пц 42 — умерено гориво.
• Сценарии / сетъп: отказ R#49 [other] — сметката на #65, направена на прегледа: вход на връщане 82.30–83.30, честен стоп 83.71+1×ATR = 86.32 (следващ пул няма — това е ATH), TP 78.30/76.87/72.64 → RR1 ~1.0 при консервативен fill, нето EV +0.03R = сивата зона (печатът на refuse го казва изрично). Решението по друго основание, записано: (1) ънлокът 29.08 е в хоризонта (#21 — 47% от $1.2B за инсайдери, гап вектор без стоп); (2) входът е fill-зависим, бар след сигнала. Sim/shadow ще мерят — това е третият HYPE шорт запис на тази стена (R#42/R#48 гео). Рамката остава двустранна: връщане над 83.40 със затваряне = сигналът умира (discovery); #58 (затваряне под 76.83) е потвърждението надолу — там сметката се прави наново, върху пометената стълба.

BTC — компресия под фейлналия пробив

• Тренд и структура: 4h счупен (смесен 2/3, RSI 54), 1d RSI 80 — още прегрят; 83% от диапазона. Шест поредни затваряния под 79,118 = потвърденият фейл на пробива, но без импулс надолу: компресия 77,6–79,2, PDL 77,851 суийпнат с връщане.
• Ликвидност: горе само нощният фитил 81,273×1 (+4.2%); долу 76,585×2 (−1.8%) / 75,546×1 (#62, −3.2%), после въздух до 64,133 (−17.8%). LVN 75,238 е бързата зона. Опции: утрешното 27AUG е малко (OI 2.8K, max pain 78,500 — на цената); голямото е петък 28AUG (18% от OI).
• Позициониране: L/S 0.85 → 1.08 (пц 21→…): късото гориво ИЗЦЯЛО покрито — асиметрията от понеделник я няма; OI пц 93 стои (позициите не излизат), funding 7d пц 96 продължава да се плаща, taker пц 79. Комбинацията вече не е „гориво нагоре", а „скъп лонг без нов купувач" — двустранно уязвима.
• Сценарии / сетъп: без запис — в компресията ръб няма (сметките и на двете страни умряха тази седмица: R#44 горе, R#47 долу; R#47 обаче тече shadow +0.48R — дуелът с мех шорта @79,502 е живата проверка на гео-портала). Рамката: #62 (затваряне под 75,546) отваря пътя LVN 75,238 → HVN 73,599; горе суийп на 81,273 със затваряне под = първата шорт структура от 70K насам, смята се НА бара. Петъчният експайри е между двете.

ETH — пружината, ден седми (вече с двойна стена)

• Тренд и структура: единственият мажор с цял възходящ 4h ред (RSI 55); 87% от диапазона, −1.3% — най-плиткият пулбек сред мажорите.
• Ликвидност: горе 2,533×1 / 2,547×1 (+3.4/+4.0%) — стената стана двойна (вчерашният връх заби нов пул); долу 2,415×1 (−1.4%) / 2,356×1 (−3.8%), после нищо до 1,910 (−22%).
• Позициониране: OI пц 99 / L/S 2.41 (пц 79) / funding 7d пц 97 — седми ден без разреждане, Δ7d +0.5%: пулбекът не разтовари нищо. Най-скъпата и най-crowded комбинация в кошницата, непроменена.
• Сценарии / сетъп: #57 (суийп на 2,547 с връщане) остава най-заредената контра-сметка на кошницата — сега с двоен пул за обиране и лонг стопове отдолу (L/S пц 79). Смята се НА бара. Обратното: 4h затваряне под 2,415 (PDL) би било първото счупване на пружината отдолу — тогава картата надолу е въздух до 2,356 и после нищо до 1,910 — но сигнал там няма регистриран (пулът е ×1, млад). #12 (под 1,850) изтича днес — реликва, чисти се сама.

