Base rates — sweep на 40-баров екстремум (4h)

Клас: акции (План 7) — активи MSTR, COIN, CRCL, SPCX. Отделен файл, защото сесионната структура е друга (барът 12:00 UTC ≈ NYSE отваряне, уикендът е перп-само); нищо тук не се смесва с криптото в BASE_RATES.md.

Обновен: 2026-10-21 04:06 UTC · изход в следващите 12 бара, симетрично: ±1 ATR от close на суийп свещта. Сегменти с n<30 не се ползват. Отправна точка за вероятностите в сетъпите.

По актив

MSTR

• sweep на върхове (шорт контекст): n=49 · обрат 55% · продължение 39% · timeout 2% · неясни 4%
• sweep на дъна (лонг контекст): n=95 · обрат 49% · продължение 41% · timeout 5% · неясни 4%

COIN

• sweep на върхове (шорт контекст): n=45 · обрат 53% · продължение 38% · timeout 9% · неясни 0%
• sweep на дъна (лонг контекст): n=75 · обрат 44% · продължение 39% · timeout 8% · неясни 9%

CRCL

• sweep на върхове (шорт контекст): n=56 · обрат 34% · продължение 54% · timeout 5% · неясни 7%
• sweep на дъна (лонг контекст): n=71 · обрат 45% · продължение 45% · timeout 7% · неясни 3%

SPCX

• sweep на върхове (шорт контекст): n=18 — малко данни, не се ползва
• sweep на дъна (лонг контекст): n=37 · обрат 32% · продължение 57% · timeout 0% · неясни 11%

Сегменти (всички активи заедно)

Тренд контекст (EMA200 4h)

• обратът би бил ПО тренда: n=79 · обрат 47% · продължение 38% · timeout 8% · неясни 8%
• обратът би бил СРЕЩУ тренда: n=367 · обрат 46% · продължение 44% · timeout 5% · неясни 5%

Funding знак към момента на суийпа

• sweep на върхове при funding +: n=139 · обрат 51% · продължение 40% · timeout 4% · неясни 4%
• sweep на върхове при funding -: n=29 — малко данни, не се ползва
• sweep на дъна при funding +: n=228 · обрат 44% · продължение 43% · timeout 7% · неясни 6%
• sweep на дъна при funding -: n=50 · обрат 48% · продължение 46% · timeout 0% · неясни 6%

Пометено ниво

• клъстер (equal highs/lows, ≥2 докосвания): n=260 · обрат 45% · продължение 45% · timeout 6% · неясни 4%
• единичен връх/дъно: n=186 · обрат 48% · продължение 40% · timeout 4% · неясни 7%

Импулсен режим (План 9, т.1 — кандидат от 20.08)

Режим = ≥2 от последните 6 бара с обхват >1.5×ATR (пре-регистрирано преди меренето; профилът на петте живи стопа е клетката „обратът СРЕЩУ тренда, В режим" — контра-тренд вход в импулсен пазар). Дял на баровете в режим: 32%.

• суийп В режим: n=243 · обрат 45% · продължение 44% · timeout 5% · неясни 5%
• суийп БЕЗ режим: n=203 · обрат 47% · продължение 41% · timeout 6% · неясни 5%
• В режим, обратът би бил СРЕЩУ тренда (профилът на стоповете): n=207 · обрат 46% · продължение 46% · timeout 4% · неясни 4%
• В режим, обратът би бил ПО тренда: n=36 · обрат 42% · продължение 36% · timeout 8% · неясни 14%
• БЕЗ режим, обратът срещу тренда: n=160 · обрат 46% · продължение 42% · timeout 6% · неясни 6%
• БЕЗ режим, обратът по тренда: n=43 · обрат 51% · продължение 40% · timeout 7% · неясни 2%
• робастност (В режим, срещу тренда — обрат): main: n=207 обрат 46% · ≥1 в 6: n=330 обрат 46% · ≥3 в 6: n=46 обрат 43% · ≥2 в 12: n=306 обрат 46% · праг 2.0×ATR: n=52 обрат 44% · половини 41% (n=103) / 51% (n=104)

Сесия на суийп бара (втори клас)

• суийп в RTH (US сесия): n=233 · обрат 46% · продължение 42% · timeout 9% · неясни 3%
• суийп в ETH (извън сесия, делник): n=173 · обрат 46% · продължение 43% · timeout 1% · неясни 9%
• суийп в уикенд: n=40 · обрат 48% · продължение 45% · timeout 2% · неясни 5%

Сесия на пометения екстремум (кога е построен пулът)

• пул от RTH (US сесия): n=239 · обрат 44% · продължение 44% · timeout 8% · неясни 4%
• пул от ETH (извън сесия, делник): n=169 · обрат 46% · продължение 46% · timeout 2% · неясни 7%
• пул от уикенд: n=38 · обрат 61% · продължение 29% · timeout 0% · неясни 11%

Всички активи, без сегментиране

• sweep на върхове: n=168 · обрат 49% · продължение 42% · timeout 5% · неясни 4%
• sweep на дъна: n=278 · обрат 45% · продължение 44% · timeout 6% · неясни 6%

Base rates — сигналите, които ползваме в сетъпите

Изход в следващите 18 бара (3 дни) — funding режимите и value area са многодневни, за разлика от суийпа. Перцентилите са спрямо историята ДОТОГАВА (разширяващ се прозорец), не спрямо целия период — иначе е look-ahead.