SOL — следата зелена, без нов запис

• Тренд и структура: 4h счупен, 78% от диапазона (слезе от 96%), −2.5%; дъното 95.32 суийпнато с връщане на бара 12:00.
• Ликвидност: горе 102.91×2 (+7.3%); долу 93.26 / 91.58 / 87.72 (единични), HVN 94.16 на −1.9%.
• Позициониране: OI пц 20 — ралито така и не построи лост; funding 7d пц 98 още се плаща; L/S пц 17.
• Сценарии / сетъп: без запис — двата отказа от вчера СА сметката (R#45 sim +1.44R, R#46 +0.75R, текат) и потвърждават: истинският суийп на 102.74 при тънък OI носеше, закъснелият fill — по-малко. Суийпът на дъно 95.32 не е лонг сигнал (SOL дъна обрат 43% — под монетата). Наблюдение: HVN 94.16 е близкият магнит-опора; под него 93.26.

XRP — отказ R#50: разгромът без геометрия

• −7.2% (води спада), от 69% в среда 54% за ден; 4h счупен, RSI 40. #59 гръмна на 16:00 (затваряне 1.3729 под 1.378 — блоуоф рамката от 22.08 падна по регистрацията). Но сметката няма как да стои: единственият пул над цената е 1.551×2 → честен стоп 1.605 = 17% риск, а под цената НИЩО до 0.9928×7 (−28%) — LVN 1.388 е на цената, HVN 1.324 на −3.6% → RR1 0.21, нето −0.46R → отказ R#50 [geometry], шестият XRP запис. Leverage unwind тезата (CoinDesk-ът я написа преди спада) се разигра за един ден; funding пц 97 при OI −16.8%/7d = скъпите лонгове излизат. Средата е анти-ръб — наблюдение до ново ниво.

GRAM / ASTER / BNB — без ръб (накратко)

• GRAM 33% (долна среда): единственият с 1d низходящ тренд (нов от днес) и под VA; −5.0% при funding пц 99 и OI пц 12 — най-скъпо платеното нищо, сега и пада. #31 (под 1.297) изтича до часове — при този импулс може и да гръмне на косъм; #61 (суийп на 1.553) вече е далече. Уипсо мотивът пази от всякаква сметка.
• ASTER 54% (среда): върна се В VA (беше над), −3.1%; OI пц 5. Стоповата маса отдолу (0.6189×9 / 0.6120×13 / 0.5982×17) остава магнитът — #60 (суийп на 0.5982) е живата рамка, хоризонт 10.5d. Между средата и магнита сметка няма.
• BNB 82%: −0.4% — най-плиткият спад (изкупуват го осми ден), funding 7d пц 99, Top trader L/S пц 100. Горе PWH 726.08 — R#43 геометрията не се е променила (shadow вече +0.06R — дуелът се изравни). #49 (636.59) изтича утре. Без запис.

Пилот — акции/метали (План 7)

Отделен клас: базови проценти от BASE_RATES<клас>.md (не от криптото); барът 12:00 UTC ≈ NYSE отваряне носи ~2.8× импулси, уикендът е перп-само (Пн RTH мете ≥1 край на уикенд диапазона в ~95%). Стоп: по-широк pad НЕ помага нето (Етап Б) — казвай кой pad ползваш и как стои спрямо бара 12:00 UTC._

Клъстери (дневни 90d): MSTR → BTC (β 1.8) · COIN → BTC (β 1.3) · CRCL → BTC (β 1.4) · SPCX самостоятелен · XAG → XAU (β 1.6). Живият риск е само #13 SPCX (самостоятелен) — клъстер конфликт няма. NVDA earnings са ДНЕС 20:30 UTC (#20) — гап вектор за целия BTC-клъстер акции през тех сентимента, часове след този снапшот: никаква нова регистрация в класа преди принта.

акции

SPCX — сетъп #13 long (active, +0.10R сянка)

• Тренд и структура: върна се в средата (70%, от 76%), −1.7%; 4h отслабна до 1/3 EMA — четвърти ден без посока, най-тихият в класа (единственият извън BTC-бетата, и се вижда: спадът на клъстера не го повлече).
• Ликвидност: горе се строи стена: 139.57×4 (+2.3%, четири докосвания — pin-ва се) → 145.34/146.34 → 149.50×2 (#32); долу 132.98 / 131.36 / 130.37×3 (тезата).
• Позициониране (OI + премия; funding ≈ 0): OI −25.6%/7d — късото разтоварване (главният крак на тезата) продължава; funding 7d ср. −0.010%/ден (пц 17) — шортовете още плащат, но кракът избледнява (спот вече +0.015); премия −0.014% — неутрална.
• Сценарии / сетъп: #13 active @136.40, P23 сянка +0.10R; TP 0/3, мениджмънтът по устав, тезата 130.37 недокосната. Стягането 130.37×3 отдолу / 139.57×4 отгоре е компресия с очертани краища — решава се на пробив; TP1 145.34 иска пробив през ×4 стената. #32 (над 149.64) изтича утре. Musk наративът ($100B спейспорт, NVDA сателити) е сентимент фон без дневна механика.

MSTR — наблюдение: единственият строеж в клъстера, при двупосочен наратив

• Тренд и структура: −4.3% (β достави: BTC −1.9% × 1.8 ≈ −3.4%, MSTR малко отгоре), 83% от диапазона, върна се В VA; PWH 127.60 остана суийпнат връх, нов пул 128.69×1 отгоре (+5.3%).
• Ликвидност: долу свежи единични 118.84 / 117.78×2 / 116.28 (−2.7…−4.8%), после дупка до 92.56×8 (−24%); HVN 119.34 (−2.3%) е близката опора.
• Позициониране: OI +11% монети В спада — единственият строеж в клъстера днес (COIN −16.3%, CRCL −21.3% — там позициите излизат); премия +0.069% (пц 51), funding пц 45. Кой строи в −4.3% ден — лонг dip купувач или шорт по BofA/Bernstein наратива — не се вижда без L/S; следи се.
• Сценарии / сетъп: без запис — среда на нищото: горе суийпнат връх без нова структура, долу единични докосвания, NVDA днес + β 1.8 = гап риск в двете посоки. Наративът е най-двупосочният в кошницата (BofA изход + свален таргет срещу нетен ливъридж ~0). #34/#41/#17 са далечните рамки.

CRCL / COIN — наблюдение (накратко)

• CRCL 87%, −2.8%: PWH 92.92 докоснат, суийп на 92.65×2 се разви с −2.3 ATR — но CRCL суийп-връх е momentum профил (обрат 22%, n=40) — не-шорт по устав, и вчерашният шорт строеж се ОБЪРНА за ден (funding −0.038 → +0.016, OI −21%): уипсо в позиционирането, не теза. Банковата стейбълкойн вълна (JPMorgan + консорциумът) е структурният риск за наратива на Circle — контекст.
• COIN 79%, −3.1%: OI −16.3% — вчерашното изоставане се разреши надолу (изоставащият в клъстера падна с него, не го догони). Горе 189.16/192.04, долу 175.14×1, после дупка до 145.81×5 (−19%). Токенизираните акции/ипотеки — структурен наратив, пазарът не го търгува. Без ръб.

метали

XAU / XAG — наблюдение (пулбекът на котвата)

• XAU 86%, −1.2% (PCE удари и златото): 4h счупен, дъното 4,596×2 суийпнато ДНЕС с връщане — цената затвори точно на нивото; под: 4,488 / 4,452, горе нови 4,672×1 / 4,697×1. OI −3.7% — строежът от началото на седмицата спира. Суийп на дъно при XAU е слаб base rate (обрат 43%, timeout 10%) — не е лонг сигнал сам по себе си; изчаква се. #25/#43 са дълбоките рамки (изтичат след 2.6d).
• XAG 84%, −1.3%: β 1.6 достави пулбека на котвата; 4h счупен, RSI 44. Дъната близо: 67.44×1 (−0.7%) / 65.67 (−3.3%). OI +9.6%/7d — тук строежът се върна (единственият метал със строеж); funding пц 15 — и не се плаща. Наблюдение: строеж + не плаща + тренд се чупи = комбинацията, която пазеше от шорт (R#25/29/38), сега е двусмислена.

Преглед на сетъпите

Общо

• Затворени: n=7 · win 14% · общо -3.73R · среден -0.53R
• Незадействани: cancelled×1, missed×3

Отворени

• отворен риск long: 1 сетъпа (0 pending) · 1.00R номинално · 1.00R ефективно (корелационно претеглено, 30d/4h)

#13 мениджмънт-сянка дотук: P23:open +0.10R · теза 130.37

Неизпълнени

n=4 от 10 нужни за извод · shadow = fill „на пазара“ в момента на регистрация, същите стоп/TP/хоризонт.