Funding екстремум (7d средна, перцентил)

Броят се ПРЕСИЧАНИЯ през прага, не състояния. „контра“ = обратно на претоварената страна.

• пресичане НАД 85-и перцентил (претоварени лонгове) → контра е надолу: n=54 · контра 41% · по позиционирането 46% · timeout 0% · ambiguous 13%
• пресичане ПОД 15-и перцентил (претоварени шортове) → контра е нагоре: n=34 · контра 65% · по позиционирането 32% · timeout 0% · ambiguous 3%

Taker buy/sell екстремум (7d средна, перцентил) — Етап Г

Същият протокол като funding: пресичания на 7d перцентила, 18 бара, ±1 ATR. Серията е от futures klines (пълна история), но събитията се броят само където имаме 4h свещи.

• пресичане НАД 85-и перцентил (агресивни купувачи) → контра е надолу: няма събития
• пресичане ПОД 15-и перцентил (агресивни продавачи) → контра е нагоре: няма събития

L/S екстремум (7d средна, перцентил) — План 8

Тезата на #5/#6/#8: „дребните са crowded лонг → горивото е надолу“. Същият протокол като funding: пресичания на 7d перцентила, 18 бара, ±1 ATR. „+ OI пц ≥80“ = пресичането е станало при висок OI в монети — точната комбинация от регистрациите. Акаунти = дребните (Binance global), top = едрите по позиции.

L/S акаунти (дребните)

• пресичане НАД 85-и перцентил (crowded longs) → контра е надолу: няма събития
• … същото, но при OI пц ≥80 (тезата на #5/#6/#8): няма събития
• пресичане ПОД 15-и перцентил (crowded shorts) → контра е нагоре: няма събития
• робастност (crowded longs): праг 80: няма · праг 85: няма · праг 90: няма

Top trader L/S (позиции, едрите)

• пресичане НАД 85-и перцентил → контра е надолу: няма събития
• пресичане ПОД 15-и перцентил → контра е нагоре: няма събития

Тест на клъстер (≥3 докосвания)

• тест на съпротива (клъстер върхове): n=343 · обрат 47% · пробив 49% · timeout 1% · ambiguous 4%
• тест на подкрепа (клъстер дъна): n=350 · обрат 46% · пробив 49% · timeout 1% · ambiguous 4%

Цената излиза извън value area

• излизане НАД VA: n=35 · връщане 46% · разширяване 54% · timeout 0%
• излизане ПОД VA: n=30 · връщане 67% · разширяване 27% · timeout 7%

Кога идват импулсите (Етап Б)

Всички активи заедно, 6549 4h бара. Lift = дял събития / дял барове; 1.0 = равномерно. Импулс = обхват >1.5×ATR. Флаг при n≥30 и lift ≥1.3 или ≤0.77; ръбът е реален само ако е в ДВЕТЕ половини.

Импулсни барове (n=1232)

Суийп с връщане (n=448)

Суийп с пробив (затваряне отвъд) (n=398)

Уикенд екстремумите срещу понеделнишкото отваряне (Етап Б)

Хипотеза (2) от План 7: пуловете, построени в уикенда (перп-само, замразен oracle), метат ли се от RTH баровете в понеделник? Базова линия: нощните (ETH преди RTH) екстремуми, метени от RTH същия ден. „един“ = поне единият край, „и двата“ = целият уикенд диапазон е прекосен. Диапазонът е в ATR(4h) към края на прозореца.

Уикенд премията mark−oracle → понеделнишкото RTH (Етап Д)

Средна премия на перп-а спрямо замразения oracle през уикенда → знак на Пн RTH (open на първия → close на последния RTH бар). „по премията“ при |премия| ≥ медианата = премията позна посоката. Последната колона е СЪЩИЯТ въпрос срещу ОФИЦИАЛНИЯ дневен бар на подлежащото (open→close на RTH сесията, Yahoo — План 12, Г); перп колоната остава каквато е, за да е сравнима назад. Контекст, не пунктове; ръб само при n≥20 и в двете половини.

| актив | n | премия>0: Пн RTH ↑ | ср. ret | премия<0: Пн RTH ↑ | ср. ret | медиана |премия| | по премията (силни) | по премията (официален бар) | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | MSTR | 46 | 48% (n=33) | +0.02% | 85% (n=13) | +2.69% | 0.025% | 48% (n=23) | 57% (n=21) | | COIN | 47 | 58% (n=26) | +1.02% | 48% (n=21) | +0.14% | 0.022% | 54% (n=24) | 64% (n=22) | | CRCL | 44 | 41% (n=29) | +1.42% | 67% (n=15) | +2.63% | 0.027% | 36% (n=22) | 61% (n=18) | | SPCX | 22 | 36% (n=14) | +0.83% | 62% (n=8) | -0.13% | 0.012% | 45% (n=11) | — |