• #2 BTC short [missed]: shadow +0.14R
• #4 ETH long [cancelled]: shadow +0.35R
• #10 GRAM short [missed]: shadow +0.31R
• #14 BTC long [missed]: shadow +0.41R

Отказани

sim = какво щеше да запише скорбордът (зоната на входа, консервативните правила; без записана зона няма sim) · shadow = fill „на пазара“ в момента на отказа. Извод по причина при n≥10.

• R#1 03.08 HYPE long [geometry]: sim — · shadow +0.52R
• R#2 03.08 ASTER long [liquidity]: sim — · shadow +0.57R
• R#3 04.08 HYPE long [geometry]: sim — · shadow +0.45R
• R#4 05.08 XRP short [entry]: sim missed · shadow +0.50R
• R#5 06.08 XRP short [ev]: sim tp3 +1.13R · shadow +0.98R
• R#6 06.08 XRP long [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#7 08.08 XRP long [geometry]: sim — · shadow -1.00R
• R#8 08.08 ASTER long [liquidity]: sim — · shadow +0.09R
• R#9 09.08 XRP short [geometry]: sim stopped +0.38R · shadow +0.36R
• R#10 11.08 XRP short [geometry]: sim stopped +0.22R · shadow +0.30R
• R#11 11.08 XRP long [ev]: sim tp3 +1.21R · shadow +0.73R
• R#12 11.08 BNB short [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#13 11.08 ETH short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#14 12.08 BNB short [ev]: sim stopped +0.50R · shadow +0.36R
• R#15 12.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +1.28R · shadow +0.95R
• R#16 14.08 BTC short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#17 14.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +0.67R · shadow +0.99R
• R#18 15.08 XRP long [geometry]: sim tp3 +1.42R · shadow +1.53R
• R#23 16.08 GRAM long [ev]: sim stopped +1.89R · shadow +0.11R
• R#24 17.08 ETH long [geometry]: sim stopped +0.39R · shadow +0.49R
• R#27 18.08 XRP long [ev]: sim missed · shadow +1.74R
• R#31 19.08 ETH short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#32 19.08 BTC short [other]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#34 19.08 GRAM long [geometry]: sim missed · shadow +0.15R
• R#35 20.08 BNB short [correlation]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#36 20.08 HYPE short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#39 21.08 GRAM short [geometry]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#40 22.08 BTC short [ev]: sim stopped -1.00R · shadow -1.00R
• R#41 22.08 BTC long [ev]: sim stopped +1.23R · shadow +1.05R
• R#42 24.08 HYPE short [geometry]: sim — · shadow +0.19R
• R#43 24.08 BNB short [geometry]: sim — · shadow +0.06R
• R#44 24.08 BTC short [ev]: sim — · shadow -1.00R
• R#45 25.08 SOL short [other]: sim active +1.44R (тече) · shadow +1.44R
• R#46 25.08 SOL short [other]: sim active +0.75R (тече) · shadow +0.75R
• R#47 25.08 BTC short [geometry]: sim — · shadow +0.48R
• R#48 25.08 HYPE short [geometry]: sim — · shadow +0.24R
• R#49 26.08 HYPE short [other]: sim — · shadow —
• R#50 26.08 XRP short [geometry]: sim — · shadow —

По причина за отказ

• ev: n=10 · sim среден +0.33R (missed/expired=0) · shadow среден +0.10R · положителни 60% – long: n=5 · sim среден +0.66R (missed/expired=0) · shadow среден +0.53R · положителни 80% (под прага — наблюдение) – short: n=5 · sim среден -0.09R (missed/expired=0) · shadow среден -0.33R · положителни 40% (под прага — наблюдение)
• geometry: n=19 · sim среден +0.03R (missed/expired=0) · shadow среден +0.10R · положителни 72% – long: n=8 · sim среден +0.75R (missed/expired=0) · shadow среден +0.51R · положителни 88% (под прага — наблюдение) – short: n=11 · sim среден -0.57R (missed/expired=0) · shadow среден -0.24R · положителни 60%

Мениджмънт

Сянката = частично на +1R + изход по теза при 2 поредни 4h затваряния отвъд thesis_level (без теза → чист P3), същият fill/стоп. Решението за смяна на мениджмънта чака тези двойки, не бектеста.

• #3 SOL short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 77.50
• #5 BNB short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 596.00
• #6 BNB short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 596.00
• #7 HYPE long: реално +2.27R · сянка P23:tp3 +2.10R · теза 53.42
• #8 BTC short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 64,454
• #11 BTC short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 70,000

• #12 ETH short: реално -1.00R · сянка P23:stopped -1.00R · теза 2,360

• Общо (n=7): реално -3.73R · сянка -3.90R

Какво научихме: няма нови затворени (n=7 стои); жив риск само #13 (+0.10R сянка). Двата нови записа са на противоположни основания и точно по таксономията от одита: R#49 HYPE [other] — сива зона (+0.03R нето, печатът го каза) → решението по друго основание, записано (ънлок в хоризонта + fill-зависимост); R#50 XRP [geometry] — сметката решава сама (RR1 0.21, нето −0.46R). По-интересното е в течащите дуели: гео-шорт отказите от вчера са в изпуснато (R#47 shadow +0.48R, R#48 +0.24R — пулбек денят плати на мех шортовете с тесни стопове), докато историческият sim на geometry short е −0.57R среден — порталът пази от катастрофи с цената на изпуснати пулбеци; n расте (short вече 11). И SOL таксономичният експеримент печели трети бар: R#45 +1.44R / R#46 +0.75R sim — „формален суийп ≠ суийп" дотук е правилен филтър.

Механична сянка (MECH.md, не са сигнали):

• Кандидати от 08.08 насам: 114 (би-отказани по RR<1: 78)
• Неотказани: активни 9 · затворени: n=27 · win 26% · ср. -0.44R бруто
• Би-отказаните (мерят R3-филтъра): n=67 · win 60% · ср. -0.20R бруто
• Преглед на RR<1 филтъра: при n≥30 затворени от ДВЕТЕ страни (сега 27 неотказани / 67 би-отказани) — протоколът е пре-регистриран в NOTES.md, План 9 т.2

Изводи

Първият червен ден на squeeze-а дойде с макро причина (PCE) и счупи 4h тренда на 10 от 14 актива синхронно. BTC потвърди фейлналия пробив (шест затваряния под 79,118), но без импулс — компресия 77,6–79,2 с карта надолу (76,585 → #62 75,546) и един фитил горе (81,273). Позиционно денят похарчи bull асиметрията: дребните къси при BTC покриха изцяло (L/S 0.85→1.08), а funding пц 96–99 продължава да се плаща — скъп лонг без нов купувач, двустранно уязвим. ETH пружината е в ден седми без разреждане и вече с двойна стена (2,533/2,547) — #57 остава най-заредената контра-сметка. HYPE даде сигнала на деня (#65: ATH суийп 83.71→ затваряне под 83.40) и сметката беше отказана на нож — R#49 [other]: сива зона +0.03R, ънлокът (вече С ДАТА: 29.08, събитие #21) и fill-зависимостта решиха.

Записи днес: събитие #21 (HYPE ънлок 29.08 — датата сверена външно), R#49 HYPE short [other], R#50 XRP short [geometry] (блоуоф рамката падна със 17% честен стоп — сметка няма). Жив риск: само #13 SPCX long (+0.10R, компресия 130.37×3 / 139.57×4).

Какво следим: (1) NVDA 20:30 ДНЕС (#20) — гап векторът за клъстера акции, никаква нова регистрация в класа преди принта; (2) BTC #62 (под 75,546 = пътят надолу се отваря) срещу суийп на 81,273 — двете рамки на компресията; (3) ETH #57 на бара; (4) HYPE #58 (под 76.83 = потвърждението, сметка наново) и ънлокът в събота; (5) петък 28.08 — Warsh + Deribit експайри (max pain 70,000/2,100 дълбоко под пазара); (6) изтичащите днес-утре #12/#31/#49/#32/#34 — тихото изтичане също е информация. Анализът се обезсмисля при 4h затваряне над 79,500 (компресията се разрешава нагоре, фейлът е бил пауза) или под 75,546 (#62 — картата надолу тръгва, сметките се правят наново).

← 2026-08-25-analysis2026-08-27-analysis →